Thomas Quistgaard Pedersen

Publikation

Publikationer pr. år 2006 2010 2012 2015 2016 2024

• 15 Working paper
• 14 Tidsskriftartikel
• 1 Ph.d.-afhandling

Publikationer pr. år

Publikationer pr. år

Søgeresultater

• 2024

  House price bubbles under the COVID-19 pandemic

  Hansen, J. H., Møller, S. V., Pedersen, T. Q. & Schütte, C. M., jan. 2024, I: Journal of Empirical Finance. 75, 101462.

  Publikation: Bidrag til tidsskrift/Konferencebidrag i tidsskrift /Bidrag til avis › Tidsskriftartikel › Forskning › peer review

  Åben adgang

  • Real Estate Price 100%
  • Wealth 33%
  • Metropolitan Area 33%
  • Unit Root 33%
  • Debt Financing 33%
• 2023

  Search and Predictability of Prices in the Housing Market

  Møller, S. V., Pedersen, T. Q., Montes Schütte, E. C. & Timmermann, A., 2023, (Accepteret/In press) I: Management Science.

  Publikation: Bidrag til tidsskrift/Konferencebidrag i tidsskrift /Bidrag til avis › Tidsskriftartikel › Forskning › peer review

• 2022

  House Price Bubbles under the COVID-19 Pandemic: House Price Bubbles under the COVID-19 Pandemic

  Hansen, J. H., Møller, S. V., Pedersen, T. Q. & Montes Schütte, E. C., 2022, (Ikke-udgivet).

  Publikation: Working paper/Preprint › Working paper › Forskning › peer review
• 2020

  A new index of housing sentiment

  Bork, L., Møller, S. V. & Pedersen, T. Q., apr. 2020, I: Management Science. 66, 4, s. 1563-1583 21 s.

  Publikation: Bidrag til tidsskrift/Konferencebidrag i tidsskrift /Bidrag til avis › Tidsskriftartikel › Forskning › peer review

  Åben adgang

  Fil

  • Danish 100%
  • Real Estate Price 100%
  • Administrative Structure 50%
  • Finance 50%
  • Research Foundations 50%
  171 Downloads (Pure)

• Testing for explosive bubbles in the presence of autocorrelated innovations

  Pedersen, T. Q. & Schütte, E. C. M., sep. 2020, I: Journal of Empirical Finance. 58, s. 207-225

  Publikation: Bidrag til tidsskrift/Konferencebidrag i tidsskrift /Bidrag til avis › Tidsskriftartikel › Forskning › peer review

  Åben adgang

  Fil

  • Organisation for Economic Co-Operation and Development 100%
  • Unit Root 100%
  • Housing Market 100%
  153 Downloads (Pure)
• 2018

  Disappearing money illusion

  Engsted, T. & Pedersen, T. Q., 21 aug. 2018, Aarhus: Institut for Økonomi, Aarhus Universitet, 44 s. (CREATES Research Paper; Nr. 2018-24).

  Publikation: Working paper/Preprint › Working paper › Forskning

  Åben adgang

  Fil
  490 Downloads (Pure)
• 2017

  Testing for Explosive Bubbles in the Presence of Autocorrelated Innovations

  Pedersen, T. Q. & Montes Schütte, E. C., 16 feb. 2017, Aarhus: Institut for Økonomi, Aarhus Universitet, 34 s. (CREATES Research Paper; Nr. 2017-09).

  Publikation: Working paper/Preprint › Working paper › Forskning

  Åben adgang

  Fil
  3830 Downloads (Pure)
• 2016

  A New Index of Housing Sentiment

  Bork, L., Møller, S. V. & Pedersen, T. Q., 14 nov. 2016, Aarhus: Institut for Økonomi, Aarhus Universitet, 31 s. (CREATES Research Paper; Nr. 2016-32).

  Publikation: Working paper/Preprint › Working paper › Forskning

  Åben adgang

  Fil
  1957 Downloads (Pure)

• Explosive bubbles in house prices? Evidence from the OECD countries

  Engsted, T., Hviid, S. J. & Pedersen, T. Q., 2016, I: Journal of International Financial Markets, Institutions & Money. 40, s. 14-25 12 s.

  Publikation: Bidrag til tidsskrift/Konferencebidrag i tidsskrift /Bidrag til avis › Tidsskriftartikel › Forskning › peer review

  • Organisation for Economic Co-Operation and Development 100%
  • Real Estate Price 100%
  • Econometrics 66%
  • Housing Market 66%
  • Unit Root 33%

• The predictive power of dividend yields for future inflation: Money illusion or rational causes?

  Engsted, T. & Pedersen, T. Q., 26 apr. 2016, Aarhus: Institut for Økonomi, Aarhus Universitet, 53 s. (CREATES Research Paper; Nr. 2016-11).

  Publikation: Working paper/Preprint › Working paper › Forskning

  Åben adgang

  Fil
  724 Downloads (Pure)
• 2015

  Explosive bubbles in house prices? Evidence from the OECD countries

  Engsted, T., Hviid, S. J. & Pedersen, T. Q., 13 jan. 2015, Aarhus: Institut for Økonomi, Aarhus Universitet, 24 s. (CREATES Research Paper; Nr. 2015-01).

  Publikation: Working paper/Preprint › Working paper › Forskning

  Fil
  1608 Downloads (Pure)

• Predictable return distributions

  Pedersen, T. Q., 2015, I: Journal of Forecasting. 34, 2, s. 114-132

  Publikation: Bidrag til tidsskrift/Konferencebidrag i tidsskrift /Bidrag til avis › Tidsskriftartikel › Forskning › peer review

• Predicting returns and rent growth in the housing market using the rent-price ratio: Evidence from the OECD countries

  Engsted, T. & Pedersen, T. Q., 2015, I: Journal of International Money and Finance. 53, s. 257-275

  Publikation: Bidrag til tidsskrift/Konferencebidrag i tidsskrift /Bidrag til avis › Tidsskriftartikel › Forskning › peer review
• 2014

  Bias-correction in vector autoregressive models: A simulation study

  Engsted, T. & Pedersen, T. Q., 2014, I: Econometrics. 2, 1, s. 45-71 27 s.

  Publikation: Bidrag til tidsskrift/Konferencebidrag i tidsskrift /Bidrag til avis › Tidsskriftartikel › Forskning › peer review

  • Simulation Study 100%
  • Autoregressive Model 100%
  • Least Square 50%
  • Bootstrapping 50%
  • Weighted Least Squares 50%

• Housing market volatility in the OECD area: Evidence from VAR based return decompositions

  Engsted, T. & Pedersen, T. Q., 2014, I: Journal of Macroeconomics. 42, s. 91-103 13 s.

  Publikation: Bidrag til tidsskrift/Konferencebidrag i tidsskrift /Bidrag til avis › Tidsskriftartikel › Forskning › peer review

  • Credit Rationing 100%
• 2013

  Housing market volatility in the OECD area: Evidence from VAR based return decompositions

  Engsted, T. & Pedersen, T. Q., 28 feb. 2013, Aarhus: Institut for Økonomi, Aarhus Universitet, 26 s. (CREATES Research Paper; Nr. 2013-4).

  Publikation: Working paper/Preprint › Working paper › Forskning

  Fil

  • Organisation for Economic Co-Operation and Development 100%
  • Volatility 100%
  • Housing Market 100%
  • Returns Volatility 50%
  • Principal Components 50%
  1244 Downloads (Pure)
• 2012

  Pitfalls in VAR based return decompositions: A clarification

  Engsted, T., Pedersen, T. Q. & Tanggaard, C., 2012, I: Journal of Banking & Finance. 36, 5, s. 1255–1265

  Publikation: Bidrag til tidsskrift/Konferencebidrag i tidsskrift /Bidrag til avis › Tidsskriftartikel › Forskning › peer review

• Predicting returns and rent growth in the housing market using the rent-to-price ratio: Evidence from the OECD countries

  Engsted, T. & Pedersen, T. Q., 17 dec. 2012, Aarhus: Institut for Økonomi, Aarhus Universitet, 43 s. (CREATES Research Paper; Nr. 2012-58).

  Publikation: Working paper/Preprint › Working paper › Forskning

  Fil

  • Organisation for Economic Co-Operation and Development 100%
  • Housing Market 100%
  • Real Estate Sector 50%
  • Growth Theory 50%
  2746 Downloads (Pure)

• Return predictability and intertemporal asset allocation: Evidence from a bias-adjusted VAR model

  Engsted, T. & Pedersen, T. Q., 2012, I: Journal of Empirical Finance. 19, 2, s. 241-253

  Publikation: Bidrag til tidsskrift/Konferencebidrag i tidsskrift /Bidrag til avis › Tidsskriftartikel › Forskning › peer review

• The Log-Linear Return Approximation, Bubbles, and Predictability

  Engsted, T., Pedersen, T. Q. & Tanggaard, C., 2012, I: Journal of Financial and Quantitative Analysis. 47, 3, s. 643-665

  Publikation: Bidrag til tidsskrift/Konferencebidrag i tidsskrift /Bidrag til avis › Tidsskriftartikel › Forskning › peer review
• 2011

  Bias-correction in vector autoregressive models: A simulation study

  Engsted, T. & Pedersen, T. Q., 13 maj 2011, Aarhus: CREATES, Institut for Økonomi, Aarhus Universitet, 33 s.

  Publikation: Working paper/Preprint › Working paper › Forskning
• 2010

  Pitfalls in VAR based return decompositions: A clarification

  Engsted, T., Pedersen, T. Q. & Tanggaard, C., 2010, Aarhus: Institut for Økonomi, Aarhus Universitet, 30 s.

  Publikation: Working paper/Preprint › Working paper › Forskning

  Åben adgang

  Fil

  • Cash Flow 100%
  1044 Downloads (Pure)

• Predictable return distributions

  Pedersen, T. Q., 2010, Aarhus: Institut for Økonomi, Aarhus Universitet, 47 s.

  Publikation: Working paper/Preprint › Working paper › Forskning

  Åben adgang

  Fil

  • Capital Market Returns 100%
  • Investors 100%
  580 Downloads (Pure)

• Return predictability and dynamic asset allocation

  Pedersen, T. Q., 2010, Aarhus: Institut for Økonomi, Aarhus Universitet. 184 s. (PhD Theses; Nr. 2010-7).

  Publikation: Bog/antologi/afhandling/rapport › Ph.d.-afhandling

  Åben adgang

  Fil
  828 Downloads (Pure)

• The dividend-price ratio does predict dividend growth: International evidence

  Engsted, T. & Pedersen, T. Q., 2010, I: Journal of Empirical Finance. 17, 4, s. 585-605

  Publikation: Bidrag til tidsskrift/Konferencebidrag i tidsskrift /Bidrag til avis › Tidsskriftartikel › Forskning › peer review

• The log-linear return approximation, bubbles, and predictability

  Engsted, T., Pedersen, T. Q. & Tanggaard, C., 2010, Aarhus: Aarhus University. School of Economics and Management, 34 s.

  Publikation: Working paper/Preprint › Working paper › Forskning

  Åben adgang

  Fil

  • Capital Market Returns 100%
  1126 Downloads (Pure)
• 2009

  The dividend-price ratio does predict dividend growth: International evidence

  Engsted, T. & Pedersen, T. Q., 2009, Aarhus: Institut for Økonomi, Aarhus Universitet, 38 s.

  Publikation: Working paper/Preprint › Working paper › Forskning

  Åben adgang

  Fil

  • Price 100%
  • Dividend 100%
  • Return 30%
  • Predictability 20%
  • Rights 10%
  783 Downloads (Pure)
• 2008

  Intertemporal Asset Allocation with Habit Formation in Preferences: An Approximate Analytical Solution

  Pedersen, T. Q., 2008, Aarhus: Institut for Økonomi, Aarhus Universitet, 50 s.

  Publikation: Working paper/Preprint › Working paper › Forskning

  Åben adgang

  Fil

  • Habit-Persistence Hypothesis 100%
  • Portfolio Selection 100%
  • Portfolio Choice 100%
  • Asset Pricing 50%
  • Investors 50%
  304 Downloads (Pure)

• Return predictability and intertemporal asset allocation: Evidence from a bias-adjusted VAR model

  Engsted, T. & Pedersen, T. Q., 2008, Aarhus: Institut for Økonomi, Aarhus Universitet, 37 s.

  Publikation: Working paper/Preprint › Working paper › Forskning

  • Portfolio Selection 100%
  • Hedging 50%
  • Portfolio Choice 50%
• 2006

  Strategisk og taktisk aktivallokering - forudsigelige afkasts betydning for den langsigtede investor

  Larsen, A. L. & Pedersen, T. Q., 2006, I: Finans/Invest. 6, s. 9-15

  Publikation: Bidrag til tidsskrift/Konferencebidrag i tidsskrift /Bidrag til avis › Tidsskriftartikel › Forskning › peer review