Tom Engsted

  1. 2020
  2. Udgivet

    Er der virkelig 400+ risikofaktorer i aktiemarkedet? En diskussion af statistisk praksis i empirisk finansiering. / Engsted, Tom.

    I: Finans/Invest, Nr. 6, 2020, s. 28-35.

    Publikation: Bidrag til tidsskrift/Konferencebidrag i tidsskrift /Bidrag til avisTidsskriftartikelForskningpeer review

  3. Udgivet

    Frekvensbaserede vs. bayesianske metoder i empirisk økonomi. / Engsted, Tom.

    2020. Poster session præsenteret ved Nationaløkonomisk forenings Årsmøde, Kolding, Danmark.

    Publikation: KonferencebidragPosterForskningpeer review

  4. Udgivet

    Likelihoodprincippet og den klassiske p-værdi. / Engsted, Tom.

    Symposium i Anvendt Statistik: 27.-28. januar 2020. red. / Peter Linde. Aarhus : Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø, 2020. s. 137-154.

    Publikation: Bidrag til bog/antologi/rapport/proceedingBidrag til bog/antologiForskningpeer review

  5. Accepteret/In press

    The Yield Spread and Bond Return Predictability in Expansions and Recessions. / Andreasen, Martin Møller; Engsted, Tom; Jensen, Magnus David Sander; Møller, Stig Vinther.

    I: Review of Financial Studies, 2020.

    Publikation: Bidrag til tidsskrift/Konferencebidrag i tidsskrift /Bidrag til avisTidsskriftartikelForskningpeer review

  6. 2019
  7. Udgivet

    Bayesianske hypotesetest. / Engsted, Tom.

    Symposium i Anvendt Statistik. red. / Peter Linde. København : Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø, 2019. s. 21-36.

    Publikation: Bidrag til bog/antologi/rapport/proceedingKonferencebidrag i proceedingsForskningpeer review

  8. 2018
  9. Udgivet

    Disappearing money illusion. / Engsted, Tom; Pedersen, Thomas Quistgaard.

    Aarhus : Institut for Økonomi, Aarhus Universitet, 2018.

    Publikation: Working paperForskning

  10. Udgivet

    Frekvensbaserede versus bayesianske metoder i empirisk økonomi. / Engsted, Tom.

    Aarhus : Institut for Økonomi, Aarhus Universitet, 2018.

    Publikation: Working paperForskning

  11. 2016
  12. Udgivet

    Bond Market Asymmetries across Recessions and Expansions: New Evidence on Risk Premia. / Andreasen, Martin Møller; Engsted, Tom; Møller, Stig Vinther; Jensen, Magnus David Sander.

    Aarhus : Institut for Økonomi, Aarhus Universitet, 2016.

    Publikation: Working paperForskning

  13. Udgivet

    The predictive power of dividend yields for future inflation: Money illusion or rational causes? / Engsted, Tom; Pedersen, Thomas Quistgaard.

    Aarhus : Institut for Økonomi, Aarhus Universitet, 2016.

    Publikation: Working paperForskning

  14. Udgivet

    Explosive bubbles in house prices? Evidence from the OECD countries. / Engsted, Tom; Hviid, Simon Juul; Pedersen, Thomas Quistgaard.

    I: Journal of International Financial Markets, Institutions & Money, Bind 40, 2016, s. 14-25.

    Publikation: Bidrag til tidsskrift/Konferencebidrag i tidsskrift /Bidrag til avisTidsskriftartikelForskningpeer review

  15. Udgivet

    Fama on Bubbles. / Engsted, Tom.

    I: Journal of Economic Surveys, Bind 30, Nr. 2, 2016, s. 370-376.

    Publikation: Bidrag til tidsskrift/Konferencebidrag i tidsskrift /Bidrag til avisTidsskriftartikelForskningpeer review

  16. 2015
  17. Udgivet

    Explosive bubbles in house prices? Evidence from the OECD countries. / Engsted, Tom; Hviid, Simon Juul; Pedersen, Thomas Quistgaard.

    Aarhus : Institut for Økonomi, Aarhus Universitet, 2015.

    Publikation: Working paperForskning

  18. Udgivet

    Cross-sectional consumption-based asset pricing: A reappraisal. / Engsted, Tom; Møller, Stig Vinther.

    I: Economics Letters, Bind 132, 2015, s. 101-104.

    Publikation: Bidrag til tidsskrift/Konferencebidrag i tidsskrift /Bidrag til avisTidsskriftartikelForskningpeer review

  19. Udgivet

    Predicting returns and rent growth in the housing market using the rent-price ratio: Evidence from the OECD countries. / Engsted, Tom; Pedersen, Thomas Quistgaard.

    I: Journal of International Money and Finance, Bind 53, 2015, s. 257-275.

    Publikation: Bidrag til tidsskrift/Konferencebidrag i tidsskrift /Bidrag til avisTidsskriftartikelForskningpeer review

  20. 2014
  21. Udgivet

    Fama on bubbles. / Engsted, Tom.

    Aarhus : Institut for Økonomi, Aarhus Universitet, 2014.

    Publikation: Working paperForskning

  22. Udgivet

    Den finansielle krise i Danmark : Diskussion af rapporten fra Udvalget om årsagerne til finanskrisen: Duplik. / Engsted, Tom; Raaballe, Johannes.

    Aarhus : Institut for Økonomi, Aarhus Universitet, 2014.

    Publikation: Working paperForskning

  23. Udgivet

    Bias-correction in vector autoregressive models : A simulation study. / Engsted, Tom; Pedersen, Thomas Quistgaard.

    I: Econometrics, Bind 2, Nr. 1, 2014, s. 45-71.

    Publikation: Bidrag til tidsskrift/Konferencebidrag i tidsskrift /Bidrag til avisTidsskriftartikelForskningpeer review

  24. Udgivet

    Den finansielle krise i Danmark : Diskussion af rapporten fra Udvalget om årsagerne til finanskrisen: Duplik. / Engsted, Tom; Raaballe, Johannes.

    I: Finans/Invest, Nr. 3, 2014, s. 28-35.

    Publikation: Bidrag til tidsskrift/Konferencebidrag i tidsskrift /Bidrag til avisTidsskriftartikelForskningpeer review

  25. Udgivet

    Housing market volatility in the OECD area : Evidence from VAR based return decompositions. / Engsted, Tom; Pedersen, Thomas Quistgaard.

    I: Journal of Macroeconomics, Bind 42, 2014, s. 91-103.

    Publikation: Bidrag til tidsskrift/Konferencebidrag i tidsskrift /Bidrag til avisTidsskriftartikelForskningpeer review

  26. 2013
  27. Udgivet

    Den finansielle krise i Danmark : Diskussion af rapporten fra "Udvalg om årsagerne til finanskrisen". / Engsted, Tom; Raaballe, Johannes.

    I: Finans/Invest, Bind 2013, Nr. 8, 8, 06.12.2013, s. 4-13.

    Publikation: Bidrag til tidsskrift/Konferencebidrag i tidsskrift /Bidrag til avisTidsskriftartikelForskningpeer review

  28. Udgivet

    Den finansielle krise i Danmark: Diskussion af rapporten fra ”Udvalg om årsagerne til finanskrisen”. / Engsted, Tom; Raaballe, Johannes.

    Aarhus : Institut for Økonomi, Aarhus Universitet, 2013.

    Publikation: Working paperForskning

  29. Udgivet

    Nobelprisen i økonomi 2013: Eugene F. Fama, Robert J. Shiller og Lars Peter Hansen. / Engsted, Tom.

    I: Finans/Invest, Nr. 8, 8, 12.2013, s. 26-29.

    Publikation: Bidrag til tidsskrift/Konferencebidrag i tidsskrift /Bidrag til avisTidsskriftartikelForskningpeer review

  30. Udgivet

    Bond return predictability in expansions and recessions. / Engsted, Tom; Møller, Stig Vinther; Jensen, Magnus David Sander.

    Aarhus : Institut for Økonomi, Aarhus Universitet, 2013.

    Publikation: Working paperForskning

  31. Udgivet

    Housing market volatility in the OECD area: Evidence from VAR based return decompositions. / Engsted, Tom; Pedersen, Thomas Quistgaard.

    Aarhus : Institut for Økonomi, Aarhus Universitet, 2013.

    Publikation: Working paperForskning

  32. Udgivet

    Det finansielle system og krisen. / Engsted, Tom; Tanggaard, Carsten; Balling, Morten.

    I: Finans/Invest, Nr. 4, 2013, s. 2-3, 9.

    Publikation: Bidrag til tidsskrift/Konferencebidrag i tidsskrift /Bidrag til avisLederpeer review

  33. 2012
  34. Udgivet
  35. Udgivet

    Aktiv vs. passiv forvaltning, held eller dygtighed, og måling af porteføljeforvalteres performance. / Engsted, Tom.

    I: Finans/Invest, Nr. 3, 2012, s. 4-11.

    Publikation: Bidrag til tidsskrift/Konferencebidrag i tidsskrift /Bidrag til avisTidsskriftartikelForskningpeer review

  36. Udgivet

    Pitfalls in VAR based return decompositions: A clarification. / Engsted, Tom; Pedersen, Thomas Quistgaard; Tanggaard, Carsten.

    I: Journal of Banking & Finance, Bind 36, Nr. 5, 2012, s. 1255–1265.

    Publikation: Bidrag til tidsskrift/Konferencebidrag i tidsskrift /Bidrag til avisTidsskriftartikelForskningpeer review

  37. Udgivet

    Return predictability and intertemporal asset allocation: Evidence from a bias-adjusted VAR model. / Engsted, Tom; Pedersen, Thomas Quistgaard.

    I: Journal of Empirical Finance, Bind 19, Nr. 2, 2012, s. 241-253.

    Publikation: Bidrag til tidsskrift/Konferencebidrag i tidsskrift /Bidrag til avisTidsskriftartikelForskningpeer review

  38. Udgivet

    Testing for rational bubbles in a coexplosive vector autoregression. / Engsted, Tom; Nielsen, Bent.

    I: Econometrics Journal, Bind 15, Nr. 2, 2012, s. 226-254.

    Publikation: Bidrag til tidsskrift/Konferencebidrag i tidsskrift /Bidrag til avisTidsskriftartikelForskningpeer review

  39. Udgivet

    The Log-Linear Return Approximation, Bubbles, and Predictability. / Engsted, Tom; Pedersen, Thomas Quistgaard; Tanggaard, Carsten.

    I: Journal of Financial and Quantitative Analysis, Bind 47, Nr. 3, 2012, s. 643-665.

    Publikation: Bidrag til tidsskrift/Konferencebidrag i tidsskrift /Bidrag til avisTidsskriftartikelForskningpeer review

  40. 2011
  41. Udgivet

    Bias-correction in vector autoregressive models: A simulation study. / Engsted, Tom; Pedersen, Thomas Quistgaard.

    Aarhus : CREATES, Institut for Økonomi, Aarhus Universitet, 2011.

    Publikation: Working paperForskning

  42. Udgivet

    Anbefalinger til den 'almindelige forbruger' om aktieinvesteringer. / Engsted, Tom; Møller, Michael.

    I: Finans/Invest, Bind 2011, Nr. 2, 2011, s. 5-10.

    Publikation: Bidrag til tidsskrift/Konferencebidrag i tidsskrift /Bidrag til avisTidsskriftartikelForskningpeer review

  43. Udgivet

    Cross-sectional consumption-based asset pricing: The importance of consumption timing and the inclusion of severe crises. / Engsted, Tom; Møller, Stig Vinther.

    Aarhus : CREATES, Institut for Økonomi, Aarhus Universitet, 2011.

    Publikation: Working paperForskning

  44. 2010
  45. Udgivet

    An Iterated GMM Procedure for Estimating the Campbell-Cochrane Habit Formation Model, with an Application to Danish Stock and Bond Returns. / Engsted, Tom; Møller, Stig Vinther.

    I: International Journal of Finance and Economics, Bind 15, Nr. 3, 2010, s. 213-227.

    Publikation: Bidrag til tidsskrift/Konferencebidrag i tidsskrift /Bidrag til avisTidsskriftartikelForskningpeer review

  46. Udgivet

    Habit formation, surplus consumption and return predictability : International evidence. / Engsted, Tom; Hyde, Stuart; Vinther Møller, Stig.

    I: Journal of International Money and Finance, Bind 29, Nr. 7, 2010, s. 1237-1255.

    Publikation: Bidrag til tidsskrift/Konferencebidrag i tidsskrift /Bidrag til avisTidsskriftartikelForskningpeer review

  47. Udgivet

    Pitfalls in VAR based return decompositions: A clarification. / Engsted, Tom; Pedersen, Thomas Quistgaard; Tanggaard, Carsten.

    Aarhus : Institut for Økonomi, Aarhus Universitet, 2010.

    Publikation: Working paperForskning

  48. Udgivet

    Spekulative bobler: Kan de identificeres, og hvad skal vi gøre ved dem? / Engsted, Tom.

    I: Finans/Invest, Nr. 5, 2010, s. 5-16.

    Publikation: Bidrag til tidsskrift/Konferencebidrag i tidsskrift /Bidrag til avisTidsskriftartikelForskningpeer review

  49. Udgivet

    Testing for rational bubbles in a co-explosive vector autoregression. / Engsted, Tom; Nielsen, Bent.

    Aarhus : Institut for Økonomi, Aarhus Universitet, 2010.

    Publikation: Working paperForskning

  50. Udgivet

    The dividend-price ratio does predict dividend growth: International evidence. / Engsted, Tom; Pedersen, Thomas Quistgaard.

    I: Journal of Empirical Finance, Bind 17, Nr. 4, 2010, s. 585-605.

    Publikation: Bidrag til tidsskrift/Konferencebidrag i tidsskrift /Bidrag til avisTidsskriftartikelForskningpeer review

  51. Udgivet

    The log-linear return approximation, bubbles, and predictability. / Engsted, Tom; Pedersen, Thomas Quistgaard; Tanggaard, Carsten.

    Aarhus : Aarhus University. School of Economics and Management, 2010.

    Publikation: Working paperForskning

  52. 2009
  53. Udgivet

    Statistical vs. Economic Significance in Economics and Econometrics: Further comments on McCloskey & Ziliak. / Engsted, Tom.

    Aarhus : Institut for Økonomi, Aarhus Universitet, 2009.

    Publikation: Working paperForskning

  54. Udgivet

    Statistical vs. economic significance in economics and econometrics: Further comments on McCloskey and Ziliak. / Engsted, Tom.

    I: Journal of Economic Methodology, Bind 16, Nr. 4, 2009, s. 393-408.

    Publikation: Bidrag til tidsskrift/Konferencebidrag i tidsskrift /Bidrag til avisTidsskriftartikelForskningpeer review

  55. Udgivet

    The dividend-price ratio does predict dividend growth: International evidence. / Engsted, Tom; Pedersen, Thomas Quistgaard.

    Aarhus : Institut for Økonomi, Aarhus Universitet, 2009.

    Publikation: Working paperForskning

  56. 2008
  57. Udgivet

    An iterated GMM procedure for estimating the Campbell-Cochrane habit formation model, with an application to Danish stock and bond returns. / Engsted, Tom; Møller, Stig V.

    Aarhus : Institut for Økonomi, Aarhus Universitet, 2008.

    Publikation: Working paperForskning

  58. Udgivet

    Return predictability and intertemporal asset allocation: Evidence from a bias-adjusted VAR model. / Engsted, Tom; Pedersen, Thomas Quistgaard.

    Aarhus : Institut for Økonomi, Aarhus Universitet, 2008.

    Publikation: Working paperForskning

  59. 2007
  60. Udgivet

    Habit Formation, Surplus Consumption and Return Predictability: International Evidence. / Engsted, Tom; Hyde, Stuart; Møller, Stig V.

    Institut for Økonomi, Aarhus Universitet, 2007.

    Publikation: Working paperForskning

  61. Udgivet

    The comovement of US and German bond markets. / Engsted, Tom; Tanggaard, Carsten.

    I: International Review of Financial Analysis, Bind 16, Nr. 2, 2007, s. 172-182.

    Publikation: Bidrag til tidsskrift/Konferencebidrag i tidsskrift /Bidrag til avisTidsskriftartikelForskningpeer review

  62. 2006
  63. Udgivet

    Explosive bubbles in the cointegrated VAR model. / Engsted, Tom.

    I: Finance Research Letters, Nr. 3, 2006, s. 154-162.

    Publikation: Bidrag til tidsskrift/Konferencebidrag i tidsskrift /Bidrag til avisTidsskriftartikelForskningpeer review

  64. Udgivet

    Kan afkast forudsiges i et efficient marked? / Engsted, Tom.

    I: Finans/Invest, Nr. 6, 2006, s. 4-8.

    Publikation: Bidrag til tidsskrift/Konferencebidrag i tidsskrift /Bidrag til avisTidsskriftartikelForskning

  65. 2005
  66. Udgivet

    A new daily dividend-adjusted index for the Danish stock market, 1985-2002: Construction, statistical properties, and return predictability. / Belter, Klaus; Engsted, Tom; Tanggaard, Carsten.

    I: Research in International Business and Finance, Bind 19, Nr. 1, 2005, s. 53-70.

    Publikation: Bidrag til tidsskrift/Konferencebidrag i tidsskrift /Bidrag til avisTidsskriftartikelForskningpeer review

  67. Udgivet

    Explosive bubbles in the US stock market, 1871-2000. / Engsted, Tom.

    I: Finance Letters, Bind 3, 2005, s. 113-116.

    Publikation: Bidrag til tidsskrift/Konferencebidrag i tidsskrift /Bidrag til avisTidsskriftartikelForskningpeer review

  68. Udgivet

    Finansiel økonometri. / Engsted, Tom.

    Udviklingslinier i finansiering. red. / Michael Christensen. København : Djøf Forlag, 2005. s. 215-244.

    Publikation: Bidrag til bog/antologi/rapport/proceedingBidrag til bog/antologiForskning

  69. Udgivet

    Prisudvikling på aktie- og boligmarkedet: Deja vu. / Engsted, Tom.

    I: Finans/Invest, Bind No 5, 2005, s. 2-4.

    Publikation: Bidrag til tidsskrift/Konferencebidrag i tidsskrift /Bidrag til avisTidsskriftartikelForskningpeer review

  70. 2004
  71. Udgivet

    An Empirical Study of the Term Structure of Interest Rates in Denmark, 1993-2002. / Christiansen, Charlotte; Engsted, Tom; Jakobsen, Svend; Tanggaard, Carsten.

    European Fixed Income Markets: Money, Bond, and Interest Rate Derivatives. red. / Jonathan A. Batten, Thomas A. Fetherston and Peter F. Szilagyi. London : John Wiley & Sons Ltd, 2004. s. s. 199-209.

    Publikation: Bidrag til bog/antologi/rapport/proceedingBidrag til bog/antologiForskning

  72. Udgivet

    Denmark - A Chapter on the Danish Bond Market. / Christiansen, Charlotte; Engsted, Tom; Jakobsen, Svend; Tanggaard, Carsten.

    European Fixed Income Markets: Money, Bond, and Interest Rate Derivatives. red. / Jonathan A. Batten, Thomas A. Fetherston and Peter F. Szilagyi. London : John Wiley & Sons Ltd, 2004. s. s. 181-197.

    Publikation: Bidrag til bog/antologi/rapport/proceedingBidrag til bog/antologiForskning

  73. Udgivet

    Long-run forecasting in multicointegrated systems. / Siliverstovs, Boriss; Engsted, Tom; Haldrup, Niels.

    I: Journal of Forecasting, Bind 23, Nr. 5, 2004, s. 315-335.

    Publikation: Bidrag til tidsskrift/Konferencebidrag i tidsskrift /Bidrag til avisTidsskriftartikelForskningpeer review

  74. Udgivet

    Speculative bubbles in stock prices? Tests based on the price-dividend ratio. / Engsted, Tom; Tanggaard, Carsten.

    2004. Paper præsenteret ved The Annual Congress of the European Finance Association, Maastricht, .

    Publikation: KonferencebidragPaperForskning

  75. Udgivet
  76. Udgivet

    The comovement of US and German bond markets. / Engsted, Tom; Tanggaard, Carsten.

    2004. Paper præsenteret ved The International Bond and Debt Market Integration Conference, .

    Publikation: KonferencebidragPaperForskning

  77. Udgivet

    The comovement of US and UK stock markets. / Engsted, Tom; Tanggaard, Carsten.

    I: European Financial Management, Bind 10, Nr. 4, 2004, s. 593-607.

    Publikation: Bidrag til tidsskrift/Konferencebidrag i tidsskrift /Bidrag til avisTidsskriftartikelForskningpeer review

  78. 2003
  79. Udgivet
  80. Udgivet

    An Empirical Study of the Term Structure of Interest Rates in Denmark, 1993 - 2002. / Christiansen, Charlotte; Engsted, Tom; Jakobsen, Svend; Tanggaard, Carsten.

    2003.

    Publikation: Working paperForskning

  81. Udgivet

    Denmark - A Chapter on the Danish Bond Market. / Christiansen, Charlotte; Engsted, Tom; Jakobsen, Svend; Tanggaard, Carsten.

    2003.

    Publikation: Working paperForskning

  82. Udgivet

    Misspecification Versus Bubbles in Hyperinflation Data: Comment. / Engsted, Tom.

    I: Journal of International Money and Finance, Bind 22, Nr. 4, 2003, s. 441-451.

    Publikation: Bidrag til tidsskrift/Konferencebidrag i tidsskrift /Bidrag til avisTidsskriftartikelForskningpeer review

  83. Udgivet

    Speculative bubbles in stock prices? Tests based on the price-dividend ratio. / Engsted, Tom; Tanggaard, Carsten.

    2003. Paper præsenteret ved Euro Working Group on Financial Modelling, Monaco, November 6-9. Arne Ryde Workshop on Empirical Finance, Lund, November, .

    Publikation: KonferencebidragPaperForskning

  84. 2002
  85. Udgivet

    Aktiemarkedet. / Engsted, Tom.

    2002.

    Publikation: Working paperForskning

  86. Udgivet

    Aktiemarkedet. / Engsted, Tom.

    2002. Paper præsenteret ved Nationaløkonomisk Forenings Kolding Fjord Konference, .

    Publikation: KonferencebidragPaperForskning

  87. Udgivet

    Long-Run Forecasting in Multicointegrated Systems. / Siliverstovs, Boriss; Engsted, Tom; Haldrup, Niels.

    2002.

    Publikation: Working paperForskning

  88. Udgivet

    Measures of Fit for Rational Expectations Models. / Engsted, Tom.

    I: Journal of Economic Surveys, Bind 16, August, Nr. 3, 2002, s. 301-355.

    Publikation: Bidrag til tidsskrift/Konferencebidrag i tidsskrift /Bidrag til avisTidsskriftartikelForskningpeer review

  89. Udgivet

    Measuring Noise in the Permanent Income Hypothesis. / Engsted, Tom.

    I: Journal of Macroeconomics, Bind 4, Nr. 3, 2002, s. 353-370.

    Publikation: Bidrag til tidsskrift/Konferencebidrag i tidsskrift /Bidrag til avisTidsskriftartikelForskningpeer review

  90. Udgivet
  91. Udgivet

    The Comovement of US and UK Stock Markets. / Engsted, Tom; Tanggaard, Carsten.

    2002.

    Publikation: Working paperForskning

  92. Udgivet

    The Relation Between Asset Returns and Inflation at Short and Long Horizons. / Engsted, Tom; Tanggaard, Carsten.

    I: Journal of International Financial Markets, Institutions & Money, Bind 12, 2002, s. 101-118.

    Publikation: Bidrag til tidsskrift/Konferencebidrag i tidsskrift /Bidrag til avisTidsskriftartikelForskningpeer review

  93. Udgivet

    The comovement of US and UK stock market. / Engsted, Tom; Tanggaard, Carsten.

    2002. Paper præsenteret ved The Second T.N. Thiele Symposium on Financial Econometrics, Copenhagen, October. The 31st Meeting of the EURO Working Group on Financial Modeling, Cyprus, November, .

    Publikation: KonferencebidragPaperForskning

  94. Udgivet

    Udviklingen på aktiemarkedet: "Mean-reversion" og den finansielle sektors investeringsråd og -anbefalinger. / Engsted, Tom.

    I: Finans/Invest, Bind VIII, 2002, s. 5-9.

    Publikation: Bidrag til tidsskrift/Konferencebidrag i tidsskrift /Bidrag til avisTidsskriftartikelForskningpeer review

  95. 2001
  96. Udgivet
  97. Udgivet

    A Revival of the Autoregressive Distributed Lag Model in Estimating Energy Demand Relationships. / Bentzen, Jan Børsen; Engsted, Tom.

    I: Energy, Bind 26, Nr. 1, 2001, s. 45-55.

    Publikation: Bidrag til tidsskrift/Konferencebidrag i tidsskrift /Bidrag til avisTidsskriftartikelForskningpeer review

  98. Udgivet

    Afkast og risiko ved aktieinvesteringer på kort og lang sigt: Kommentar og replik. / Engsted, Tom.

    I: Nationaloekonomisk Tidsskrift, Bind 139, 2001, s. 316-319 + s. 321-322.

    Publikation: Bidrag til tidsskrift/Konferencebidrag i tidsskrift /Bidrag til avisTidsskriftartikelForskningpeer review

  99. Udgivet

    Evaluating the C-CAPM and the Equity Premium Puzzle at Short and Long Horizons: A Markovian Bootstrap Approach. / Engsted, Tom; Mammen, Enno; Tanggaard, Carsten.

    2001. Paper præsenteret ved Centre for Analytical Finance Annual Meeting, (Sandbjerg Gods, January). Arne Ryde Workshop in Empirical Finance, (Lund, April). Global Finance Association Annual Meeting, (Los Angeles, May) Financial Management Association European Meeting, (Paris, June), .

    Publikation: KonferencebidragPaperForskning

  100. Udgivet

    Measuring Noise in the Permanent Income Hypothesis. / Engsted, Tom.

    2001. Paper præsenteret ved European Economic Association Annual Meeting, Lausanne, August, .

    Publikation: KonferencebidragPaperForskning

  101. Udgivet

    The Comovement of US and UK Stock Markets. / Engsted, Tom; Tanggaard, Carsten.

    2001. Paper præsenteret ved Centre for Analytical Finance Annual Meeting, Sandbjerg Gods, January, .

    Publikation: KonferencebidragPaperForskning

  102. Udgivet

    The Danish Stock and Bond Markets: Comovement, Return Predictability and Variance Decomposition. / Engsted, Tom; Tanggaard, Carsten.

    2001. Paper præsenteret ved Global Finance Association Annual Meeting, Los Angeles, May, .

    Publikation: KonferencebidragPaperForskning

  103. Udgivet

    The Danish Stock and Bond Markets: Comovement, Return Predictability and Variance Decomposition. / Engsted, Tom; Tanggaard, Carsten.

    I: Journal of Empirical Finance, Bind 8, Nr. 3, 2001, s. 243-271.

    Publikation: Bidrag til tidsskrift/Konferencebidrag i tidsskrift /Bidrag til avisTidsskriftartikelForskningpeer review

  104. 2000
  105. Udgivet

    Dow-Jones: 36.000 eller 6.000? / Engsted, Tom.

    I: Finans/Invest, Bind 4, 2000, s. 4-5.

    Publikation: Bidrag til tidsskrift/Konferencebidrag i tidsskrift /Bidrag til avisTidsskriftartikelForskningpeer review

  106. Udgivet
  107. Udgivet

    Measuring Noise in the Permanent Income Hypothesis. / Engsted, Tom.

    2000.

    Publikation: Working paperForskning

  108. Udgivet

    Regime Shifts in the Danish Term Structure of Interest Rates. / Engsted, Tom; Nyholm, Ken.

    I: Empirical Economics, Bind 25, Nr. March, 2000, s. 37-57.

    Publikation: Bidrag til tidsskrift/Konferencebidrag i tidsskrift /Bidrag til avisTidsskriftartikelForskningpeer review

  109. Udgivet

    Risikopræmien på aktier - en boganmeldelse. / Engsted, Tom.

    I: Finans/Invest, Bind 2, 2000, s. 24-28.

    Publikation: Bidrag til tidsskrift/Konferencebidrag i tidsskrift /Bidrag til avisTidsskriftartikelForskningpeer review

  110. Udgivet
  111. Udgivet

    The relation between asset returns and inflation at short and long horizons. / Engsted, Tom; Tanggaard, Carsten.

    2000. Paper præsenteret ved Research Conference in Financial Risk Management, London, and 20th International Symposium on Forecasting, Lisbon, June, .

    Publikation: KonferencebidragPaperForskning

  112. 1999
  113. Udgivet
  114. Udgivet

    Comment (Discussion of "Macroeconomic Perspectives on Stock and Bond Investments in Denmark since the First World War" by S. Nielsen and O. Risager). / Engsted, Tom.

    Macroeconomic Perspectives on the Danish Economy. red. / Andersen, T.M., S.E.H. Nielsen, and O. Risager. London : Macmillan Publishers, 1999. s. s. 92-98.

    Publikation: Bidrag til bog/antologi/rapport/proceedingBidrag til bog/antologiForskning

  115. Udgivet

    Estimating the LQAC Model with I(2) Variables. / Engsted, Tom; Haldrup, Niels.

    I: Journal of Applied Econometrics, Bind 14, Nr. March-April, 1999, s. 155-170.

    Publikation: Bidrag til tidsskrift/Konferencebidrag i tidsskrift /Bidrag til avisTidsskriftartikelForskningpeer review

  116. Udgivet

    Estimating the LQAC Model with I(2) Variables. / Engsted, Tom; Haldrup, Niels.

    I: Journal of Applied Econometrics, Bind 14, Nr. 2, 1999, s. 155-170.

    Publikation: Bidrag til tidsskrift/Konferencebidrag i tidsskrift /Bidrag til avisTidsskriftartikelForskningpeer review

  117. Udgivet

    Granger's Representation Theorem and Multicointegration. / Engsted, Tom; Johansen, Søren.

    Cointegration, Causality, and Forecasting. A Festschrift in Honour of Clive W.J. Granger. red. / R.F. Engle and H. White. Oxford : Oxford University Press, 1999. s. s. 200-211.

    Publikation: Bidrag til bog/antologi/rapport/proceedingBidrag til bog/antologiForskning

  118. Udgivet

    Horisontens betydning for den institutionelle opsparing - svar. / Engsted, Tom; Tanggaard, Carsten.

    I: Finans/Invest, Bind 3, Nr. maj, 1999, s. 16-18.

    Publikation: Bidrag til tidsskrift/Konferencebidrag i tidsskrift /Bidrag til avisTidsskriftartikelForskningpeer review

  119. Udgivet

    Husholdningssektorens energiforbrug 1960-1996. / Bentzen, Jan Børsen; Engsted, Tom.

    I: Nationaloekonomisk Tidsskrift, Bind 137, Nr. 2, 1999, s. 150-163.

    Publikation: Bidrag til tidsskrift/Konferencebidrag i tidsskrift /Bidrag til avisTidsskriftartikelForskningpeer review

  120. Udgivet

    Kan det anbefales at overvægte aktierne i de unge år? / Engsted, Tom; Grosen, Anders; Tanggaard, Carsten.

    I: Finans/Invest, Bind nr. 4, 1999, s. 2-4.

    Publikation: Bidrag til tidsskrift/Konferencebidrag i tidsskrift /Bidrag til avisTidsskriftartikelForskningpeer review

  121. Udgivet

    Long-term Risk and Return on Danish Stocks and Bonds. / Engsted, Tom; Tanggaard, Carsten.

    1999. Paper præsenteret ved Financial Markets in the Nordic Countries, Aarhus, .

    Publikation: KonferencebidragPaperForskning

Forrige 1 2 Næste