A fractionally cointegrated VAR model with deterministic trends and application to commodity futures markets

Publikation: Bidrag til tidsskrift/Konferencebidrag i tidsskrift /Bidrag til avisTidsskriftartikelForskningpeer review

OriginalsprogEngelsk
TidsskriftJournal of Empirical Finance
Vol/bind38
NummerB
Sider (fra-til)623–639
Antal sider17
ISSN0927-5398
DOI
StatusUdgivet - 2016

Se relationer på Aarhus Universitet Citationsformater

ID: 110154339