Aarhus University Seal / Aarhus Universitets segl

Stefano Grassi

  1. 2021
  2. Udgivet

    Modelling and Estimating Large Macroeconomic Shocks During the Pandemic. / Corrado, Luisa; Grassi, Stefano; Paolillo, Aldo.

    Aarhus : Institut for Økonomi, Aarhus Universitet, 2021.

    Publikation: Working paper/Preprint Working paperForskning

  3. Udgivet

    Asset Pricing Using Block-Cholesky GARCH and Time-Varying Betas. / Grassi, Stefano; Violante, Francesco.

    Aarhus : Institut for Økonomi, Aarhus Universitet, 2021.

    Publikation: Working paper/Preprint Working paperForskning

  4. Udgivet

    Forecasting Crypto Currencies Volatility. / Catania, Leopoldo; Grassi, Stefano.

    I: International Journal of Forecasting, 2021.

    Publikation: Bidrag til tidsskrift/Konferencebidrag i tidsskrift /Bidrag til avisTidsskriftartikelForskningpeer review

  5. Afsendt

    Simultaneous Bandwidths Determination for DK-HAC Estimators and Long-Run Variance Estimation in Nonparametric Settings. / Belotti, Federico; Casini, Alessandro; Catania, Leopoldo; Grassi, Stefano; Perron, Pierre.

    2021.

    Publikation: Working paper/Preprint Working paperForskning

  6. 2019
  7. Udgivet

    Forecast density combinations of dynamic models and data driven portfolio strategies. / Baştürk, N.; Borowska, A.; Grassi, S.; Hoogerheide, L.; van Dijk, H. K.

    I: Journal of Econometrics, Bind 210, Nr. 1, 05.2019, s. 170-186.

    Publikation: Bidrag til tidsskrift/Konferencebidrag i tidsskrift /Bidrag til avisTidsskriftartikelForskningpeer review

  8. Udgivet

    Selecting structural innovations in DSGE models. / Ferroni, Filippo; Grassi, Stefano; León-Ledesma, Miguel A.

    I: Journal of Applied Econometrics, Bind 34, Nr. 2, 03.2019, s. 205-220.

    Publikation: Bidrag til tidsskrift/Konferencebidrag i tidsskrift /Bidrag til avisTidsskriftartikelForskningpeer review

  9. Udgivet

    Forecasting Cryptocurrencies Under Model and Parameter Instability. / Catania, Leopoldo; Grassi, Stefano; Ravazzolo, Francesco.

    I: International Journal of Forecasting, Bind 35, Nr. 2, 2019, s. 485-501.

    Publikation: Bidrag til tidsskrift/Konferencebidrag i tidsskrift /Bidrag til avisTidsskriftartikelForskningpeer review

  10. 2018
  11. Udgivet

    A data-cleaning augmented Kalman filter for robust estimation of state space models. / Marczak, Martyna; Proietti, Tommaso; Grassi, Stefano.

    I: Econometrics and Statistics, Bind 5, Nr. 1, 01.01.2018, s. 107-123.

    Publikation: Bidrag til tidsskrift/Konferencebidrag i tidsskrift /Bidrag til avisTidsskriftartikelForskningpeer review

  12. Udgivet

    Predicting the Volatility of Cryptocurrency Time–Series. / Catania, Leopoldo; Grassi, Stefano; Ravazzolo, Francesco.

    Mathematical and Statistical Methods for Actuarial Sciences and Finance. red. / Marco Corazza; María Durbán; Aurea Grané; Cira Perna; Marilena Sibillo. Springer, 2018. s. 203-207.

    Publikation: Bidrag til bog/antologi/rapport/proceedingBidrag til bog/antologiForskningpeer review

  13. 2017
  14. Udgivet

    Does the ARFIMA really shift? / Monache, Davide Delle; Grassi, Stefano; Santucci de Magistris, Paolo.

    Aarhus : Institut for Økonomi, Aarhus Universitet, 2017.

    Publikation: Working paper/Preprint Working paperForskning

  15. Udgivet

    Forecasting with the Standardized Self-Perturbed Kalman Filter. / Grassi, Stefano; Nonejad, Nima; Santucci de Magistris, Paolo.

    I: Journal of Applied Econometrics, Bind 32, Nr. 2, 2017, s. 318–341.

    Publikation: Bidrag til tidsskrift/Konferencebidrag i tidsskrift /Bidrag til avisTidsskriftartikelForskningpeer review

  16. Udgivet

    Modelling Crypto–Currencies Financial Time–Series. / Catania, Leopoldo; Grassi, Stefano.

    2017.

    Publikation: Working paper/Preprint Working paperForskning

  17. 2015
  18. Udgivet

    It’s all about volatility of volatility : Evidence from a two-factor stochastic volatility model. / Grassi, Stefano; Santucci de Magistris, Paolo.

    I: Journal of Empirical Finance, Bind 30, 01.2015, s. 62-78.

    Publikation: Bidrag til tidsskrift/Konferencebidrag i tidsskrift /Bidrag til avisTidsskriftartikelForskningpeer review

  19. Udgivet

    EuroMInd-C: A disaggregate monthly indicator of economic activity for the Euro area and member countries. / Grassi, Stefano; Proietti, Tommaso; Frale, Cecilia; Marcellino, Massimiliano; Mazzi , Gianluigi.

    I: International Journal of Forecasting, Bind 31, Nr. 3, 2015, s. 712–738.

    Publikation: Bidrag til tidsskrift/Konferencebidrag i tidsskrift /Bidrag til avisTidsskriftartikelForskningpeer review

  20. Udgivet

    Parallel Sequential Monte Carlo for Efficient Density Combination : The DeCo MATLAB Toolbox. / Casarin, Roberto; Grassi, Stefano; Ravazzolo, Francesco; Dijk, Herman K. van.

    I: Journal of Statistical Software, Bind 68, Nr. 3, 2015.

    Publikation: Bidrag til tidsskrift/Konferencebidrag i tidsskrift /Bidrag til avisTidsskriftartikelForskningpeer review

  21. Udgivet

    Stochastic trends and seasonality in economic time series : new evidence from Bayesian stochastic model specification search. / Proietti, Tommaso; Grassi, Stefano.

    I: Empirical Economics, Bind 48, Nr. 3, 2015, s. 983-1011.

    Publikation: Bidrag til tidsskrift/Konferencebidrag i tidsskrift /Bidrag til avisTidsskriftartikelForskningpeer review

  22. 2014
  23. Udgivet

    When long memory meets the Kalman filter : A comparative study. / Grassi, Stefano; Santucci de Magistris, Paolo.

    I: Computational Statistics & Data Analysis, Bind 76, Nr. 2, 08.2014, s. 301-319.

    Publikation: Bidrag til tidsskrift/Konferencebidrag i tidsskrift /Bidrag til avisTidsskriftartikelForskningpeer review

  24. Udgivet

    Characterising economic trends by Bayesian stochastic model specification search. / Grassi, S.; Proietti, T.

    I: Computational Statistics & Data Analysis, Bind 71, 01.01.2014, s. 359-374.

    Publikation: Bidrag til tidsskrift/Konferencebidrag i tidsskrift /Bidrag til avisTidsskriftartikelForskningpeer review

  25. Udgivet

    Heterogeneous Computing in Economics : A Simplified Approach. / Dziubinski, M.P.; Grassi, S.

    I: Computational Economics, Bind 43, Nr. 4, 01.01.2014, s. 485-495.

    Publikation: Bidrag til tidsskrift/Konferencebidrag i tidsskrift /Bidrag til avisTidsskriftartikelForskningpeer review

  26. 2013
  27. Udgivet

    Parallel Sequential Monte Carlo for Efficient Density Combination: The Deco Matlab Toolbox. / Casarin, Roberto; Grassi, Stefano; Ravazzolo, Francesco; Dijk, Herman K. van.

    Aarhus : Institut for Økonomi, Aarhus Universitet, 2013.

    Publikation: Working paper/Preprint Working paperForskning

  28. 2012
  29. Udgivet

    Heterogeneous Computing in Economics: A Simplified Approach. / Dziubinski, Matt P.; Grassi, Stefano.

    Aarhus : Institut for Økonomi, Aarhus Universitet, 2012.

    Publikation: Working paper/Preprint Working paperForskning

  30. Udgivet

    Bayesian stochastic model specification search for seasonal and calendar effects. / Proietti, Tommaso; Grassi, Stefano.

    Economic Time Series: Modeling and Seasonality. red. / William R. Bell; Scott H. Holan; Tucker S. McElroy. CRC Press, 2012. s. 431-455.

    Publikation: Bidrag til bog/antologi/rapport/proceedingBidrag til bog/antologiForskningpeer review

  31. 2011
  32. Udgivet

    Characterizing economic trends by Bayesian stochastic model specification search. / Grassi, Stefano; Proietti, Tommaso.

    Aarhus : CREATES, Institut for Økonomi, Aarhus Universitet, 2011.

    Publikation: Working paper/Preprint Working paperForskning