Aarhus University Seal / Aarhus Universitets segl

Martin Møller Andreasen

  1. 2021
  2. Udgivet

    Why Does Risk Matter More in Recessions than in Expansions? / Andreasen, Martin Møller; Caggiano, Giovanni; Castelnuovo, Efrem; Pellegrino, Giovanni.

    Aarhus : Institut for Økonomi, Aarhus Universitet, 2021.

    Publikation: Working paper/Preprint Working paperForskning

  3. Udgivet

    The Yield Spread and Bond Return Predictability in Expansions and Recessions. / Andreasen, Martin Møller; Engsted, Tom; Møller, Stig Vinther; Jensen, Magnus David Sander.

    I: Review of Financial Studies, Bind 34, Nr. 6, 06.2021, s. 2773-2812.

    Publikation: Bidrag til tidsskrift/Konferencebidrag i tidsskrift /Bidrag til avisTidsskriftartikelForskningpeer review

  4. Udgivet

    The New Keynesian Model and Bond Yields. / Andreasen, Martin Møller.

    Aarhus : Institut for Økonomi, Aarhus Universitet, 2021.

    Publikation: Working paper/Preprint Working paperForskning

  5. 2020
  6. Udgivet

    The Importance of Timing Attitudes in Consumption-Based Asset Pricing Models. / Andreasen, Martin Møller; Jørgensen, Kasper.

    I: Journal of Monetary Economics, Bind 111, 05.2020, s. 95-117.

    Publikation: Bidrag til tidsskrift/Konferencebidrag i tidsskrift /Bidrag til avisTidsskriftartikelForskningpeer review

  7. 2019
  8. Udgivet

    A Shadow Rate or a Quadratic Policy Rule? The Best Way to Enforce the Zero Lower Bound in the United States. / Andreasen, Martin Møller; Meldrum, Andrew.

    I: Journal of Financial and Quantitative Analysis, Bind 54, Nr. 5, 10.2019, s. 2261-2292.

    Publikation: Bidrag til tidsskrift/Konferencebidrag i tidsskrift /Bidrag til avisTidsskriftartikelForskningpeer review

  9. Udgivet

    Term Structure Analysis with Big Data : One-Step Estimation Using Bond Prices. / Andreasen, Martin M.; Christensen, Jens H.E.; Rudebusch, Glenn D.

    I: Journal of Econometrics, Bind 212, Nr. 1, 09.2019, s. 26-46.

    Publikation: Bidrag til tidsskrift/Konferencebidrag i tidsskrift /Bidrag til avisTidsskriftartikelForskningpeer review

  10. Udgivet

    Explaining Bond Return Predictability in an Estimated New Keynesian Model. / Andreasen, Martin Møller.

    Aarhus : Institut for Økonomi, Aarhus Universitet, 2019.

    Publikation: Working paper/Preprint Working paperForskning

  11. Udgivet

    Bond Risk Premiums at the Zero Lower Bound. / Andreasen, Martin Møller; Jørgensen, Kasper; Meldrum, Andrew.

    Aarhus : Institut for Økonomi, Aarhus Universitet, 2019.

    Publikation: Working paper/Preprint Working paperForskning

  12. Udgivet

    Estimating the Price Markup in the New Keynesian Model. / Andreasen, Martin Møller; Dang, Mads Khoa-Dang.

    Aarhus : Institut for Økonomi, Aarhus Universitet, 2019.

    Publikation: Working paper/Preprint Working paperForskning

  13. 2018
  14. Udgivet

    The pruned state-space system for non-linear DSGE models : Theory and empirical applications. / Andreasen, Martin M.; Fernández-Villaverde, Jesús; Rubio-Ramírez, Juan F.

    I: Review of Economic Studies, Bind 85, Nr. 1, 01.01.2018, s. 1-49.

    Publikation: Bidrag til tidsskrift/Konferencebidrag i tidsskrift /Bidrag til avisTidsskriftartikelForskningpeer review

  15. 2017
  16. Udgivet

    Term Structure Analysis with Big Data. / Andreasen, Martin Møller; Christensen, Jens H.E.; Rudebusch, Glenn D.

    Aarhus : Institut for Økonomi, Aarhus Universitet, 2017.

    Publikation: Working paper/Preprint Working paperForskning

  17. Udgivet

    The TIPS Liquidity Premium. / Andreasen, Martin Møller; Christensen, Jens H.E.; Simon Riddell, Simon .

    Aarhus : Institut for Økonomi, Aarhus Universitet, 2017.

    Publikation: Working paper/Preprint Working paperForskning

  18. Udgivet

    The Extended Perturbation Method: New Insights on the New Keynesian Model. / Andreasen, Martin Møller; Kronborg, Anders Farver.

    Aarhus : Institut for Økonomi, Aarhus Universitet, 2017.

    Publikation: Working paper/Preprint Working paperForskning

  19. 2016
  20. Udgivet

    Bond Market Asymmetries across Recessions and Expansions: New Evidence on Risk Premia. / Andreasen, Martin Møller; Engsted, Tom; Møller, Stig Vinther; Jensen, Magnus David Sander.

    Aarhus : Institut for Økonomi, Aarhus Universitet, 2016.

    Publikation: Working paper/Preprint Working paperForskning

  21. Udgivet

    Explaining Asset Prices with Low Risk Aversion and Low Intertemporal Substitution. / Andreasen, Martin Møller; Jørgensen, Kasper.

    Aarhus : Institut for Økonomi, Aarhus Universitet, 2016.

    Publikation: Working paper/Preprint Working paperForskning

  22. 2015
  23. Udgivet

    Efficient Bond Price Approximations in Non-Linear Equilibrium-Based Term Structure Models. / Andreasen, Martin Møller; Zabczyk, Pawel.

    I: Studies in Nonlinear Dynamics and Econometrics (Online), Bind 19, Nr. 1, 02.2015, s. 1-33.

    Publikation: Bidrag til tidsskrift/Konferencebidrag i tidsskrift /Bidrag til avisTidsskriftartikelForskningpeer review

  24. Udgivet

    The SR Approach: A New Estimation Method for Non-Linear and Non-Gaussian Dynamic Term Structure Models. / Andreasen, Martin Møller; Christensen, Bent Jesper.

    I: Journal of Econometrics, Bind 184, Nr. 2, 2015, s. 420-451.

    Publikation: Bidrag til tidsskrift/Konferencebidrag i tidsskrift /Bidrag til avisTidsskriftartikelForskningpeer review

  25. 2014
  26. Udgivet

    Dynamic term structure models : The best way to enforce the zero lower bound. / Andreasen, Martin Møller; Meldrum, Andrew.

    Aarhus : Institut for Økonomi, Aarhus Universitet, 2014.

    Publikation: Working paper/Preprint Working paperForskning

  27. 2013
  28. Udgivet

    The Pruned State-Space System for Non-Linear DSGE Models: Theory and Empirical Applications. / Andreasen, Martin Møller; Fernández-Villaverde, Jesús; Rubio-Ramírez, Juan F.

    Aarhus : Institut for Økonomi, Aarhus Universitet, 2013.

    Publikation: Working paper/Preprint Working paperForskning

  29. Udgivet

    Non-Linear DSGE Models and the Central Difference Kalman Filter. / Andreasen, Martin Møller.

    I: Journal of Applied Econometrics, Bind 28, Nr. 6, 2013, s. 929-955.

    Publikation: Bidrag til tidsskrift/Konferencebidrag i tidsskrift /Bidrag til avisTidsskriftartikelForskningpeer review

  30. Udgivet

    The Business Cycle Implications of Banks’ Maturity Transformation. / Andreasen, Martin Møller; Ferman, Marcelo; Zabczyk, Pawel.

    I: Review of Economic Dynamics, Bind 16, Nr. 4, 2013, s. 581-600.

    Publikation: Bidrag til tidsskrift/Konferencebidrag i tidsskrift /Bidrag til avisTidsskriftartikelForskningpeer review

  31. 2012
  32. Udgivet

    An estimated DSGE model: Explaining variation in nominal term premia, real term premia, and inflation risk premia. / Andreasen, Martin Møller.

    I: European Economic Review, Bind 56, Nr. 8, 2012, s. 1656–1674.

    Publikation: Bidrag til tidsskrift/Konferencebidrag i tidsskrift /Bidrag til avisTidsskriftartikelForskningpeer review

  33. Udgivet

    On the effects of rare disasters and uncertainty shocks for risk premia in non-linear DSGE models. / Andreasen, Martin Møller.

    I: Review of Economic Dynamics, Bind 15, Nr. 3, 2012, s. 295–316.

    Publikation: Bidrag til tidsskrift/Konferencebidrag i tidsskrift /Bidrag til avisTidsskriftartikelForskningpeer review

  34. 2011
  35. Udgivet

    Non-Linear DSGE Models and the Optimized Central Difference Particle Filter. / Andreasen, Martin Møller.

    I: Journal of Economic Dynamics and Control, Bind 35, Nr. 10, 2011, s. 1671-1695.

    Publikation: Bidrag til tidsskrift/Konferencebidrag i tidsskrift /Bidrag til avisTidsskriftartikelForskningpeer review

  36. 2010
  37. Udgivet

    How to Maximize the Likelihood Function for a DSGE Model. / Andreasen, Martin Møller.

    I: Computational Economics, Bind 35, 2010, s. 127-154.

    Publikation: Bidrag til tidsskrift/Konferencebidrag i tidsskrift /Bidrag til avisTidsskriftartikelForskningpeer review

  38. Udgivet

    Stochastic Volatility and DSGE models. / Andreasen, Martin Møller.

    I: Economics Letters, Bind 108, 2010, s. 7-9.

    Publikation: Bidrag til tidsskrift/Konferencebidrag i tidsskrift /Bidrag til avisTidsskriftartikelForskningpeer review

  39. Udgivet

    Sufficient Conditions for Finite Objective Functions in DSGE Models with Deterministic and Stochastic Trends. / Andreasen, Martin Møller.

    I: B E Journals in Macroeconomics, Bind 10, 2010.

    Publikation: Bidrag til tidsskrift/Konferencebidrag i tidsskrift /Bidrag til avisTidsskriftartikelForskningpeer review