Aarhus University Seal / Aarhus Universitets segl

Jan Pedersen

  1. 2020
  2. Udgivet

    On infinite divisibility of a class of two-dimensional vectors in the second wiener chaos. / Basse-O’connor, Andreas; Pedersen, Jan; Rohde, Victor.

    I: Modern Stochastics: Theory and Applications, Bind 7, Nr. 3, 09.2020, s. 267-289.

    Publikation: Bidrag til tidsskrift/Konferencebidrag i tidsskrift /Bidrag til avisTidsskriftartikelForskningpeer review

  3. Udgivet

    Stochastic delay differential equations and related autoregressive models. / Basse-O'Connor, Andreas; Nielsen, Mikkel Slot; Pedersen, Jan; Rohde, Victor Ulrich.

    I: Stochastics: An International Journal of Probability and Stochastic Processes , Bind 92, Nr. 3, 2020, s. 454-477.

    Publikation: Bidrag til tidsskrift/Konferencebidrag i tidsskrift /Bidrag til avisTidsskriftartikelForskningpeer review

  4. 2019
  5. Udgivet

    Multivariate stochastic delay differential equations and CAR representations of CARMA processes. / Basse-O'Connor, Andreas; Nielsen, Mikkel Slot; Pedersen, Jan; Rohde, Victor Ulrich.

    I: Stochastic Processes and Their Applications, Bind 129, Nr. 10, 01.10.2019, s. 4119-4143.

    Publikation: Bidrag til tidsskrift/Konferencebidrag i tidsskrift /Bidrag til avisTidsskriftartikelForskningpeer review

  6. Udgivet

    Pseudo-observations under covariate-dependent censoring. / Overgaard, Morten; Parner, Erik Thorlund; Pedersen, Jan.

    I: Journal of Statistical Planning and Inference, Bind 202, Nr. September, 09.2019, s. 112-122.

    Publikation: Bidrag til tidsskrift/Konferencebidrag i tidsskrift /Bidrag til avisTidsskriftartikelForskningpeer review

  7. Udgivet

    Limit theorems for quadratic forms and related quantities of discretely sampled continuous-time moving averages. / Nielsen, Mikkel Slot; Pedersen, Jan.

    I: ESAIM: Probability & Statistics, Bind 23, 2019, s. 803-822.

    Publikation: Bidrag til tidsskrift/Konferencebidrag i tidsskrift /Bidrag til avisTidsskriftartikelForskningpeer review

  8. 2018
  9. Udgivet

    Estimating the variance in a pseudo-observation scheme with competing risks. / Overgaard, Morten; Parner, Erik Thorlund; Pedersen, Jan.

    I: Scandinavian Journal of Statistics, Bind 45, Nr. 4, 14.11.2018, s. 923-940.

    Publikation: Bidrag til tidsskrift/Konferencebidrag i tidsskrift /Bidrag til avisTidsskriftartikelForskningpeer review

  10. Udgivet

    Equivalent martingale measures for Lévy-driven moving averages and related processes. / Basse-O'Connor, Andreas; Nielsen, Mikkel Slot; Pedersen, Jan.

    I: Stochastic Processes and Their Applications, Bind 128, Nr. 8, 2018, s. 2538-2556.

    Publikation: Bidrag til tidsskrift/Konferencebidrag i tidsskrift /Bidrag til avisTidsskriftartikelForskningpeer review

  11. 2017
  12. Udgivet

    Asymptotic theory of generalized estimating equations based on jack-knife pseudo-observations. / Overgaard, Morten; Parner, Erik Thorlund; Pedersen, Jan.

    I: Annals of Statistics, Bind 45, Nr. 5, 31.10.2017, s. 1988-2015.

    Publikation: Bidrag til tidsskrift/Konferencebidrag i tidsskrift /Bidrag til avisTidsskriftartikelForskningpeer review

  13. 2015
  14. Udgivet

    On Lévy semistationary processes with a gamma kernel. / Pedersen, Jan; Sauri, Orimar.

    XI Symposium of Probability and Stochastic Processes: CIMAT, Mexico, November 18-22, 2013. red. / Ramsés H. Mena; Juan Carlos Pardo; Víctor Rivero; Gerónimo Uribe Bravo. Springer, 2015. s. 217-239 (Progress in Probability, Bind 69).

    Publikation: Bidrag til bog/antologi/rapport/proceedingKonferencebidrag i proceedingsForskningpeer review

  15. 2014
  16. Udgivet

    On stochastic integration for volatility modulated Lévy-driven Volterra processes. / Barndorff-Nielsen, Ole E.; Benth, Fred Espen; Pedersen, Jan; Veraart, Almut E D.

    I: Stochastic Processes and Their Applications, Bind 124, Nr. 1, 2014, s. 812-847.

    Publikation: Bidrag til tidsskrift/Konferencebidrag i tidsskrift /Bidrag til avisTidsskriftartikelForskningpeer review

  17. Udgivet

    Stochastic integration on the real line. / Basse-O'Connor, Andreas; Graversen, Svend-Erik; Pedersen, Jan.

    I: Theory of Probability and Its Applications, Bind 58, Nr. 2, 2014, s. 193-213.

    Publikation: Bidrag til tidsskrift/Konferencebidrag i tidsskrift /Bidrag til avisTidsskriftartikelForskningpeer review

  18. 2012
  19. Udgivet

    Meta-times and extended subordination. / Barndorff-Nielsen, Ole E.; Pedersen, Jan.

    I: Theory of Probability and Its Applications, Bind 56, Nr. 2, 2012, s. 319-327.

    Publikation: Bidrag til tidsskrift/Konferencebidrag i tidsskrift /Bidrag til avisTidsskriftartikelForskningpeer review

  20. Udgivet

    Multiparameter processes with stationary increments: Spectral representation and integration. / Basse-O'Connor, Andreas; Graversen, Svend-Erik; Pedersen, Jan.

    I: Electronic Journal of Probability, Bind 17, 2012, s. Article 74.

    Publikation: Bidrag til tidsskrift/Konferencebidrag i tidsskrift /Bidrag til avisTidsskriftartikelForskningpeer review

  21. Udgivet

    Some classes of proper integrals and generalized Ornstein-Uhlenbeck processes. / Basse-O'Connor, Andreas; Graversen, Svend-Erik; Pedersen, Jan.

    Séminaire de Probabilités XLIV. red. / Catherine Donati-Martin; Antoine Lejay; Alain Rouault. Bind 2046 Springer, 2012. s. 61-74 (Lecture Notes in Mathematics, Bind 2046). (Seminaire de Probabilites).

    Publikation: Bidrag til bog/antologi/rapport/proceedingBidrag til bog/antologiForskningpeer review

  22. 2011
  23. Udgivet

    Representations of Urbanik's classes and multiparameter Ornstein-Uhlenbeck processes. / Graversen, Svend-Erik; Pedersen, Jan.

    I: Electronic Communications in Probability, Bind 16, 2011, s. 200-212.

    Publikation: Bidrag til tidsskrift/Konferencebidrag i tidsskrift /Bidrag til avisTidsskriftartikelForskningpeer review

  24. 2010
  25. Udgivet

    Meta-Times and Extended Subordination. / Barndorff-Nielsen, Ole; Pedersen, Jan.

    Århus : Thiele Centre, Institut for Matematiske Fag, Aarhus Universitet, 2010.

    Publikation: Working paperForskning

  26. Udgivet

    A unified approach to stochastic integration on the real line. / Basse-O'Connor, Andreas; Graversen, Svend-Erik; Pedersen, Jan.

    Århus : Thiele Centre, Institut for Matematiske Fag, Aarhus Universitet, 2010.

    Publikation: Working paperForskning

  27. Udgivet

    Martingale-type processes indexed by the real line. / Basse-O'Connor, Andreas; Graversen, Svend-Erik; Pedersen, Jan.

    I: Alea, Bind 7, 2010, s. 117-137.

    Publikation: Bidrag til tidsskrift/Konferencebidrag i tidsskrift /Bidrag til avisTidsskriftartikelForskningpeer review

  28. 2009
  29. Udgivet

    Forelæsningsnoter til Overlevelsesanalyse 1. / Pedersen, Jan.

    Århus : Department of Mathematical Sciences, Aarhus University, 2009.

    Publikation: Bog/antologi/afhandling/rapportKompendium/lecture notes

  30. Udgivet

    Lévy driven moving averages and semimartingales. / Basse-O'Connor, Andreas; Pedersen, Jan.

    I: Stochastic Processes and Their Applications, Bind 119, Nr. 9, 2009, s. 2970-2991.

    Publikation: Bidrag til tidsskrift/Konferencebidrag i tidsskrift /Bidrag til avisTidsskriftartikelForskningpeer review

  31. Udgivet

    Representation and properties of a class of conditionally Gaussian processes. / Barndorff-Nielsen, Ole Eiler; Pedersen, Jan.

    I: Alea, Bind 6, 2009, s. 179-197.

    Publikation: Bidrag til tidsskrift/Konferencebidrag i tidsskrift /Bidrag til avisTidsskriftartikelForskningpeer review

  32. 2008
  33. Udgivet

    Forelæsningsnoter, Emner i Anvendt Statistik. / Pedersen, Jan.

    2008.

    Publikation: Bog/antologi/afhandling/rapportKompendium/lecture notes

  34. 2006
  35. Udgivet

    An introduction to Probability Theory. / Pedersen, Jan; Blæsild, P.

    4 udg. Det Naturvidenskabelige Fakultet, Aarhus Universitet, 2006. 150 s.

    Publikation: Bog/antologi/afhandling/rapportBogUndervisning

  36. Udgivet

    The class of distributions of periodic Ornstein-Uhlenbeck processes driven by Levy processes. / Pedersen, Jan.

    I: Journal of Theoretical Probability, Bind 18, 2006, s. 209-235.

    Publikation: Bidrag til tidsskrift/Konferencebidrag i tidsskrift /Bidrag til avisTidsskriftartikelForskningpeer review

  37. 2004
  38. Udgivet

    Relations between cone-parameter Levy processes and convolution semigroups. / Pedersen, J.; Sato, K.

    I: J. Math. Soc. Japan, Bind 56, Nr. 2, 2004, s. 541-559.

    Publikation: Bidrag til tidsskrift/Konferencebidrag i tidsskrift /Bidrag til avisTidsskriftartikelForskningpeer review

  39. Udgivet

    Semigroups and processes with parameter in a cone. / Pedersen, Jan; Sato, Ken-Iti.

    Abstract and applied analysis: proceedings of the International Conference held in Hanoi, August 17-21, 2002. red. / N. M. Chuong; L. Nirenberg; W. Tutschke. World Scientific, 2004. s. 499-513.

    Publikation: Bidrag til bog/antologi/rapport/proceedingKonferencebidrag i proceedingsForskningpeer review

  40. 2003
  41. Udgivet

    A continuous parametric shape model. / Hobolth, A.; Pedersen, Jan; Jensen, Eva B. Vedel.

    I: Annals of the Institute of Statistical Mathematics, Bind 55, Nr. 2, 2003, s. 227-242.

    Publikation: Bidrag til tidsskrift/Konferencebidrag i tidsskrift /Bidrag til avisTidsskriftartikelForskningpeer review

  42. Udgivet

    Cone-parameter Convolution Semigroups and their Subordination. / Pedersen, Jan; Sato, Ken-iti.

    I: Tokyo Journal of Mathematics, Bind 26, Nr. 2, 2003, s. 503-525.

    Publikation: Bidrag til tidsskrift/Konferencebidrag i tidsskrift /Bidrag til avisTidsskriftartikelForskningpeer review

  43. Udgivet

    Semigroups and processes with parameter in a cone. / Pedersen, J.; Sato, K.

    Århus : MaPhySto, University of Aarhus, 2003.

    Publikation: Working paperForskning

  44. Udgivet

    The Lévy-Itô decomposition of an independently scattered random measure. / Pedersen, J.

    Århus : MaPhySto, University of Aarhus, 2003.

    Publikation: Working paperForskning

  45. Udgivet

    The class of distributions of periodic Ornstein-Uhlenbeck processes driven by Lévy processes. / Pedersen, J.; Sato, K.

    Århus : MaPhySto, University of Aarhus, 2003.

    Publikation: Working paperForskning

  46. 2002
  47. Udgivet

    A Deformable Template Model, with Special Reference to Elliptical Templates. / Hobolth, Asger; Pedersen, Jan; Jensen, Eva Bjørn Vedel.

    I: Journal of Mathematical Imaging and Vision, Bind 17, Nr. 2, 2002, s. 131-137.

    Publikation: Bidrag til tidsskrift/Konferencebidrag i tidsskrift /Bidrag til avisTidsskriftartikelForskningpeer review

  48. Udgivet

    Periodic Ornstein-Uhlenbeck processes driven by Levy processes. / Pedersen, J.

    I: Journal of Applied Probability, Bind 39, 2002, s. 748-763.

    Publikation: Bidrag til tidsskrift/Konferencebidrag i tidsskrift /Bidrag til avisTidsskriftartikelForskningpeer review

  49. 2001
  50. Udgivet

    A class of risk neutral densities with heavy tails. / Hartvig, N.V.; Jensen, J.L.; Pedersen, J.

    I: Finance and Stochastics, Bind 5, Nr. 1, 2001, s. 115-128.

    Publikation: Bidrag til tidsskrift/Konferencebidrag i tidsskrift /Bidrag til avisTidsskriftartikelForskningpeer review

  51. Udgivet

    Multivariate subordination, self-decomposability and stability. / Barndorff-Nielsen, O.E.; Pedersen, J.; Sato, Ken-Iti.

    I: Advances in Applied Probability, Bind 33, Nr. 1, 2001, s. 160-187.

    Publikation: Bidrag til tidsskrift/Konferencebidrag i tidsskrift /Bidrag til avisTidsskriftartikelForskningpeer review

  52. 1999
  53. Udgivet

    Ornstein-Uhlenbeck type processes with non-normal distribution. / Jensen, J.L.; Pedersen, Jan.

    I: Journal of Applied Probability, Bind 36, Nr. 2, 1999, s. 389-402.

    Publikation: Bidrag til tidsskrift/Konferencebidrag i tidsskrift /Bidrag til avisTidsskriftartikelForskningpeer review