Aarhus University Seal / Aarhus Universitets segl

Kim Christensen

  1. 2021
  2. Udgivet

    A machine learning approach to volatility forecasting. / Christensen, Kim; Siggaard, Mathias Voldum; Veliyev, Bezirgen.

    Aarhus : Institut for Økonomi, Aarhus Universitet, 2021.

    Publikation: Working paperForskning

  3. 2020
  4. Udgivet
  5. Udgivet

    The economic value of VIX ETPs. / Christensen, Kim; Christiansen, Charlotte; Posselt, Anders M.

    I: Journal of Empirical Finance, Bind 58, 2020, s. 121-138.

    Publikation: Bidrag til tidsskrift/Konferencebidrag i tidsskrift /Bidrag til avisTidsskriftartikelForskningpeer review

  6. 2019
  7. Udgivet

    The realized empirical distribution function of stochastic variance with application to goodness-of-fit testing. / Christensen, Kim; Thyrsgaard, Martin; Veliyev, Bezirgen.

    I: Journal of Econometrics, Bind 212, Nr. 2, 10.2019, s. 556-583.

    Publikation: Bidrag til tidsskrift/Konferencebidrag i tidsskrift /Bidrag til avisTidsskriftartikelForskningpeer review

  8. Udgivet

    The Economic Value of VIX ETPs. / Christensen, Kim; Christiansen, Charlotte; Posselt, Anders Merrild.

    Aarhus : Institut for Økonomi, Aarhus Universitet, 2019.

    Publikation: Working paperForskning

  9. 2018
  10. Udgivet

    The drift burst hypothesis. / Christensen, Kim; Oomen, Roe; Renò, Roberto.

    Aarhus : Institut for Økonomi, Aarhus Universitet, 2018.

    Publikation: Working paperForskning

  11. Udgivet

    Is the diurnal pattern sufficient to explain intraday variation in volatility? A nonparametric assessment. / Christensen, Kim; Hounyo, Ulrich; Podolskij, Mark.

    I: Journal of Econometrics, Bind 205, Nr. 2, 2018, s. 336-362.

    Publikation: Bidrag til tidsskrift/Konferencebidrag i tidsskrift /Bidrag til avisTidsskriftartikelForskningpeer review

  12. 2017
  13. Udgivet

    Inference from high-frequency data : A subsampling approach. / Christensen, Kim; Podolskij, Mark; Thamrongrat, Nopporn; Veliyev, Bezirgen.

    I: Journal of Econometrics, Bind 197, Nr. 2, 2017, s. 245–272.

    Publikation: Bidrag til tidsskrift/Konferencebidrag i tidsskrift /Bidrag til avisTidsskriftartikelForskningpeer review

  14. 2014
  15. Udgivet

    Fact or friction: Jumps at ultra high frequency. / Christensen, Kim; Oomen, Roel; Podolskij, Mark.

    I: Journal of Financial Economics, Bind 114, Nr. 3, 2014, s. 576-599.

    Publikation: Bidrag til tidsskrift/Konferencebidrag i tidsskrift /Bidrag til avisTidsskriftartikelForskningpeer review

  16. 2013
  17. Udgivet

    A cost-effectiveness analysis of identifying Fusobacterium necrophorum in throat swabs followed by antibiotic treatment to reduce the incidence of Lemierre's syndrome and peritonsillar abscesses. / Bank, S; Christensen, Kim; Kristensen, L H; Prag, J.

    I: European journal of clinical microbiology & infectious diseases : official publication of the European Society of Clinical Microbiology, Bind 32, Nr. 1, 01.2013, s. 71-8.

    Publikation: Bidrag til tidsskrift/Konferencebidrag i tidsskrift /Bidrag til avisTidsskriftartikelForskningpeer review

  18. Udgivet

    On covariation estimation for multivariate continuous Itô semimartingales with noise in non-synchronous observation schemes. / Christensen, Kim; Podolskij, Mark; Vetter, Mathias.

    I: Journal of Multivariate Analysis, Bind 120, 2013, s. 59-84.

    Publikation: Bidrag til tidsskrift/Konferencebidrag i tidsskrift /Bidrag til avisTidsskriftartikelForskningpeer review

  19. 2012
  20. Udgivet

    Asymptotic theory of range-based multipower variation. / Christensen, Kim; Podolskij, Mark.

    I: Journal of Financial Econometrics, Bind 10, Nr. 3, 2012, s. 417-456.

    Publikation: Bidrag til tidsskrift/Konferencebidrag i tidsskrift /Bidrag til avisTidsskriftartikelForskningpeer review

  21. 2010
  22. Udgivet

    Pre-averaging estimators of the ex-post covariance matrix in noisy diffusion models with non-synchronous data. / Christensen, Kim; Kinnebrock, Silja; Podolskij, Mark.

    I: Journal of Econometrics, Bind 159, Nr. 1, 2010, s. 116-133.

    Publikation: Bidrag til tidsskrift/Konferencebidrag i tidsskrift /Bidrag til avisTidsskriftartikelForskningpeer review

  23. Udgivet

    Realised quantile-based estimation of the integrated variance. / Christensen, Kim; Oomen, Roel; Podolskij, Mark.

    I: Journal of Econometrics, Bind 159, Nr. 1, 2010, s. 74-98.

    Publikation: Bidrag til tidsskrift/Konferencebidrag i tidsskrift /Bidrag til avisTidsskriftartikelForskningpeer review

  24. 2009
  25. Udgivet

    Bias-correcting the realised range-based variance in the presence of market microstructure noise. / Christensen, Kim; Podolskij, Mark; Vetter, Mathias.

    I: Finance and Stochastics, Bind 13, Nr. 2, 2009, s. 239-268.

    Publikation: Bidrag til tidsskrift/Konferencebidrag i tidsskrift /Bidrag til avisTidsskriftartikelForskningpeer review

  26. 2007
  27. Udgivet

    Realized range-based estimation of integrated variance. / Christensen, Kim; Podolskij, Mark.

    I: Journal of Econometrics, Bind 141, Nr. 2, 2007, s. 323-349.

    Publikation: Bidrag til tidsskrift/Konferencebidrag i tidsskrift /Bidrag til avisTidsskriftartikelForskningpeer review

  28. Udgivet

    Topics on high-frequency financial econometrics : Measuring and forecasting volatility. / Christensen, Kim.

    Aarhus : Aarhus School of Business, Aarhus University, Department of Marketing and Statistics, 2007. (PhD Thesis; Nr. 2007:1).

    Publikation: Bog/antologi/afhandling/rapportPh.d.-afhandling