A Lagrange Multiplier test for testing the adequacy of the Constant Conditional Correlation GARCH model

Publikation: Bidrag til tidsskrift/Konferencebidrag i tidsskrift /Bidrag til avisTidsskriftartikelForskningpeer review

Dokumenter

DOI

  • Paul Catani, Hanken School of Economics, Finland
  • Timo Terasvirta
  • Meiqun Yin, Beijing International Studies University, Kina
OriginalsprogEngelsk
TidsskriftEconometric Reviews
Vol/bind36
Nummer6-9
Sider (fra-til)599-621
Antal sider23
ISSN0747-4938
DOI
StatusUdgivet - 2017

Se relationer på Aarhus Universitet Citationsformater

Download-statistik

Ingen data tilgængelig

ID: 103011885