Aarhus University Seal / Aarhus Universitets segl

Søren Asmussen

  1. 2019
  2. Udgivet

    Nash equilibrium premium strategies for push–pull competition in a frictional non-life insurance market. / Asmussen, Søren; Christensen, Bent Jesper; Thøgersen, Julie.

    I: Insurance: Mathematics and Economics, Bind 87, 01.07.2019, s. 92-100.

    Publikation: Bidrag til tidsskrift/Konferencebidrag i tidsskrift /Bidrag til avisTidsskriftartikelForskningpeer review

  3. Udgivet

    Stackelberg equilibrium premium strategies for push-pull competition in a non-life insurance market with product differentiation. / Asmussen, Søren; Christensen, Bent Jesper; Thøgersen, Julie.

    I: Risks, Bind 7, Nr. 2, 01.05.2019, s. 49-71.

    Publikation: Bidrag til tidsskrift/Konferencebidrag i tidsskrift /Bidrag til avisTidsskriftartikelForskningpeer review

  4. E-pub ahead of print

    A factorization of a Lévy process over a phase-type horizon. / Asmussen, Søren; Ivanovs, Jevgenijs.

    I: Stochastic Models, 2019.

    Publikation: Bidrag til tidsskrift/Konferencebidrag i tidsskrift /Bidrag til avisTidsskriftartikelForskningpeer review

  5. 2018
  6. Udgivet

    Conditional Monte Carlo for sums, with applications to insurance and finance. / Asmussen, Søren.

    I: Annals of Actuarial Science, Bind 12, Nr. 2, 2018, s. 455-478.

    Publikation: Bidrag til tidsskrift/Konferencebidrag i tidsskrift /Bidrag til avisTidsskriftartikelForskningpeer review

  7. Udgivet

    Discretization error for a two-sided reflected Lévy process. / Asmussen, Søren; Ivanovs, Jevgenijs.

    I: Queueing Systems, Bind 89, Nr. 1-2, 2018, s. 199-212.

    Publikation: Bidrag til tidsskrift/Konferencebidrag i tidsskrift /Bidrag til avisTidsskriftartikelForskningpeer review

  8. Accepteret/In press

    Orthonormal polynomial expansions and lognormal sum densities. / Asmussen, Søren; Laub, Patrick; Goffard, Pierre-Olivier.

    Risk and Stochastics. Ragnar Norberg at 70. red. / P. Barrieu. World Scientific, 2018.

    Publikation: Bidrag til bog/antologi/rapport/proceedingKonferencebidrag i proceedingsForskningpeer review

  9. Udgivet

    Stability and busy periods in a multiclass queue with state-dependent arrival rates. / Ernst, P; Asmussen, Søren; Hasenbein, J.

    I: Queueing Systems, Bind 90, Nr. 3-4, 2018, s. 207-224.

    Publikation: Bidrag til tidsskrift/Konferencebidrag i tidsskrift /Bidrag til avisTidsskriftartikelForskningpeer review

  10. 2017
  11. Afsendt
  12. Udgivet

    Distinguishing log-concavity from heavy tails. / Asmussen, Søren; Lehtomaa, Jaakko Valtteri.

    I: Risks, Bind 5, Nr. 1, 2017.

    Publikation: Bidrag til tidsskrift/Konferencebidrag i tidsskrift /Bidrag til avisTidsskriftartikelForskningpeer review

  13. Udgivet

    Markov dependence in renewal equations and random sums with heavy tails. / Asmussen, Søren; Thøgersen, Julie.

    I: Stochastic Models, Bind 33, Nr. 4, 2017, s. 617-632.

    Publikation: Bidrag til tidsskrift/Konferencebidrag i tidsskrift /Bidrag til avisTidsskriftartikelForskningpeer review

  14. Afsendt
  15. Afsendt

    On preemptive-repeat LIFO queues. / Asmussen, Søren; Glynn, P.W.

    2017.

    Publikation: Working paperForskningpeer review

  16. Udgivet

    On preemptive-repeat LIFO queues. / Asmussen, Søren; Glynn, P.W.

    I: Queueing Systems, Bind 87, Nr. 1-2, 2017, s. 1-22.

    Publikation: Bidrag til tidsskrift/Konferencebidrag i tidsskrift /Bidrag til avisTidsskriftartikelForskningpeer review

  17. E-pub ahead of print

    On the longest gap between power-rate arrivals. / Asmussen, Søren; Ivanovs, Jevgenijs; Segers, J.

    I: Bernoulli, 2017.

    Publikation: Bidrag til tidsskrift/Konferencebidrag i tidsskrift /Bidrag til avisTidsskriftartikelForskningpeer review

  18. Udgivet
  19. Udgivet

    TAIL ASYMPTOTICS OF LIGHT-TAILED WEIBULL-LIKE SUMS. / Asmussen, Soren; Hashorva, Enkelejd; Laub, Patrick J.; Taimre, Thomas.

    I: Probability and Mathematical Statistics, Bind 37, Nr. 2, 2017, s. 235-256.

    Publikation: Bidrag til tidsskrift/Konferencebidrag i tidsskrift /Bidrag til avisTidsskriftartikelForskningpeer review

  20. Udgivet

    Tail asymptotics for light-tailed Weibull-like sums. / Asmussen, Søren; Hashorva, E. ; Laub, P.; Taimre, T.

    I: Probability and Mathematical Statistics, Bind 37, Nr. 2, 2017, s. 235-256.

    Publikation: Bidrag til tidsskrift/Konferencebidrag i tidsskrift /Bidrag til avisTidsskriftartikelForskningpeer review

  21. Udgivet

    Tail asymptotics of light-tailed Weibull-like sums. / Asmussen, Søren; Hashorva, Enkelejd; Laub, Patrick; Taimre, Thomas.

    2017.

    Publikation: Working paperForskning

  22. Udgivet

    Time inhomogeneity in longest gap and longest run problems. / Asmussen, Søren; Ivanovs, Jevgenijs; Rønn-Nielsen, Anders.

    I: Stochastic Processes and Their Applications, Bind 127, Nr. 2, 2017, s. 574-589.

    Publikation: Bidrag til tidsskrift/Konferencebidrag i tidsskrift /Bidrag til avisTidsskriftartikelForskningpeer review

  23. 2016
  24. Udgivet

    Approximating the Laplace transform of the sum of dependent lognormals. / Laub, Patrick J.; Asmussen, Søren; Jensen, Jens L.; Rojas-Nandayapa, Leonardo.

    I: Advances in Applied Probability, Bind 48, Nr. A, 2016, s. 203-215.

    Publikation: Bidrag til tidsskrift/Konferencebidrag i tidsskrift /Bidrag til avisTidsskriftartikelForskningpeer review

  25. Udgivet

    Distinguishing log-concavity from heavy tails. / Asmussen, Søren; Lehtomaa, Jaakko Valtteri.

    Thiele Centre, Institut for Matematiske Fag, Aarhus Universitet, 2016.

    Publikation: Working paperForskning

  26. Udgivet

    Exponential Family Techniques for the Lognormal Left Tail. / Asmussen, Søren; Jensen, Jens Ledet; Rojas-Nandayapa, Leonardo.

    I: Scandinavian Journal of Statistics, Bind 43, Nr. 3, 2016, s. 774-787.

    Publikation: Bidrag til tidsskrift/Konferencebidrag i tidsskrift /Bidrag til avisTidsskriftartikelForskningpeer review

  27. Udgivet

    Linear algebraic methods in RESTART problems in Markovian systems. / Thompson, S; Lipsky, L.; Asmussen, Søren.

    Principles of Performance and Reliability Modeling and Evaluation: Essays in Honor of Kishor Trivedi on his 70th Birthday. red. / L. Fiondella; A. Puliafito. Bind Part 3 Springer, 2016. s. 449-479.

    Publikation: Bidrag til bog/antologi/rapport/proceedingBidrag til bog/antologiForskningpeer review

  28. Udgivet

    Markov Dependence in Renewal Equations and Random Sums with Heavy Tails. / Asmussen, Søren; Thøgersen, Julie.

    Thiele Centre, Institut for Matematiske Fag, Aarhus Universitet, 2016.

    Publikation: Working paperForskning

  29. Udgivet

    Markov Renewal Methods in Restart Problems in Complex Systems. / Asmussen, Søren; Lipsky, Lester; Thompson, Stephen.

    The Fascination of Probability, Statistics and their Applications: In Honour of Ole E. Barndorff-Nielsen. red. / Mark Podolskij; Robert Stelzer; Steen Thorbjørnsen; D. Almut E. Veraart. Cham : Springer, 2016. s. 501-527.

    Publikation: Bidrag til bog/antologi/rapport/proceedingBidrag til bog/antologiForskningpeer review

  30. Udgivet

    Markov renewal methods in RESTART problems in complex systems. / Asmussen, Søren; Lipsky, L.; Thompson, S.

    The Fascination of Probability, Statistics, and their Applications: In Honour of Ole E. Barndorff-Nielsen. red. / Mark Podolskij; Robert Stelzer; Steen Thorbjørnsen; Almut E.D. Veraart. Springer, 2016. s. 501-527.

    Publikation: Bidrag til bog/antologi/rapport/proceedingKonferencebidrag i proceedingsForskningpeer review

  31. Udgivet

    On the Laplace transform of the lognormal distribution. / Jensen, Jens Ledet; Asmussen, Søren; Rojas-Nandayapa, Leonardo.

    I: Methodology and Computing in Applied Probability, Bind 18, Nr. 2, 2016, s. 441-458.

    Publikation: Bidrag til tidsskrift/Konferencebidrag i tidsskrift /Bidrag til avisTidsskriftartikelForskningpeer review

  32. Udgivet

    Orthonormal polynomial expansions and lognormal sum densities. / Asmussen, Søren; Goffard, Pierre-Olivier; Laub, Patrick.

    Thiele Centre, Institut for Matematiske Fag, Aarhus Universitet, 2016.

    Publikation: Working paperForskning

  33. Udgivet

    Orthonormal polynomial expansions and lognormal sum densities. / Asmussen, Søren; Laub, Patrick; Goffard, Pierre-Olivier.

    Risk and Stochastics. Ragnar Norberg at 70. red. / P. Barrieu. World Scientific, 2016.

    Publikation: Bidrag til bog/antologi/rapport/proceedingBidrag til bog/antologiForskningpeer review

  34. Udgivet

    Stability and tail asymptotics in a multiclass queue with state dependent arrival rates. / Asmussen, Søren; Ernst, P; Hasenbein, J.

    I: arXiv, 2016.

    Publikation: Bidrag til tidsskrift/Konferencebidrag i tidsskrift /Bidrag til avisTidsskriftartikelForskning

  35. 2015
  36. Udgivet

    Error Rates and Improved Algorithms for Rare Event Simulation with Heavy Weibull Tails. / Asmussen, Søren; Kortschak, Dominik.

    I: Methodology and Computing in Applied Probability, Bind 17, Nr. 2, 2015, s. 1-21.

    Publikation: Bidrag til tidsskrift/Konferencebidrag i tidsskrift /Bidrag til avisTidsskriftartikelForskningpeer review

  37. Udgivet

    Lévy Matters V : Functionals of Levy Processes. / Andersen, Lars Nørvang; Asmussen, Søren; Aurzada, Frank; Glynn, Peter W.; Maejima, Makoto; Pihlsgard, Mats; Simon, Thomas.

    Springer, 2015. 224 s.

    Publikation: Bog/antologi/afhandling/rapportBogForskningpeer review

  38. Udgivet

    Lévy processes with two-sided reflection. / Andersen, Lars Nørvang; Asmussen, Søren; Glynn, Peter W.; Pihlsgård, Mats.

    Lévy Matters V. Springer Lecture Notes in Mathematics, 2015. s. 67-182.

    Publikation: Bidrag til bog/antologi/rapport/proceedingBidrag til bog/antologiForskning

  39. Udgivet

    Markov Renewal Methods in Restart Problems in Complex Systems. / Asmussen, Søren; Lipsky, Lester; Thompson, Stephen.

    T.N. Thiele Centre, Department of Mathematics, Aarhus University, 2015.

    Publikation: Working paperForskning

  40. Udgivet

    Time inhomogeneity in longest gap and longest run problems. / Asmussen, Søren; Ivanovs, Jevgenijs; Rønn-Nielsen, Anders.

    T.N. Thiele Centre, Department of Mathematics, Aarhus University, 2015.

    Publikation: Working paperForskning

  41. 2014
  42. Udgivet

    Checkpointing in failure recovery in computing and data transmission. / Asmussen, Søren; Lipsky, Lester; Thompson, Stephen.

    Analytical and Stochastic Modeling Techniques and Applications. red. / B. Sericola; M. Telek; G. Horváth. Springer, 2014. s. 253-272.

    Publikation: Bidrag til bog/antologi/rapport/proceedingKonferencebidrag i proceedingsForskningpeer review

  43. Udgivet

    Exponential Family Techniques for the Lognormal Left Tail. / Asmussen, Søren; Jensen, Jens Ledet; Rojas-Nandayapa, Leonardo.

    T.N. Thiele Centre, Department of Mathematics, Aarhus University, 2014.

    Publikation: Working paperForskning

  44. Udgivet

    Lévy processes, phase-type distributions, and martingales. / Asmussen, Søren.

    I: Stochastic Models, Bind 30, Nr. 4, 2014, s. 443-468.

    Publikation: Bidrag til tidsskrift/Konferencebidrag i tidsskrift /Bidrag til avisTidsskriftartikelForskningpeer review

  45. Udgivet

    Obituary: Marcel F. Neuts 1935-2014. / Asmussen, Søren; Nielsen, Bo Friis.

    I: Journal of Applied Probability, Bind 51, Nr. 4, 2014, s. 895-897.

    Publikation: Bidrag til tidsskrift/Konferencebidrag i tidsskrift /Bidrag til avisTidsskriftartikelFormidling

  46. Udgivet

    On exceedance times for some processes with dependent increments. / Asmussen, Soren; Foss, Sergey.

    I: Journal of Applied Probability, Bind 51, Nr. 1, 2014, s. 136-151.

    Publikation: Bidrag til tidsskrift/Konferencebidrag i tidsskrift /Bidrag til avisTidsskriftartikelForskningpeer review

  47. 2013
  48. Udgivet

    Portfolio size as function of the premium : modelling and optimization. / Asmussen, Søren; Christensen, Bent Jesper; Taksar, Michael.

    I: Stochastics, Bind 85, Nr. 4, 19.06.2013, s. 575-588.

    Publikation: Bidrag til tidsskrift/Konferencebidrag i tidsskrift /Bidrag til avisTidsskriftartikelForskningpeer review

  49. Udgivet

    Error rates and improved algorithms for rare event simulation with heavy Weibull tails. / Asmussen, Søren; Kortschak, Dominik.

    T.N. Thiele Centre, Department of Mathematics, Aarhus University, 2013.

    Publikation: Working paperForskning

  50. Udgivet

    Modeling and performance of Bonus-Malus Systems: Stationarity versus age-correction. / Asmussen, Søren.

    T.N. Thiele Centre, Department of Mathematics, Aarhus University, 2013.

    Publikation: Working paperForskning

  51. Udgivet

    On the Laplace transform of the Lognormal distribution. / Asmussen, Søren; Jensen, Jens Ledet; Rojas-Nandayapa, Leonardo.

    T.N. Thiele Centre, Department of Mathematics, Aarhus University, 2013.

    Publikation: Working paperForskning

  52. Udgivet

    Portfolio size as function of the premium : modelling and optimization. / Asmussen, S.; Christensen, B.J.; Taksar, Michael.

    I: Stochastics: An International Journal of Probability and Stochastic Processes , Bind 85, Nr. 4 (Taksar Memorial Issue), 2013, s. 575-588.

    Publikation: Bidrag til tidsskrift/Konferencebidrag i tidsskrift /Bidrag til avisTidsskriftartikelForskningpeer review

  53. Udgivet

    Portfolio size as funktion of the premium: modeling and optimization. / Asmussen, Søren; Christensen, Bent Jesper; Taksar, Michael I.

    T.N. Thiele Centre, Department of Mathematics, Aarhus University, 2013.

    Publikation: Working paperForskning

  54. Udgivet

    Second order corrections for the limits of normalized ruin times in the presence of heavy tails. / Kortschak, Dominik; Asmussen, Søren.

    I: Stochastic Systems, Bind 3, Nr. 2, 2013, s. 591-633.

    Publikation: Bidrag til tidsskrift/Konferencebidrag i tidsskrift /Bidrag til avisTidsskriftartikelForskningpeer review

  55. Udgivet

    The M/M/1 queue with inventory, lost sale, and general lead times. / Saffari, Mohammad; Asmussen, S.; Haji, Rasoul.

    I: Queueing Systems, Bind 75, Nr. 1, 2013, s. 65-77.

    Publikation: Bidrag til tidsskrift/Konferencebidrag i tidsskrift /Bidrag til avisTidsskriftartikelForskningpeer review

  56. 2012
  57. Udgivet

    Tail asymptotics for dependent subexponential differences. / Albrecher, H.; Asmussen, S.; Kortschak, D.

    I: Siberian Mathematical Journal, Bind 53, Nr. 6, 01.01.2012, s. 965-983.

    Publikation: Bidrag til tidsskrift/Konferencebidrag i tidsskrift /Bidrag til avisTidsskriftartikelForskningpeer review

  58. Udgivet

    Markov bridges, bisection and variance reduction. / Asmussen, Søren; Hobolth, Asger.

    Monte Carlo and Quasi-Monte Carlo Methods 2010. red. / Leszek Plaskota; Henryk Wozniakowski. Springer, 2012. s. 3-22.

    Publikation: Bidrag til bog/antologi/rapport/proceedingKonferencebidrag i proceedingsForskningpeer review

  59. Udgivet

    On Exceedance Times for Some Processes with Dependent Increments. / Asmussen, Søren; Foss, Sergey.

    T.N. Thiele Centre, Department of Mathematics, Aarhus University, 2012.

    Publikation: Working paperForskning

  60. Udgivet

    On error rates in rare event simulation with heavy tails. / Asmussen, Søren; Kortschak, Dominik.

    T.N. Thiele Centre, Department of Mathematics, Aarhus University, 2012.

    Publikation: Working paperForskning

  61. Udgivet

    On error rates in rare event simulation with heavy tails. / Asmussen, S.; Kortschak, D.

    Proceedings of the 2012 Winter Simulation Conference (WSC). IEEE Press, 2012. s. 1-11.

    Publikation: Bidrag til bog/antologi/rapport/proceedingKonferencebidrag i proceedingsForskningpeer review

  62. 2011
  63. Udgivet

    Second order corrections for the limits of normalized ruin times in the presence of heavy tails. / Asmussen, Søren; Kortschak, Dominik.

    Thiele Centre, Institut for Matematiske Fag, Aarhus Universitet, 2011.

    Publikation: Working paperForskning

  64. Udgivet

    Tail asymptotics for dependent subexponential differences. / Albrecher, H; Asmussen, Søren; Kortschak, D.

    Thiele Centre, Institut for Matematiske Fag, Aarhus Universitet, 2011.

    Publikation: Working paperForskning

  65. Udgivet

    Ruin probabilities for a regenerative Poisson gap generated risk process. / Asmussen, Søren; Biard, Romain.

    Thiele Centre, Institut for Matematiske Fag, Aarhus Universitet, 2011.

    Publikation: Working paperForskning

  66. Udgivet

    Markov bridges, bisection and variance reduction. / Asmussen, Søren; Hobolth, Asger.

    Thiele Centre, Institut for Matematiske Fag, Aarhus Universitet, 2011.

    Publikation: Working paperForskning

  67. Udgivet

    A new proof of convergence of MCMC via the ergodic theorem. / Asmussen, Søren; Glynn, Peter W.

    I: Statistics & Probability Letters, Bind 81, Nr. 10, 2011, s. 1482-1485.

    Publikation: Bidrag til tidsskrift/Konferencebidrag i tidsskrift /Bidrag til avisTidsskriftartikelForskningpeer review

  68. Udgivet

    A note on skewness in regenerative simulation. / Asmussen, Søren; Rydén, Tobias.

    I: Communications in Statistics: Simulation and Computation, Bind 40, Nr. 1, 2011, s. 45-57.

    Publikation: Bidrag til tidsskrift/Konferencebidrag i tidsskrift /Bidrag til avisTidsskriftartikelForskningpeer review

  69. Udgivet

    Efficient simulation of tail probabilities of sums of correlated lognormals. / Asmussen, Søren; Blanchet, José; Juneja, sandeep; Rojas-Nandayapa, Leonardo.

    I: Annals of Operations Research, Bind 189, Nr. 1, 2011, s. 5-23.

    Publikation: Bidrag til tidsskrift/Konferencebidrag i tidsskrift /Bidrag til avisTidsskriftartikelForskningpeer review

  70. Udgivet

    Local time asymptotics for centered Lévy processes with two-sided reflection. / Andersen, Lars Nørvang; Asmussen, Søren.

    I: Stochastic Models, Bind 27, Nr. 2, 2011, s. 202-219.

    Publikation: Bidrag til tidsskrift/Konferencebidrag i tidsskrift /Bidrag til avisTidsskriftartikelForskningpeer review

  71. Udgivet

    Ruin probabilities for a regenerative Poisson gap generated risk process. / Asmussen, Søren; Biard, Romain.

    I: European Actuarial Journal, Bind 1, Nr. 1, 2011, s. 3-22.

    Publikation: Bidrag til tidsskrift/Konferencebidrag i tidsskrift /Bidrag til avisTidsskriftartikelForskningpeer review

  72. 2010
  73. Udgivet

    The M/M/1 queue with inventory, lost sale and general lead times. / Saffari, Mohammad; Asmussen, Søren; Haji, Rasoul.

    Århus : Thiele Centre, Institut for Matematiske Fag, Aarhus Universitet, 2010.

    Publikation: Working paperForskning

  74. Udgivet

    Harris Recurrence and MCMC: A Simplified Approach. / Asmussen, Søren; Glynn, Peter W.

    Århus : Thiele Centre, Institut for Matematiske Fag, Aarhus Universitet, 2010.

    Publikation: Working paperForskning

  75. Udgivet

    Failure Recovery via RESTART: Wallclock Models. / Asmussen, Søren; Rønn-Nielsen, Anders.

    Århus : Thiele Centre, Institut for Matematiske Fag, Aarhus Universitet, 2010.

    Publikation: Working paperForskning

  76. Udgivet

    Rare event simulation. / Asmussen, Søren.

    Encyclopedia of quantitative finance. red. / Rama Cont. Wiley, 2010.

    Publikation: Bidrag til bog/antologi/rapport/proceedingEncyclopædiartikelFormidling

  77. Udgivet

    Ruin probabilities. / Asmussen, Søren; Albrecher, Hansjörg.

    2. udg. New Jersey : World Scientific, 2010. 602 s.

    Publikation: Bog/antologi/afhandling/rapportBogForskning

  78. Udgivet

    Ruin theory. / Asmussen, Søren.

    Encyclopedia of quantitative finance. red. / Rama Cont. Wiley, 2010.

    Publikation: Bidrag til bog/antologi/rapport/proceedingEncyclopædiartikelFormidling

  79. Udgivet

    Section 21: Actuarial methods. / Asmussen, Søren (Redaktør); Lyang, H. (Redaktør).

    Encyclopedia of quantitative finance. red. / Rama Cont. Wiley, 2010.

    Publikation: Bidrag til bog/antologi/rapport/proceedingBidrag til bog/antologiFormidling

  80. 2009
  81. Udgivet

    Local time asymptotics for centered Lévy processes with two-sided reflection. / Andersen, Lars Nørvang; Asmussen, Søren.

    Århus : Thiele Centre, Institut for Matematiske Fag, Aarhus Universitet, 2009.

    Publikation: Working paperForskning

  82. Udgivet

    Importance sampling for failure probabilities in computing and data transmission. / Asmussen, Søren.

    I: Journal of Applied Probability, Bind 46, Nr. 3, 2009, s. 768-790.

    Publikation: Bidrag til tidsskrift/Konferencebidrag i tidsskrift /Bidrag til avisTidsskriftartikelForskningpeer review

  83. 2008
  84. Udgivet

    Importance Sampling for Failure Probabilities in Computing and Data Transmission. / Asmussen, Søren.

    Århus : Thiele Centre, Institut for Matematiske Fag, Aarhus Universitet, 2008.

    Publikation: Working paperForskning

  85. Udgivet

    Efficient simulation of tail probabilities of sums of correlated lognormals. / Asmussen, Søren; Blanchet, José; Juneja, Sandeep; Rojas-Nandayapa, Leonardo.

    Århus : Thiele Centre, Institut for Matematiske Fag, Aarhus Universitet, 2008.

    Publikation: Working paperForskning

  86. Udgivet

    Asymptotic behaviour of total times for jobs that must start over if a failure occurs. / Asmussen, Søren; Fiorini, Pierre; Lipsky, Lester; Rolski, Tomasz; Sheahan, Robert.

    I: Mathematics of Operations Research, Bind 33, Nr. 4, 2008, s. 932-944.

    Publikation: Bidrag til tidsskrift/Konferencebidrag i tidsskrift /Bidrag til avisTidsskriftartikelForskningpeer review

  87. Udgivet

    Asymptotics of sums of lognormal random variables with Gaussian copula. / Asmussen, Søren; Rojas-Nandayapa, Leonardo.

    I: Statistics & Probability Letters, Bind 78, Nr. 16, 2008, s. 2709-2714.

    Publikation: Bidrag til tidsskrift/Konferencebidrag i tidsskrift /Bidrag til avisTidsskriftartikelForskningpeer review

  88. Udgivet

    Forskelligt om risiko. / Asmussen, Søren.

    I: Matilde, Bind 35, 2008, s. 14-18.

    Publikation: Bidrag til tidsskrift/Konferencebidrag i tidsskrift /Bidrag til avisTidsskriftartikelFormidling

  89. Udgivet

    Parallel computing, failure recovery and extreme values. / Andersen, Lars Nørvang; Asmussen, Søren.

    I: Journal of Statistical Theory and Practice, Bind 2, Nr. 2, 2008, s. 279-292.

    Publikation: Bidrag til tidsskrift/Konferencebidrag i tidsskrift /Bidrag til avisTidsskriftartikelForskningpeer review

  90. Udgivet

    Pricing equity default swaps under an approximation to the CGMY Lévy model. / Asmussen, Søren; Madan, Dilip; Pistorius, Martijn.

    I: Journal of Computational Finance, Bind 11, Nr. 2, 2008, s. 79-93.

    Publikation: Bidrag til tidsskrift/Konferencebidrag i tidsskrift /Bidrag til avisTidsskriftartikelForskningpeer review

  91. 2007
  92. Udgivet

    Parallel computing, failure recovery, and extreme values. / Andersen, Lars Nørvang; Asmussen, Søren.

    Århus : Department of Mathematical Sciences , University of Aarhus, 2007.

    Publikation: Working paperForskning

  93. Udgivet

    Asymptotic behavior of total times For jobs that must start over if a failure occurs. / Asmussen, Søren; Fiorini, Pierre; Lipsky, Lester; Rolski, Tomasz; Sheahan, Robert.

    Århus : Department of Mathematical Sciences , University of Aarhus, 2007.

    Publikation: Working paperForskning

  94. Udgivet

    Efficient simulation of finite horizon problems in queueing and insurance risk. / Rojas-Nandayapa, Leonardo; Asmussen, Søren.

    Århus : Department of Mathematical Sciences , University of Aarhus, 2007.

    Publikation: Working paperForskning

  95. Udgivet

    Efficient simulation of finite horizon problems in queueing and insurance risk. / Rojas-Nandayapa, Leonardo; Asmussen, Søren.

    I: Queueing Systems, Bind 57, Nr. 2-3, 2007, s. 85-97.

    Publikation: Bidrag til tidsskrift/Konferencebidrag i tidsskrift /Bidrag til avisTidsskriftartikelForskningpeer review

  96. Udgivet

    Loss rates for Lévy processes with two reflecting barriers. / Asmussen, Søren; Pihlsgård, Mats.

    I: Mathematics of Operations Research, Bind 32, 2007, s. 308-321.

    Publikation: Bidrag til tidsskrift/Konferencebidrag i tidsskrift /Bidrag til avisTidsskriftartikelForskningpeer review

  97. Udgivet

    Stochastic simulation : algorithms and analysis. / Asmussen, Søren; Glynn, Peter W.

    New York : Springer, 2007. 476 s.

    Publikation: Bog/antologi/afhandling/rapportBogForskning

  98. 2006
  99. Udgivet

    Sums of Dependent Lognormal Random Variables : Asymptotics and Simulation. / Asmussen, Søren; Rojas-Nandayapa, Leonardo.

    Thiele Centre, Institut for Matematiske Fag, Aarhus Universitet, 2006.

    Publikation: Working paperForskning

  100. Udgivet

    Improved algorithms for rare event simulation with heavy tails. / Asmussen, Søren; Kroese, Dirk P.

    I: Advances in Applied Probability, Bind 38, Nr. 2, 2006, s. 545-558.

    Publikation: Bidrag til tidsskrift/Konferencebidrag i tidsskrift /Bidrag til avisTidsskriftartikelForskningpeer review

  101. Udgivet

    On the completion time distribution for tasks that must restart from the beginning if failure occurs. / Asmussen, Søren; Sheahan, R.; Lipsky, L.; Fiorini, P.M.

    I: Performance Evaluation Review, Bind 34, 2006.

    Publikation: Bidrag til tidsskrift/Konferencebidrag i tidsskrift /Bidrag til avisTidsskriftartikelForskningpeer review

  102. Udgivet

    Ruin probabilities and aggregate claims distributions for shot noise Cox processes. / Asmussen, Søren; Albrecher, H.

    I: Scand. Art. J., Bind 2006, 2006, s. 86-110.

    Publikation: Bidrag til tidsskrift/Konferencebidrag i tidsskrift /Bidrag til avisTidsskriftartikelForskningpeer review

  103. Udgivet

    Tail asymptotics for sums of dependent risks. / Asmussen, Søren; Albrecher, H.; Kortschak, D.

    I: Extremes, Bind 9, 2006, s. 107-130.

    Publikation: Bidrag til tidsskrift/Konferencebidrag i tidsskrift /Bidrag til avisTidsskriftartikelForskningpeer review

  104. 2005
  105. Udgivet

    Tail Asymptotics for the Sum of two Heavy-tailed Dependent Risks. / Albrecher, H.; Asmussen, Søren.

    Thiele Centre, Institut for Matematiske Fag, Aarhus Universitet, 2005.

    Publikation: Working paperForskning

  106. Udgivet

    Ruin Probabilities and Aggregrate Claims Distributions for Shot Noise Cox Processes. / Albrecher, H.; Asmussen, Søren.

    Thiele Centre, Institut for Matematiske Fag, Aarhus Universitet, 2005.

    Publikation: Working paperForskning

  107. Udgivet

    Heavy tails, importance sampling and cross-entropy. / Asmussen, Søren; Kroese, D.P.; Rubinstein, R.Y.

    I: Stochastic Models, Bind 21, 2005, s. 57-76.

    Publikation: Bidrag til tidsskrift/Konferencebidrag i tidsskrift /Bidrag til avisTidsskriftartikelForskningpeer review

  108. Udgivet

    Performance analysis with truncated heavy-tailed distributions. / Asmussen, Søren; Pihlsgård, M.

    I: Methodology and Computing in Applied Probability, Bind 7, 2005, s. 439-457.

    Publikation: Bidrag til tidsskrift/Konferencebidrag i tidsskrift /Bidrag til avisTidsskriftartikelForskningpeer review

  109. Udgivet

    Pricing equity default swaps using the CGMY Levy process. / Asmussen, Søren; Madan, D.; Pistorius, M.

    2005.

    Publikation: Working paperForskning

  110. 2004
  111. Udgivet

    Improved Algorithms for Rare Event Simulation with Heavy Tails. / Asmussen, S.; Kroese, D.P.

    MaPhySto, Aarhus Universitet, 2004.

    Publikation: Working paperForskning

  112. Udgivet

    Performance analysis with truncated heavy-tailed distributions. / Asmussen, S.; Pihlsgård, M.

    Århus : MaPhySto, Aarhus Universitet, 2004.

    Publikation: Working paperForskning

  113. Udgivet

    Pricing of some exotic options with NIG-Levy input. / Rasmus, Sebastian; Asmussen, S.; Wiktorsson, Magnus.

    Computational science - ICCS 2004. red. / Marian Burbak. Springer, 2004. s. 795-802.

    Publikation: Bidrag til bog/antologi/rapport/proceedingKonferencebidrag i proceedingsForskningpeer review

  114. Udgivet

    Random variable. / Asmussen, Søren.

    Encyclopedia of actuarial science. red. / Jozef Teugels; Bjørn Sundt. Wiley, 2004. s. 3.

    Publikation: Bidrag til bog/antologi/rapport/proceedingEncyclopædiartikelForskning

  115. Udgivet

    Rare event. / Asmussen, Søren.

    Encyclopedia of actuarial science. red. / Jozef Teugels; Bjørn Sundt. Wiley, 2004. s. 1378-1379.

    Publikation: Bidrag til bog/antologi/rapport/proceedingEncyclopædiartikelForskning

  116. Udgivet

    Russian and American put options under exponential phase-type Lévy models. / Asmussen, S.; Avram, F.; Pistorius, M.

    I: Stochastic Processes and Their Applications, Bind 109, Nr. 1, 2004, s. 79-111.

    Publikation: Bidrag til tidsskrift/Konferencebidrag i tidsskrift /Bidrag til avisTidsskriftartikelForskningpeer review

Forrige 1 2 3 Næste