Martin Thyrsgaard

  1. 2020
  2. Udgivet

    Predicting bond return predictability. / Borup, Daniel; Eriksen, Jonas Nygaard; Kjær, Mads Markvart; Thyrsgaard, Martin.

    Aarhus : Institut for Økonomi, Aarhus Universitet, 2020.

    Publikation: Working paperForskning

  3. 2019
  4. Udgivet

    The realized empirical distribution function of stochastic variance with application to goodness-of-fit testing. / Christensen, Kim; Thyrsgaard, Martin; Veliyev, Bezirgen.

    I: Journal of Econometrics, Bind 212, Nr. 2, 10.2019, s. 556-583.

    Publikation: Bidrag til tidsskrift/Konferencebidrag i tidsskrift /Bidrag til avisTidsskriftartikelForskningpeer review

  5. Udgivet

    Intraday Phenomena in Financial Markets. / Thyrsgaard, Martin.

    Aarhus : Institut for Økonomi, Aarhus Universitet, 2019. 150 s. (ECON PhD Dissertations; Nr. 2019-11).

    Publikation: Bog/antologi/afhandling/rapportPh.d.-afhandlingForskning

  6. Udgivet

    Time-Varying Periodicity in Intraday Volatility. / Andersen, Torben Gustav; Thyrsgaard, Martin; Todorov, Viktor.

    I: Journal of the American Statistical Association, Bind 114, Nr. 528, 2019, s. 1695-1707.

    Publikation: Bidrag til tidsskrift/Konferencebidrag i tidsskrift /Bidrag til avisTidsskriftartikelForskningpeer review

  7. 2018
  8. Udgivet

    Time-Varying Periodicity in Intraday Volatility. / Andersen, Torben Gustav; Thyrsgaard, Martin; Todorov, Viktor.

    Aarhus : Institut for Økonomi, Aarhus Universitet, 2018.

    Publikation: Working paperForskning

  9. 2017
  10. Udgivet

    Statistical tests for equal predictive ability across multiple forecasting methods. / Borup, Daniel; Thyrsgaard, Martin.

    Aarhus : Institut for Økonomi, Aarhus Universitet, 2017.

    Publikation: Working paperForskning