Timo Teräsvirta

  1. 2020
  2. Udgivet

    Global hemispheric temperatures and co-shifting : A vector shifting-mean autoregressive analysis. / Holt, Matthew T.; Terasvirta, Timo.

    I: Journal of Econometrics, Bind 214, Nr. 1, 01.2020, s. 198-215.

    Publikation: Bidrag til tidsskrift/Konferencebidrag i tidsskrift /Bidrag til avisTidsskriftartikelForskningpeer review

  3. 2019
  4. Udgivet

    Comparing long monthly Chinese and selected European temperature series using the Vector Seasonal Shifting Mean and Covariance Autoregressive model. / He, Changli; Kang, Jian; Teräsvirta, Timo; Zhang, Shuhua.

    Aarhus : Institut for Økonomi, Aarhus Universitet, 2019. s. 1-34.

    Publikation: Working paperForskning

  5. Udgivet

    Comprehensive Testing of Linearity against the Smooth Transition Autoregressive Model. / Seong, Dakyung; Cho, Jin Seo; Teräsvirta, Timo.

    Aarhus : Institut for Økonomi, Aarhus Universitet, 2019. s. 1-44.

    Publikation: Working paperForskning

  6. Udgivet

    Long monthly temperature series and the Vector Seasonal Shifting Mean and Covariance Autoregressive model. / He, Changli; Kang, Jian; Teräsvirta, Timo; Zhang, Shuhua.

    Aarhus : Institut for Økonomi, Aarhus Universitet, 2019. s. 1-77.

    Publikation: Working paperForskning

  7. Udgivet

    Models with Multiplicative Decomposition of Conditional Variances and Correlations. / Amado, Cristina; Silvennoinen, Annastiina; Terasvirta, Timo.

    Financial Mathematics, Volatility and Covariance Modelling. red. / Julien Chevallier; Stéphane Goutte; David Guerreiro; Sophie Saglio; Bilel Sanjahi. Bind 2 Routledge, 2019. s. 217-260 (Routledge Advances in Applied Financial Econometrics).

    Publikation: Bidrag til bog/antologi/rapport/proceedingBidrag til bog/antologiForskningpeer review

  8. Udgivet

    The Shifting Seasonal Mean Autoregressive Model and Seasonality in the Central England Monthly Temperature Series, 1772-2016. / He, Changli; Kang, Jian; Teräsvirta, Timo; Zhang, Shuhua.

    I: Econometrics and Statistics, Bind 12, 2019, s. 1-24.

    Publikation: Bidrag til tidsskrift/Konferencebidrag i tidsskrift /Bidrag til avisTidsskriftartikelForskningpeer review

  9. 2018
  10. Udgivet

    Transition from the Taylor rule to the zero lower bound. / Hurn, Stan; Johnson, Nicholas; Silvennoinen, Annastiina; Terasvirta, Timo.

    Aarhus : Institut for Økonomi, Aarhus Universitet, 2018. s. 21.

    Publikation: Working paperForskning

  11. Udgivet

    Nonlinear models in macroeconometrics. / Terasvirta, Timo.

    Oxford Research Encyclopedias in Economics and Finance. Oxford : Oxford University Press, 2018. (Oxford Research Encyclopedias in Economics and Finance).

    Publikation: Bidrag til bog/antologi/rapport/proceedingBidrag til bog/antologiForskningpeer review

  12. Udgivet

    Models with Multiplicative Decomposition of Conditional Variances and Correlations. / Amado, Cristina; Silvennoinen, Annastiina; Terasvirta, Timo.

    Aarhus : Institut for Økonomi, Aarhus Universitet, 2018.

    Publikation: Working paperForskning

  13. Udgivet

    The Shifting Seasonal Mean Autoregressive Model and Seasonality in the Central England Monthly Temperature Series, 1772-2016. / He, Changli; Kang, Jian; Terasvirta, Timo; Zhang, Shuhua.

    Aarhus : Institut for Økonomi, Aarhus Universitet, 2018.

    Publikation: Working paperForskning

  14. 2017
  15. Udgivet

    Panel Smooth Transition Regression Models. / González, Andrés; Terasvirta, Timo; Dijk, Dick van; Yang, Yukai.

    Aarhus : Institut for Økonomi, Aarhus Universitet, 2017.

    Publikation: Working paperForskning

  16. Udgivet

    Nonlinear models in macroeconometrics. / Terasvirta, Timo.

    Aarhus : Institut for Økonomi, Aarhus Universitet, 2017.

    Publikation: Working paperForskning

  17. Udgivet

    Consistency and asymptotic normality of maximum likelihood estimators of a multiplicative time-varying smooth transition correlation GARCH model. / Silvennoinen, Annestiina; Terasvirta, Timo.

    Aarhus : Institut for Økonomi, Aarhus Universitet, 2017.

    Publikation: Working paperForskning

  18. Udgivet

    Modelling and forecasting WIG20 daily returns. / Amado, Cristina; Silvennoinen, Annestiina; Terasvirta, Timo.

    Aarhus : Institut for Økonomi, Aarhus Universitet, 2017.

    Publikation: Working paperForskning

  19. Udgivet

    Modelling nonlinear economic relationships. / Granger, Clive W.J.; Terasvirta, Timo.

    Chinese Edition udg. Beijing : China Machine Press, 2017.

    Publikation: Bog/antologi/afhandling/rapportBogForskningpeer review

  20. Udgivet

    Modelling nonlinear economic time series. / Terasvirta, Timo; Tjøstheim, Dag; Granger, Clive W.J.

    Chinese Edition udg. Beijing : China Machine Press, 2017.

    Publikation: Bog/antologi/afhandling/rapportBogForskningpeer review

  21. Udgivet

    Global Hemispheric Temperatures and Co–Shifting: A Vector Shifting–Mean Autoregressive Analysis. / Holt, Matthew T.; Terasvirta, Timo.

    Aarhus : Institut for Økonomi, Aarhus Universitet, 2017.

    Publikation: Working paperForskning

  22. Udgivet

    Sir Clive Granger’s contributions to nonlinear time series and econometrics. / Terasvirta, Timo.

    Aarhus : Institut for Økonomi, Aarhus Universitet, 2017.

    Publikation: Working paperForskning

  23. Udgivet

    A Lagrange Multiplier test for testing the adequacy of the Constant Conditional Correlation GARCH model. / Catani, Paul; Terasvirta, Timo; Yin, Meiqun.

    I: Econometric Reviews, Bind 36, Nr. 6-9, 2017, s. 599-621.

    Publikation: Bidrag til tidsskrift/Konferencebidrag i tidsskrift /Bidrag til avisTidsskriftartikelForskningpeer review

  24. Udgivet

    Modelling and forecasting WIG20 daily returns. / Amado, Cristina; Silvennoinen, Annastiina; Terasvirta, Timo.

    I: Central European Journal of Economic Modelling and Econometrics, Bind 9, Nr. 3, 2017, s. 173-200.

    Publikation: Bidrag til tidsskrift/Konferencebidrag i tidsskrift /Bidrag til avisTidsskriftartikelForskningpeer review

  25. Udgivet

    Sir Clive Granger's contributions to nonlinear time series and econometrics. / Terasvirta, Timo.

    I: European Journal of Pure and Applied Mathematics, Bind 10, Nr. 1, 2017, s. 104-132.

    Publikation: Bidrag til tidsskrift/Konferencebidrag i tidsskrift /Bidrag til avisTidsskriftartikelForskningpeer review

  26. Udgivet

    Specification and testing of Multiplicative Time-Varying GARCH models with applications. / Amado, Cristina; Teräsvirta, Timo.

    I: Econometric Reviews, Bind 36, Nr. 4, 2017, s. 421-446.

    Publikation: Bidrag til tidsskrift/Konferencebidrag i tidsskrift /Bidrag til avisTidsskriftartikelForskningpeer review

  27. 2016
  28. Udgivet

    A smooth transition logit model of the effects of deregulation in the electricity market. / Hurn, A. Stan; Silvennoinen, Annastiina; Teräsvirta, Timo.

    I: Journal of Applied Econometrics, Bind 31, Nr. 4, 2016, s. 707-733.

    Publikation: Bidrag til tidsskrift/Konferencebidrag i tidsskrift /Bidrag til avisTidsskriftartikelForskningpeer review

  29. Udgivet

    Forecasting macroeconomic variables using neural network models and three automated model selection techniques. / Kock, Anders Bredahl; Teräsvirta, Timo.

    I: Econometric Reviews, Bind 35, Nr. 8-10, 2016, s. 1753-1779.

    Publikation: Bidrag til tidsskrift/Konferencebidrag i tidsskrift /Bidrag til avisTidsskriftartikelForskningpeer review

  30. Udgivet

    Testing constancy of unconditional variance in volatility models by misspecification and specification tests. / Silvennoinen, Annastiina; Terasvirta, Timo.

    I: Studies in Nonlinear Dynamics and Econometrics (Online), Bind 20, Nr. 4, 2016, s. 347-364.

    Publikation: Bidrag til tidsskrift/Konferencebidrag i tidsskrift /Bidrag til avisTidsskriftartikelForskningpeer review

  31. 2015
  32. Udgivet

    Testing constancy of unconditional variance in volatility models by misspecification and specification tests. / Silvennoinen, Annastiina; Terasvirta, Timo.

    Aarhus : Institut for Økonomi, Aarhus Universitet, 2015.

    Publikation: Working paperForskning

  33. Udgivet

    Modeling conditional correlations of asset returns : A smooth transition approach. / Silvennoinen, Annastiina; Teräsvirta, Timo.

    I: Econometric Reviews, Bind 34, Nr. 1-2, 2015, s. 174-197.

    Publikation: Bidrag til tidsskrift/Konferencebidrag i tidsskrift /Bidrag til avisTidsskriftartikelForskningpeer review

  34. 2014
  35. Udgivet

    A Smooth Transition Logit Model of the Effects of Deregulation in the Electricity Market. / Hurn, A.S.; Silvennoinen, Annastiina; Teräsvirta, Timo.

    Aarhus : Institut for Økonomi, Aarhus Universitet, 2014.

    Publikation: Working paperForskning

  36. Udgivet

    Specification, Estimation and Evaluation of Vector Smooth Transition Autoregressive Models with Applications. / Teräsvirta, Timo; Yang, Yukai.

    Aarhus : Institut for Økonomi, Aarhus Universitet, 2014.

    Publikation: Working paperForskning

  37. Udgivet

    Linearity and Misspecification Tests for Vector Smooth Transition Regression Models. / Teräsvirta, Timo; Yang, Yukai.

    Aarhus : Institut for Økonomi, Aarhus Universitet, 2014.

    Publikation: Working paperForskning

  38. Udgivet

    A Lagrange Multiplier Test for Testing the Adequacy of the Constant Conditional Correlation GARCH Model. / Catani, Paul; Teräsvirta, Timo; Yin, Meiqun.

    Aarhus : Institut for Økonomi, Aarhus Universitet, 2014.

    Publikation: Working paperForskning

  39. Udgivet

    Conditional correlation models of autoregressive conditional heteroscedasticity with nonstationary GARCH equations. / Amado, Cristina; Teräsvirta, Timo.

    I: Journal of Business and Economic Statistics, Bind 32, Nr. 1, 2014, s. 69-87.

    Publikation: Bidrag til tidsskrift/Konferencebidrag i tidsskrift /Bidrag til avisTidsskriftartikelForskningpeer review

  40. Udgivet

    Forecasting performances of three automated modelling techniques during the economic crisis 2007-2009. / Kock, Anders Bredahl; Teräsvirta, Timo.

    I: International Journal of Forecasting, Bind 30, 2014, s. 616-631.

    Publikation: Bidrag til tidsskrift/Konferencebidrag i tidsskrift /Bidrag til avisTidsskriftartikelForskningpeer review

  41. Udgivet

    Modelling changes in the unconditional variance of long stock return series. / Amado, Cristina; Teräsvirta, Timo.

    I: Journal of Empirical Finance, Bind 25, 2014, s. 15-35.

    Publikation: Bidrag til tidsskrift/Konferencebidrag i tidsskrift /Bidrag til avisTidsskriftartikelForskningpeer review

  42. 2013
  43. Udgivet

    Book Review of "Dynamic Models for Volatility and Heavy Tails: with Applications to Financial and Economic Time Series" by Andrew C. Harvey. / Teräsvirta, Timo.

    I: Journal of Economic Literature, Bind 51, Nr. 4, 12.2013, s. 1190-1192.

    Publikation: Bidrag til tidsskrift/Konferencebidrag i tidsskrift /Bidrag til avisAnmeldelseFormidling

  44. Udgivet

    Thresholds and Smooth Transitions in Vector Autoregressive Models. / Hubrich, Kirstin; Teräsvirta, Timo.

    Aarhus : Institut for Økonomi, Aarhus Universitet, 2013.

    Publikation: Working paperForskning

  45. Udgivet

    Clive William John Granger 1934-2009. / Hendry, David F.; Teräsvirta, Timo.

    Biographical Memoirs of Fellows of the British Academy, XII. Oxford : Oxford University Press, 2013. s. 453-469.

    Publikation: Bidrag til bog/antologi/rapport/proceedingBidrag til bog/antologiFormidling

  46. Udgivet

    Forecasting the Finnish Consumer Price Inflation Using Artificial Neural Network Models and Three Automated Model Selection Techniques. / Kock, Anders Bredahl; Teräsvirta, Timo.

    I: Finnish Economic Papers, Bind 26, Nr. 1, 2013, s. 13-24.

    Publikation: Bidrag til tidsskrift/Konferencebidrag i tidsskrift /Bidrag til avisTidsskriftartikelForskningpeer review

  47. Udgivet

    Modelling volatility by variance decomposition. / Amado, Cristina; Teräsvirta, Timo.

    I: Journal of Econometrics, Bind 175, Nr. 2, 2013, s. 142-153.

    Publikation: Bidrag til tidsskrift/Konferencebidrag i tidsskrift /Bidrag til avisTidsskriftartikelForskningpeer review

  48. Udgivet

    Testing the Granger noncausality hypothesis in stationary models of unknown functional form. / Péguin-Feissolle, Anne; Strikholm, Birgit ; Teräsvirta, Timo.

    I: Communications in Statistics: Simulation and Computation, Bind 42, 2013, s. 1063-1087.

    Publikation: Bidrag til tidsskrift/Konferencebidrag i tidsskrift /Bidrag til avisTidsskriftartikelForskningpeer review

  49. Udgivet

    Thresholds and smooth transitions in vector autoregressive models. / Hubrich, Kirstin; Teräsvirta, Timo.

    VAR Models in Macroeconomics – New Developments and Applications: Essays in Honor of Christopher A. Sims. red. / Thomas B. Fomby; Lutz Kilian; Anthony Murphy. Cambridge, MA : Emerald Group Publishing, 2013. s. 273-326 (Advances in Econometrics, Bind 32).

    Publikation: Bidrag til bog/antologi/rapport/proceedingBidrag til bog/antologiForskningpeer review

  50. Udgivet

    Unit Roots, Non-linearities, and Structural Breaks. / Haldrup, Niels; Kruse, Robinson; Teräsvirta, Timo; Varneskov, Rasmus T.

    Handbook of Research Methods and Applications in Empirical Macroeconomics. red. / Nigar Hashimzade; Michael A. Thornton. Cheltenham : Edward Elgar Publishing, 2013. s. 61-94 (Handbook of Research Methods and Applications series).

    Publikation: Bidrag til bog/antologi/rapport/proceedingBidrag til bog/antologiForskningpeer review

  51. 2012
  52. Udgivet

    Global Hemispheric Temperature Trends and Co–Shifting: A Shifting Mean Vector Autoregressive Analysis. / Holt, Matthew T.; Teräsvirta, Timo.

    Aarhus : Institut for Økonomi, Aarhus Universitet, 2012.

    Publikation: Working paperForskning

  53. Udgivet

    Unit roots, nonlinearities and structural breaks. / Haldrup, Niels; Kruse, Robinson; Teräsvirta, Timo; Varneskov, Rasmus T.

    Aarhus : Institut for Økonomi, Aarhus Universitet, 2012.

    Publikation: Working paperForskning

  54. Udgivet

    Modelling Changes in the Unconditional Variance of Long Stock Return Series. / Amado, Cristina; Teräsvirta, Timo.

    Aarhus : Institut for Økonomi, Aarhus Universitet, 2012.

    Publikation: Working paperForskning

  55. Udgivet

    Modelling conditional correlations of asset returns: A smooth transition approach. / Silvennoinen, Annastiina; Teräsvirta, Timo.

    Aarhus : Institut for Økonomi, Aarhus Universitet, 2012.

    Publikation: Working paperForskning

  56. Udgivet

    Nonlinear models for autoregressive conditional heteroskedasticity. / Teräsvirta, Timo.

    Handbook of volatility models and their applications. red. / Luc Bauwens; Christian Hafner; Sébastien Laurent. New York : John Wiley & Sons Ltd, 2012. s. 49-69 (Wiley Handbooks in Financial Engineering and Econometrics).

    Publikation: Bidrag til bog/antologi/rapport/proceedingBidrag til bog/antologiForskningpeer review

  57. 2011
  58. Udgivet

    Forecasting inflation with gradual regime shifts and exogenous information. / González, Andrés; Hubrich, Kirstin; Teräsvirta, Timo.

    Frankfurt am Main : European Central Bank, 2011.

    Publikation: Working paperForskning

  59. Udgivet

    Forecasting with nonlinear time series models. / Kock, Anders Bredahl; Teräsvirta, Timo.

    Oxford Handbook of Economic Forecasting. red. / Michael P. Clements; David F. Hendry. Oxford : Oxford University Press, 2011. s. 61-87.

    Publikation: Bidrag til bog/antologi/rapport/proceedingBidrag til bog/antologiForskningpeer review

  60. Udgivet

    Nonlinear models for autoregressive conditional heteroskedasticity. / Teräsvirta, Timo.

    Aarhus : Institut for Økonomi, Aarhus Universitet, 2011.

    Publikation: Working paperForskning

  61. Udgivet

    Conditional Correlation Models of Autoregressive Conditional Heteroskedasticity with Nonstationary GARCH Equations. / Amado, Cristina; Teräsvirta, Timo.

    Aarhus : Institut for Økonomi, Aarhus Universitet, 2011.

    Publikation: Working paperForskning

  62. Udgivet

    Forecasting Macroeconomic Variables using Neural Network Models and Three Automated Model Selection Techniques. / Kock, Anders Bredahl; Teräsvirta, Timo.

    Aarhus : Institut for Økonomi, Aarhus Universitet, 2011.

    Publikation: Working paperForskning

  63. Udgivet

    Forecasting performance of three automated modelling techniques during the economic crisis 2007-2009. / Kock, Anders Bredahl; Teräsvirta, Timo.

    Aarhus : Institut for Økonomi, Aarhus Universitet, 2011.

    Publikation: Working paperForskning

  64. Udgivet

    Modelling volatility by multiplicative decomposition of the variance. / Amado, Cristina; Teräsvirta, Timo.

    Suomen Tilastoseuran vuosikirja 2010. Helsinki : Finnish Statistical Society, 2011. s. 63-71.

    Publikation: Bidrag til bog/antologi/rapport/proceedingBidrag til bog/antologiForskning

  65. Udgivet

    Modelling volatility by variance decomposition. / Amado, Cristina; Teräsvirta, Timo.

    Aarhus : CREATES, Institut for Økonomi, Aarhus Universitet, 2011.

    Publikation: Working paperForskning

  66. Udgivet

    Stylized facts of return series, robust estimates, and three popular models of volatility. / Teräsvirta, Timo; Zhao, Zhenfang.

    I: Applied Financial Economics, Bind 21, Nr. 1-2, 2011, s. 67-94.

    Publikation: Bidrag til tidsskrift/Konferencebidrag i tidsskrift /Bidrag til avisTidsskriftartikelForskningpeer review

  67. 2010
  68. Udgivet

    Conditional heteroskedasticity. / Teräsvirta, Timo.

    Encyclopedia of Quantitative Finance. red. / Rama Cont. Hoboken, N.J. : John Wiley & Sons Ltd, 2010. s. 809-820.

    Publikation: Bidrag til bog/antologi/rapport/proceedingEncyclopædiartikelForskningpeer review

  69. Udgivet

    Forecasting with nonlinear time series models. / Kock, Anders Bredahl; Teräsvirta, Timo.

    Aarhus : Institut for Økonomi, Aarhus Universitet, 2010.

    Publikation: Working paperForskning

  70. Udgivet

    Modelling nonlinear economic time series. / Teräsvirta, Timo; Tjøstheim, Dag; Granger, Clive W.J.

    Oxford : Oxford University Press, 2010. 432 s.

    Publikation: Bog/antologi/afhandling/rapportBogForskning

  71. Udgivet

    Sir Clive William John Granger, 1934-2009. / Teräsvirta, Timo.

    I: New Zealand Economic Papers, Bind 44, Nr. 2, 2010, s. 121-127.

    Publikation: Bidrag til tidsskrift/Konferencebidrag i tidsskrift /Bidrag til avisTidsskriftartikelForskning

  72. Udgivet

    Stylized facts of financial time series and three popular models of volatility. / Malmsten, Hans; Teräsvirta, Timo.

    I: European Journal of Pure and Applied Mathematics, Bind 3, Nr. 3, 2010, s. 443-477.

    Publikation: Bidrag til tidsskrift/Konferencebidrag i tidsskrift /Bidrag til avisTidsskriftartikelForskningpeer review

  73. Udgivet

    Working with Clive Granger: two short memories. / Teräsvirta, Timo.

    I: Journal of Financial Econometrics, Bind 8, Nr. 2, 2010, s. 191-192.

    Publikation: Bidrag til tidsskrift/Konferencebidrag i tidsskrift /Bidrag til avisTidsskriftartikelForskning

  74. 2009
  75. Udgivet

    Forecasting inflation with gradual regime shifts and exogenous information. / González, Andrés; Hubrich, Kirstin; Teräsvirta, Timo.

    Aarhus : Institut for Økonomi, Aarhus Universitet, 2009.

    Publikation: Working paperForskning

  76. Udgivet

    Introduction to univariate GARCH models. / Teräsvirta, Timo.

    Handbook of Financial Time Series. red. / Torben G. Andersen; Richard A. Davis; Jens-Peter Kreiss; Thomas Mikosch. Berlin : Springer, 2009. s. 17-42.

    Publikation: Bidrag til bog/antologi/rapport/proceedingBidrag til bog/antologiForskning

  77. Udgivet

    Modelling multivariate autoregressive conditional heteroskedasticity with the Double Smooth Transition Conditional Correlation GARCH model. / Silvennoinen, Annastiina; Teräsvirta, Timo.

    I: Journal of Financial Econometrics, Bind 7, Nr. 4, 2009, s. 373-411.

    Publikation: Bidrag til tidsskrift/Konferencebidrag i tidsskrift /Bidrag til avisTidsskriftartikelForskningpeer review

  78. Udgivet

    Multivariate GARCH models. / Silvennoinen, Annastiina; Teräsvirta, Timo.

    Handbook of Financial Time Series. red. / Torben G. Andersen; Richard A. Davis; Jens-Peter Kreiss; Thomas Mikosch. Berlin, 2009. s. 201-229.

    Publikation: Bidrag til bog/antologi/rapport/proceedingBidrag til bog/antologiForskning

  79. Udgivet

    Smooth transition regression modeling. / Teräsvirta, Timo.

    Applied Time Series Econometrics. red. / Helmut Lütkepohl; Markus Krätzig. China Machine Press, 2009. s. 172-187.

    Publikation: Bidrag til bog/antologi/rapport/proceedingBidrag til bog/antologiForskning

  80. Udgivet

    Testing for volatility interactions in the Constant Conditional Correlation GARCH model. / Nakatani, Tomoaki; Teräsvirta, Timo.

    I: Econometrics Journal, Bind 12, Nr. 1, 2009, s. 147-163.

    Publikation: Bidrag til tidsskrift/Konferencebidrag i tidsskrift /Bidrag til avisTidsskriftartikelForskningpeer review

  81. Udgivet

    Testing parameter constancy in stationary vector autoregressive models against continuous change. / He, Changli; González, Andrés; Teräsvirta, Timo.

    I: Econometric Reviews, Bind 28, Nr. 1-3, 2009, s. 225-245.

    Publikation: Bidrag til tidsskrift/Konferencebidrag i tidsskrift /Bidrag til avisTidsskriftartikelForskningpeer review

  82. 2008
  83. Udgivet

    Modelling Conditional and Unconditional Heteroskedasticity with Smoothly Time-Varying Structure. / Amado, Christina; Teräsvirta, Timo.

    Aarhus : Institut for Økonomi, Aarhus Universitet, 2008.

    Publikation: Working paperForskning

  84. Udgivet

    Modelling Multivariate Autoregressive Conditional Heteroskedasticity with the Double Smooth Transition Conditional Correlation GARCH Model. / Silvennoinen, Annastiina; Teräsvirta, Timo.

    Aarhus : Institut for Økonomi, Aarhus Universitet, 2008.

    Publikation: Working paperForskning

  85. Udgivet

    Modelling autoregressive processes with a shifting mean. / González, Andrés; Teräsvirta, Timo.

    I: Studies in Nonlinear Dynamics and Econometrics (Online), Bind 12, Nr. 1, 2008, s. Article 1.

    Publikation: Bidrag til tidsskrift/Konferencebidrag i tidsskrift /Bidrag til avisTidsskriftartikelForskningpeer review

  86. Udgivet

    Multivariate GARCH models. / Silvennoinen, Annastiina; Teräsvirta, Timo.

    Aarhus : Institut for Økonomi, Aarhus Universitet, 2008.

    Publikation: Working paperForskning

  87. Udgivet

    Parameterizing unconditional skewness in models for financial time series. / He, Changli; Silvennoinen, Annastiina; Teräsvirta, Timo.

    Aarhus : Institut for Økonomi, Aarhus Universitet, 2008.

    Publikation: Working paperForskning

  88. Udgivet

    Parameterizing unconditional skewness in models for financial time series. / He, Changli; Silvennoinen, Annastiina; Teräsvirta, Timo.

    I: Journal of Financial Econometrics, Bind 6, Nr. 2, 2008, s. 208-230.

    Publikation: Bidrag til tidsskrift/Konferencebidrag i tidsskrift /Bidrag til avisTidsskriftartikelForskningpeer review

  89. Udgivet

    Positivity constraints on the conditional variances in the family of conditional correlation GARCH models. / Nakatani, Tomoaki; Teräsvirta, Timo.

    I: Finance Research Letters, Bind 5, Nr. 2, 2008, s. 88-95.

    Publikation: Bidrag til tidsskrift/Konferencebidrag i tidsskrift /Bidrag til avisTidsskriftartikelForskningpeer review

  90. Udgivet

    Testing the Granger noncausality hypothesis in stationary nonlinear models of unknown functional form. / Péguin-Feissolle, Anne; Strikholm, Birgit; Teräsvirta, Timo.

    Aarhus : Institut for Økonomi, Aarhus Universitet, 2008.

    Publikation: Working paperForskning

  91. 2007
  92. Udgivet

    Testing constancy of the error covariance matrix in vector models. / Eklund, Bruno; Teräsvirta, Timo.

    I: Journal of Econometrics, Bind 140, 2007, s. 753-780.

    Publikation: Bidrag til tidsskrift/Konferencebidrag i tidsskrift /Bidrag til avisTidsskriftartikelForskningpeer review

  93. 2006
  94. Udgivet

    A time series model for an exchange rate in a target zone with applications. / Lundbergh, Stefan; Teräsvirta, Timo.

    I: Journal of Econometrics, Bind 131, 2006, s. 579-609.

    Publikation: Bidrag til tidsskrift/Konferencebidrag i tidsskrift /Bidrag til avisTidsskriftartikelForskningpeer review

  95. Udgivet

    Building neural network models for time series : A statistical approach. / Medeiros, Marcelo C.; Teräsvirta, Timo; Rech, Gianluigi.

    I: Journal of Forecasting, Bind 25, 2006, s. 49-75.

    Publikation: Bidrag til tidsskrift/Konferencebidrag i tidsskrift /Bidrag til avisTidsskriftartikelForskningpeer review

  96. Udgivet

    Common features in conditional distributions for bivariate time series. / Granger, Clive W.J.; Patton, Andrew J.; Teräsvirta, Timo.

    I: Journal of Econometrics, Bind 132, 2006, s. 43-57.

    Publikation: Bidrag til tidsskrift/Konferencebidrag i tidsskrift /Bidrag til avisTidsskriftartikelForskningpeer review

  97. Udgivet

    Evaluating models of autoregressive conditional duration. / Meitz, Mika; Teräsvirta, Timo.

    I: Journal of Business and Economic Statistics, Bind 24, 2006, s. 104-124.

    Publikation: Bidrag til tidsskrift/Konferencebidrag i tidsskrift /Bidrag til avisTidsskriftartikelForskningpeer review

  98. Udgivet

    Forecasting economic variables with nonlinear models. / Teräsvirta, Timo.

    Handbook of economic forecasting. red. / G. Elliott; C.W.J. Granger; A. Timmermann. Bind 1 Amsterdam : Pergamon Press, 2006. s. 413-457.

    Publikation: Bidrag til bog/antologi/rapport/proceedingBidrag til bog/antologiForskning

  99. Udgivet

    Simulation-based finite-sample linearity test against smooth transition models. / González, Andrés; Teräsvirta, Timo.

    I: Oxford Bulletin of Economics and Statistics, Bind 68, 2006, s. 797-812.

    Publikation: Bidrag til tidsskrift/Konferencebidrag i tidsskrift /Bidrag til avisTidsskriftartikelForskningpeer review

  100. Udgivet

    Testing parameter constancy in vector autoregressive models against continuous change. / Strikholm, Birgit; Teräsvirta, Timo.

    I: Econometrics Journal, Bind 9, 2006, s. 472-491.

    Publikation: Bidrag til tidsskrift/Konferencebidrag i tidsskrift /Bidrag til avisTidsskriftartikelForskningpeer review

  101. Udgivet

    Univariate time series models. / Teräsvirta, Timo.

    Palgrave Handbook of econometrics: Econometric Theory. red. / K. Patterson; T.C. Mills. Bind 1 Basingstoke : Palgrave Macmillan, 2006. s. 396-424.

    Publikation: Bidrag til bog/antologi/rapport/proceedingBidrag til bog/antologiForskning