Paolo Santucci de Magistris

  1. 2019
  2. Udgivet

    A Non-Structural Investigation of VIX Risk Neutral Density. / Barletta, Andrea; de Magistris, Paolo Santucci; Violante, Francesco.

    I: Journal of Banking & Finance, Bind 99, 2019, s. 1-20.

    Publikation: Bidrag til tidsskrift/Konferencebidrag i tidsskrift /Bidrag til avisTidsskriftartikelForskningpeer review

  3. Afsendt

    Dynamic Discrete Mixtures for High Frequency Prices. / Catania, Leopoldo; Di Mari, Roberto; Santucci de Magistris, Paolo.

    2019.

    Publikation: Working paperForskning

  4. Udgivet

    It only takes a few moments to hedge options. / Barletta, Andrea; Santucci de Magistris, Paolo; Sloth, David.

    I: Journal of Economic Dynamics and Control, Bind 100, 2019, s. 251-269.

    Publikation: Bidrag til tidsskrift/Konferencebidrag i tidsskrift /Bidrag til avisTidsskriftartikelForskningpeer review

  5. Udgivet

    Resuscitating the co-fractional model of Granger (1986). / Carlini, Federico; Santucci de Magistris, Paolo.

    Aarhus : Institut for Økonomi, Aarhus Universitet, 2019.

    Publikation: Working paperForskning

  6. 2018
  7. Udgivet

    Indirect inference with time series observed with error. / Rossi, Eduardo; Santucci de Magistris, Paolo.

    I: Journal of Applied Econometrics, Bind 33, Nr. 6, 01.09.2018, s. 874-897.

    Publikation: Bidrag til tidsskrift/Konferencebidrag i tidsskrift /Bidrag til avisTidsskriftartikelForskningpeer review

  8. Udgivet

    Analyzing the Risks Embedded in Option Prices with rndfittool. / Barletta, Andrea; Santucci de Magistris, Paolo.

    I: Risks, Bind 6, Nr. 2, 28, 2018.

    Publikation: Bidrag til tidsskrift/Konferencebidrag i tidsskrift /Bidrag til avisTidsskriftartikelFormidling

  9. Udgivet

    Estimating Risk-Neutral Density from Option Prices with a MATLAB App. / Barletta, Andrea; Santucci de Magistris, Paolo.

    The MathWorks, Inc.. 2018, Technical Articles and Newsletters.

    Publikation: AndetUdgivelser på nettet - Net-publikationFormidling

  10. 2017
  11. Udgivet

    It Only Takes a Few Moments to Hedge. / Barletta, Andrea; Santucci de Magistris, Paolo; Pedersen, David Sloth.

    Rochester, NY : Social Science Research Network (SSRN), 2017.

    Publikation: Working paperForskning

  12. Udgivet

    A Non-Structural Investigation of VIX Risk Neutral Density. / Barletta, Andrea; Santucci de Magistris, Paolo; Violante, Francesco.

    Social Science Research Network (SSRN), 2017.

    Publikation: Working paperForskning

  13. Udgivet

    The Bank-Sovereign Nexus: Evidence from a non-Bailout Episode. / Caporin, Massimiliano; Natvik, Gisle J.; Ravazzolo, Francesco; Santucci de Magistris, Paolo.

    Aarhus : Institut for Økonomi, Aarhus Universitet, 2017.

    Publikation: Working paperForskning

  14. Udgivet

    Does the ARFIMA really shift? / Monache, Davide Delle; Grassi, Stefano; Santucci de Magistris, Paolo.

    Aarhus : Institut for Økonomi, Aarhus Universitet, 2017.

    Publikation: Working paperForskning

  15. Udgivet

    Chasing Volatility: A Persistent Multiplicative Error Model with Jumps. / Caporin, Massimiliano; Rossi, Eduardo; Santucci de Magistris, Paolo.

    I: Journal of Econometrics, Bind 198, Nr. 1, 2017, s. 122-145.

    Publikation: Bidrag til tidsskrift/Konferencebidrag i tidsskrift /Bidrag til avisTidsskriftartikelForskningpeer review

  16. Udgivet

    Forecasting with the Standardized Self-Perturbed Kalman Filter. / Grassi, Stefano; Nonejad, Nima; Santucci de Magistris, Paolo.

    I: Journal of Applied Econometrics, Bind 32, Nr. 2, 2017, s. 318–341.

    Publikation: Bidrag til tidsskrift/Konferencebidrag i tidsskrift /Bidrag til avisTidsskriftartikelForskningpeer review

  17. E-pub ahead of print

    On the identification of fractionally cointegrated VAR models with the F(d) condition. / Carlini, Federico; Santucci de Magistris, Paolo.

    I: Journal of Business and Economic Statistics, 2017.

    Publikation: Bidrag til tidsskrift/Konferencebidrag i tidsskrift /Bidrag til avisTidsskriftartikelForskningpeer review

  18. 2016
  19. Udgivet

    Retrieving Risk-Neutral Densities Embedded in VIX Options: a Non-Structural Approach. / Barletta, Andrea; Santucci de Magistris, Paolo; Violante, Francesco.

    Aarhus : Institut for Økonomi, Aarhus Universitet, 2016.

    Publikation: Working paperForskning

  20. Udgivet

    Volatility Jumps and Their Economic Determinants. / Caporin, Massimiliano; Rossi, Eduardo; Santucci de Magistris, Paolo.

    I: Journal of Financial Econometrics, Bind 14, Nr. 1, 2016, s. 29-80.

    Publikation: Bidrag til tidsskrift/Konferencebidrag i tidsskrift /Bidrag til avisTidsskriftartikelForskningpeer review

  21. 2015
  22. Udgivet

    Testing for Level Shifts in Fractionally Integrated Processes: a State Space Approach. / Monache, Davide Delle; Grassi, Stefano; Santucci de Magistris, Paolo.

    Aarhus : Institut for Økonomi, Aarhus Universitet, 2015.

    Publikation: Working paperForskning

  23. Udgivet

    It’s all about volatility of volatility : Evidence from a two-factor stochastic volatility model. / Grassi, Stefano; Santucci de Magistris, Paolo.

    I: Journal of Empirical Finance, Bind 30, 01.2015, s. 62-78.

    Publikation: Bidrag til tidsskrift/Konferencebidrag i tidsskrift /Bidrag til avisTidsskriftartikelForskningpeer review

  24. 2014
  25. Udgivet

    Indirect inference with time series observed with error. / Rossi, Eduardo; Santucci de Magistris, Paolo.

    Aarhus : Institut for Økonomi, Aarhus Universitet, 2014.

    Publikation: Working paperForskning

  26. Udgivet

    On the identification of fractionally cointegrated VAR models with the F(d) condition. / Carlini, Federico; Santucci de Magistris, Paolo.

    Aarhus : Institut for Økonomi, Aarhus Universitet, 2014.

    Publikation: Working paperForskning

  27. Udgivet

    Chasing volatility : A persistent multiplicative error model with jumps. / Caporin, Massimiliano; Rossi, Eduardo; Santucci de Magistris, Paolo.

    Aarhus : Institut for Økonomi, Aarhus Universitet, 2014.

    Publikation: Working paperForskning

  28. Udgivet

    Volatility jumps and their economic determinants. / Caporin, Massimiliano; Rossi, Eduardo; Santucci de Magistris, Paolo.

    Aarhus : Institut for Økonomi, Aarhus Universitet, 2014.

    Publikation: Working paperForskning

  29. Udgivet

    When long memory meets the Kalman filter : A comparative study. / Grassi, Stefano; Santucci de Magistris, Paolo.

    I: Computational Statistics & Data Analysis, Bind 76, Nr. 2, 08.2014, s. 301-319.

    Publikation: Bidrag til tidsskrift/Konferencebidrag i tidsskrift /Bidrag til avisTidsskriftartikelForskningpeer review

  30. Udgivet

    On the identification of fractionally cointegrated VAR models with the F(d) condition. / Santucci de Magistris, Paolo; Carlini, Federico.

    Aarhus : Institut for Økonomi, Aarhus Universitet, 2014.

    Publikation: Working paperForskning

  31. Udgivet

    Forecasting with the Standardized Self-Perturbed Kalman Filter. / Grassi, Stefano; Nonejad, Nima; Santucci de Magistris, Paolo.

    Aarhus : Institut for Økonomi, Aarhus Universitet, 2014.

    Publikation: Working paperForskning

  32. Udgivet

    Estimation of Long Memory in Integrated Variance. / Rossi, Eduardo; Santucci de Magistris, Paolo.

    I: Econometric Reviews, Bind 33, Nr. 7, 2014, s. 785-814.

    Publikation: Bidrag til tidsskrift/Konferencebidrag i tidsskrift /Bidrag til avisTidsskriftartikelForskningpeer review

  33. 2013
  34. Udgivet

    On the identification of fractionally cointegrated VAR models with the F(d) condition. / Carlini, Federico; Santucci de Magistris, Paolo.

    Aarhus : Institut for Økonomi, Aarhus Universitet, 2013.

    Publikation: Working paperForskning

  35. Udgivet

    On the Predictability of Stock Prices: A Case for High and Low Prices. / Caporin, Massimiliano; Ranaldo, Angelo; Santucci de Magistris, Paolo.

    I: Journal of Banking & Finance, Bind 37, Nr. 12, 12.2013, s. 5132-5146.

    Publikation: Bidrag til tidsskrift/Konferencebidrag i tidsskrift /Bidrag til avisTidsskriftartikelForskningpeer review

  36. Udgivet

    Long memory and tail dependence in trading volume and volatility. / Rossi, Eduardo; Santucci de Magistris, Paolo.

    I: Journal of Empirical Finance, Bind 22, 06.2013, s. 94-112.

    Publikation: Bidrag til tidsskrift/Konferencebidrag i tidsskrift /Bidrag til avisTidsskriftartikelForskningpeer review

  37. Udgivet

    A No-Arbitrage Fractional Cointegration Model for Futures and Spot Daily Ranges. / Rossi, Eduardo; Santucci de Magistris, Paolo.

    I: Journal of Futures Markets, Bind 33, Nr. 1, 2013, s. 77-102.

    Publikation: Bidrag til tidsskrift/Konferencebidrag i tidsskrift /Bidrag til avisTidsskriftartikelForskningpeer review

  38. Udgivet

    Long memory in integrated and realized variance. / Rossi, Eduardo; Santucci de Magistris, Paolo.

    Advances in Theoretical and Applied Statistics. red. / Nicola Torelli; Fortunato Pesarin; Avner Bar-Hen. Berlin : Springer, 2013. s. 523-532.

    Publikation: Bidrag til bog/antologi/rapport/proceedingBidrag til bog/antologiForskningpeer review

  39. 2012
  40. Udgivet

    On the evaluation of marginal expected shortfall. / Caporin, Massimiliano; Santucci de Magistris, Paolo.

    I: Applied Economics Letters, Bind 19, Nr. 2, 2012, s. 175-179.

    Publikation: Bidrag til tidsskrift/Konferencebidrag i tidsskrift /Bidrag til avisTidsskriftartikelForskningpeer review