Thomas Quistgaard Pedersen

  1. 2018
  2. Udgivet

    Disappearing money illusion. / Engsted, Tom; Pedersen, Thomas Quistgaard.

    Aarhus : Institut for Økonomi, Aarhus Universitet, 2018.

    Publikation: Working paperForskning

  3. Accepteret/In press

    A new index of housing sentiment. / Bork, Lasse; Møller, Stig Vinther; Pedersen, Thomas Quistgaard.

    I: Management Science, 2018.

    Publikation: Bidrag til tidsskrift/Konferencebidrag i tidsskrift /Bidrag til avisTidsskriftartikelForskningpeer review

  4. 2017
  5. Udgivet

    Testing for Explosive Bubbles in the Presence of Autocorrelated Innovations. / Pedersen, Thomas Quistgaard; Montes Schütte, Erik Christian.

    Aarhus : Institut for Økonomi, Aarhus Universitet, 2017.

    Publikation: Working paperForskning

  6. 2016
  7. Udgivet

    A New Index of Housing Sentiment. / Bork, Lasse; Møller, Stig Vinther; Pedersen, Thomas Quistgaard.

    Aarhus : Institut for Økonomi, Aarhus Universitet, 2016.

    Publikation: Working paperForskning

  8. Udgivet

    The predictive power of dividend yields for future inflation: Money illusion or rational causes? / Engsted, Tom; Pedersen, Thomas Quistgaard.

    Aarhus : Institut for Økonomi, Aarhus Universitet, 2016.

    Publikation: Working paperForskning

  9. Udgivet

    Explosive bubbles in house prices? Evidence from the OECD countries. / Engsted, Tom; Hviid, Simon Juul; Pedersen, Thomas Quistgaard.

    I: Journal of International Financial Markets, Institutions & Money, Bind 40, 2016, s. 14-25.

    Publikation: Bidrag til tidsskrift/Konferencebidrag i tidsskrift /Bidrag til avisTidsskriftartikelForskningpeer review

  10. 2015
  11. Udgivet

    Explosive bubbles in house prices? Evidence from the OECD countries. / Engsted, Tom; Hviid, Simon Juul; Pedersen, Thomas Quistgaard.

    Aarhus : Institut for Økonomi, Aarhus Universitet, 2015.

    Publikation: Working paperForskning

  12. Udgivet

    Predictable return distributions. / Pedersen, Thomas Quistgaard.

    I: Journal of Forecasting, Bind 34, Nr. 2, 2015, s. 114-132.

    Publikation: Bidrag til tidsskrift/Konferencebidrag i tidsskrift /Bidrag til avisTidsskriftartikelForskningpeer review

  13. Udgivet

    Predicting returns and rent growth in the housing market using the rent-price ratio: Evidence from the OECD countries. / Engsted, Tom; Pedersen, Thomas Quistgaard.

    I: Journal of International Money and Finance, Bind 53, 2015, s. 257-275.

    Publikation: Bidrag til tidsskrift/Konferencebidrag i tidsskrift /Bidrag til avisTidsskriftartikelForskningpeer review

  14. 2014
  15. Udgivet

    Bias-correction in vector autoregressive models : A simulation study. / Engsted, Tom; Pedersen, Thomas Quistgaard.

    I: Econometrics, Bind 2, Nr. 1, 2014, s. 45-71.

    Publikation: Bidrag til tidsskrift/Konferencebidrag i tidsskrift /Bidrag til avisTidsskriftartikelForskningpeer review

  16. Udgivet

    Housing market volatility in the OECD area : Evidence from VAR based return decompositions. / Engsted, Tom; Pedersen, Thomas Quistgaard.

    I: Journal of Macroeconomics, Bind 42, 2014, s. 91-103.

    Publikation: Bidrag til tidsskrift/Konferencebidrag i tidsskrift /Bidrag til avisTidsskriftartikelForskningpeer review

  17. 2013
  18. Udgivet

    Housing market volatility in the OECD area: Evidence from VAR based return decompositions. / Engsted, Tom; Pedersen, Thomas Quistgaard.

    Aarhus : Institut for Økonomi, Aarhus Universitet, 2013.

    Publikation: Working paperForskning

  19. 2012
  20. Udgivet
  21. Udgivet

    Pitfalls in VAR based return decompositions: A clarification. / Engsted, Tom; Pedersen, Thomas Quistgaard; Tanggaard, Carsten.

    I: Journal of Banking & Finance, Bind 36, Nr. 5, 2012, s. 1255–1265.

    Publikation: Bidrag til tidsskrift/Konferencebidrag i tidsskrift /Bidrag til avisTidsskriftartikelForskningpeer review

  22. Udgivet

    Return predictability and intertemporal asset allocation: Evidence from a bias-adjusted VAR model. / Engsted, Tom; Pedersen, Thomas Quistgaard.

    I: Journal of Empirical Finance, Bind 19, Nr. 2, 2012, s. 241-253.

    Publikation: Bidrag til tidsskrift/Konferencebidrag i tidsskrift /Bidrag til avisTidsskriftartikelForskningpeer review

  23. Udgivet

    The Log-Linear Return Approximation, Bubbles, and Predictability. / Engsted, Tom; Pedersen, Thomas Quistgaard; Tanggaard, Carsten.

    I: Journal of Financial and Quantitative Analysis, Bind 47, Nr. 3, 2012, s. 643-665.

    Publikation: Bidrag til tidsskrift/Konferencebidrag i tidsskrift /Bidrag til avisTidsskriftartikelForskningpeer review

  24. 2011
  25. Udgivet

    Bias-correction in vector autoregressive models: A simulation study. / Engsted, Tom; Pedersen, Thomas Quistgaard.

    Aarhus : CREATES, Institut for Økonomi, Aarhus Universitet, 2011.

    Publikation: Working paperForskning

  26. 2010
  27. Udgivet

    Pitfalls in VAR based return decompositions: A clarification. / Engsted, Tom; Pedersen, Thomas Quistgaard; Tanggaard, Carsten.

    Aarhus : Institut for Økonomi, Aarhus Universitet, 2010.

    Publikation: Working paperForskning

  28. Udgivet

    Predictable return distributions. / Pedersen, Thomas Quistgaard.

    Aarhus : Institut for Økonomi, Aarhus Universitet, 2010.

    Publikation: Working paperForskning

  29. Udgivet

    Return predictability and dynamic asset allocation. / Pedersen, Thomas Quistgaard.

    Aarhus : Institut for Økonomi, Aarhus Universitet, 2010. 184 s.

    Publikation: Bog/antologi/afhandling/rapportPh.d.-afhandlingForskning

  30. Udgivet

    The dividend-price ratio does predict dividend growth: International evidence. / Engsted, Tom; Pedersen, Thomas Quistgaard.

    I: Journal of Empirical Finance, Bind 17, Nr. 4, 2010, s. 585-605.

    Publikation: Bidrag til tidsskrift/Konferencebidrag i tidsskrift /Bidrag til avisTidsskriftartikelForskningpeer review

  31. Udgivet

    The log-linear return approximation, bubbles, and predictability. / Engsted, Tom; Pedersen, Thomas Quistgaard; Tanggaard, Carsten.

    Aarhus : Aarhus University. School of Economics and Management, 2010.

    Publikation: Working paperForskning

  32. 2009
  33. Udgivet

    The dividend-price ratio does predict dividend growth: International evidence. / Engsted, Tom; Pedersen, Thomas Quistgaard.

    Aarhus : Institut for Økonomi, Aarhus Universitet, 2009.

    Publikation: Working paperForskning

  34. 2008
  35. Udgivet

    Intertemporal Asset Allocation with Habit Formation in Preferences: An Approximate Analytical Solution. / Pedersen, Thomas Quistgaard.

    Aarhus : Institut for Økonomi, Aarhus Universitet, 2008.

    Publikation: Working paperForskning

  36. Udgivet

    Return predictability and intertemporal asset allocation: Evidence from a bias-adjusted VAR model. / Engsted, Tom; Pedersen, Thomas Quistgaard.

    Aarhus : Institut for Økonomi, Aarhus Universitet, 2008.

    Publikation: Working paperForskning

  37. 2006
  38. Udgivet

    Strategisk og taktisk aktivallokering - forudsigelige afkasts betydning for den langsigtede investor. / Larsen, Anders Lund; Pedersen, Thomas Quistgaard.

    I: Finans/Invest, Nr. 6, 2006, s. 9-15.

    Publikation: Bidrag til tidsskrift/Konferencebidrag i tidsskrift /Bidrag til avisTidsskriftartikelForskningpeer review