Publikationer pr. år
Publikationer pr. år
- 19 resultater
Søgeresultater
-
2022
Local mispricing and microstructural noise: A parametric perspective
Andersen, T. G., Archakov, I., Cebiroglu, G. & Hautsch, N., okt. 2022, I: Journal of Econometrics. 230, 2, s. 510-534 25 s.Publikation: Bidrag til tidsskrift/Konferencebidrag i tidsskrift /Bidrag til avis › Tidsskriftartikel › Forskning › peer review
4 Citationer (Scopus) -
Testing for parameter instability and structural change in persistent predictive regressions
Andersen, T. G. & Varneskov, R. T., dec. 2022, I: Journal of Econometrics. 231, 2, s. 361-386 26 s.Publikation: Bidrag til tidsskrift/Konferencebidrag i tidsskrift /Bidrag til avis › Tidsskriftartikel › Forskning › peer review
Åben adgang5 Citationer (Scopus) -
2021
Consistent inference for predictive regressions in persistent economic systems
Andersen, T. G. & Varneskov, R. T., sep. 2021, I: Journal of Econometrics. 224, 1, s. 215-244 30 s.Publikation: Bidrag til tidsskrift/Konferencebidrag i tidsskrift /Bidrag til avis › Tidsskriftartikel › Forskning › peer review
Åben adgangFil10 Citationer (Scopus)46 Downloads (Pure) -
Recalcitrant betas: Intraday variation in the cross-sectional dispersion of systematic risk
Andersen, T. G., Thyrsgaard, M. & Todorov, V., maj 2021, I: Quantitative Economics. 12, 2, s. 647-682 36 s.Publikation: Bidrag til tidsskrift/Konferencebidrag i tidsskrift /Bidrag til avis › Tidsskriftartikel › Forskning › peer review
Åben adgang13 Citationer (Scopus) -
Spatial dependence in option observation errors
Andersen, T. G., Fusari, N., Todorov, V. & Varneskov, R. T., apr. 2021, I: Econometric Theory. 37, 2, s. 205-247 43 s.Publikation: Bidrag til tidsskrift/Konferencebidrag i tidsskrift /Bidrag til avis › Tidsskriftartikel › Forskning › peer review
Åben adgangFil10 Citationer (Scopus)47 Downloads (Pure) -
Tail risk and return predictability for the Japanese equity market
Andersen, T. G., Todorov, V. & Ubukata, M., maj 2021, I: Journal of Econometrics. 222, 1, s. 344-363Publikation: Bidrag til tidsskrift/Konferencebidrag i tidsskrift /Bidrag til avis › Tidsskriftartikel › Forskning › peer review
19 Citationer (Scopus) -
2020
The Pricing of Tail Risk and the Equity Premium: Evidence From International Option Markets
Andersen, T. G., Fusari, N. & Todorov, V., 2 jul. 2020, I: Journal of Business and Economic Statistics. 38, 3, s. 662-678 17 s.Publikation: Bidrag til tidsskrift/Konferencebidrag i tidsskrift /Bidrag til avis › Tidsskriftartikel › Forskning › peer review
29 Citationer (Scopus) -
2019
Inference for option panels in pure-jump settings
Andersen, T. G., Fusari, N., Todorov, V. & Varneskov, R. T., okt. 2019, I: Econometric Theory. 35, 5, s. 901-942 42 s.Publikation: Bidrag til tidsskrift/Konferencebidrag i tidsskrift /Bidrag til avis › Tidsskriftartikel › Forskning › peer review
3 Citationer (Scopus) -
Time-Varying Periodicity in Intraday Volatility
Andersen, T. G., Thyrsgaard, M. & Todorov, V., 2019, I: Journal of the American Statistical Association. 114, 528, s. 1695-1707 13 s.Publikation: Bidrag til tidsskrift/Konferencebidrag i tidsskrift /Bidrag til avis › Tidsskriftartikel › Forskning › peer review
Åben adgangFil24 Citationer (Scopus)216 Downloads (Pure) -
Unified inference for nonlinear factor models from panels with fixed and large time span
Andersen, T. G., Fusari, N., Todorov, V. & Varneskov, R. T., sep. 2019, I: Journal of Econometrics. 212, 1, s. 4-25 22 s.Publikation: Bidrag til tidsskrift/Konferencebidrag i tidsskrift /Bidrag til avis › Tidsskriftartikel › Forskning › peer review
Åben adgangFil6 Citationer (Scopus)29 Downloads (Pure) -
2017
Short-Term Market Risks Implied by Weekly Options
Andersen, T. G., Fusari, N. & Todorov, V., 2017, I: Journal of Finance. 72, 3, s. 1335-1385 52 s.Publikation: Bidrag til tidsskrift/Konferencebidrag i tidsskrift /Bidrag til avis › Tidsskriftartikel › Forskning › peer review
60 Citationer (Scopus) -
2015
Exploring Return Dynamics via Corridor Implied Volatility
Andersen, T. G., Bondarenko, O. & Gonzalez-Perez, M. T., 2015, I: Review of Financial Studies. 28, 10, s. 2902-2945 44 s.Publikation: Bidrag til tidsskrift/Konferencebidrag i tidsskrift /Bidrag til avis › Tidsskriftartikel › Forskning › peer review
58 Citationer (Scopus) -
Parametric Inference and Dynamic State Recovery From Option Panels
Andersen, T. G., Fusari, N. & Todorov, V., 2015, I: Econometrica. 83, 3, s. 1081–1145 65 s.Publikation: Bidrag til tidsskrift/Konferencebidrag i tidsskrift /Bidrag til avis › Tidsskriftartikel › Forskning › peer review
55 Citationer (Scopus) -
The fine structure of equity-index option dynamics
Andersen, T. G., Bondarenko, O., Todorov, V. & Tauchen, G., 1 aug. 2015, I: Journal of Econometrics. 187, 2, s. 532-546 15 s.Publikation: Bidrag til tidsskrift/Konferencebidrag i tidsskrift /Bidrag til avis › Tidsskriftartikel › Forskning › peer review
16 Citationer (Scopus) -
2014
A robust neighborhood truncation approach to estimation of integrated quarticity
Andersen, T. G., Dobrev, D. & Schaumburg, E., 1 jan. 2014, I: Econometric Theory. 30, 1, s. 3-59 57 s.Publikation: Bidrag til tidsskrift/Konferencebidrag i tidsskrift /Bidrag til avis › Tidsskriftartikel › Forskning › peer review
24 Citationer (Scopus) -
Reflecting on the VPIN dispute
Andersen, T. G. & Bondarenko, O., 1 jan. 2014, I: Journal of Financial Markets. 17, 1, s. 53-64 12 s.Publikation: Bidrag til tidsskrift/Konferencebidrag i tidsskrift /Bidrag til avis › Tidsskriftartikel › Forskning › peer review
20 Citationer (Scopus) -
VPIN and the flash crash
Andersen, T. G. & Bondarenko, O., 1 jan. 2014, I: Journal of Financial Markets. 17, 1, s. 1-46 46 s.Publikation: Bidrag til tidsskrift/Konferencebidrag i tidsskrift /Bidrag til avis › Tidsskriftartikel › Forskning › peer review
49 Citationer (Scopus) -
2012
Jump-robust volatility estimation using nearest neighbor truncation
Andersen, T. G., Dobrev, D. & Schaumburg, E., 1 jul. 2012, I: Journal of Econometrics. 169, 1, s. 75-93 19 s.Publikation: Bidrag til tidsskrift/Konferencebidrag i tidsskrift /Bidrag til avis › Tidsskriftartikel › Forskning › peer review
326 Citationer (Scopus) -
2010
Continuous-time models, realized volatilities, and testable distributional implications for daily stock returns
Andersen, T. G., Bollerslev, T., Frederiksen, P. & Nielsen, M. Ø., mar. 2010, I: Journal of Applied Econometrics. 25, 2, s. 233-261 29 s.Publikation: Bidrag til tidsskrift/Konferencebidrag i tidsskrift /Bidrag til avis › Tidsskriftartikel › Forskning › peer review
127 Citationer (Scopus)