Aarhus University Seal / Aarhus Universitets segl

Francesco Violante

  1. 2021
  2. Udgivet

    Asset Pricing Using Block-Cholesky GARCH and Time-Varying Betas. / Grassi, Stefano; Violante, Francesco.

    Aarhus : Institut for Økonomi, Aarhus Universitet, 2021.

    Publikation: Working paperForskning

  3. 2020
  4. Udgivet

    Pricing individual stock options using both stock and market index information. / Rombouts, Jeroen V.K.; Stentoft, Lars; Violante, Francesco.

    I: Journal of Banking and Finance, Bind 111, 105727, 02.2020.

    Publikation: Bidrag til tidsskrift/Konferencebidrag i tidsskrift /Bidrag til avisTidsskriftartikelForskningpeer review

  5. Udgivet

    Dynamics of variance risk premia : A new model for disentangling the price of risk. / Rombouts, Jeroen V.K.; Stentoft, Lars; Violante, Francesco.

    I: Journal of Econometrics, Bind 217, Nr. 2, 2020, s. 312-334.

    Publikation: Bidrag til tidsskrift/Konferencebidrag i tidsskrift /Bidrag til avisTidsskriftartikelForskningpeer review

  6. Udgivet

    Variance swap payoffs, risk premia and extreme market conditions. / Rombouts, Jeroen V.K.; Stentoft, Lars; Violante, Francesco.

    I: Econometrics and Statistics, Bind 13, 2020, s. 106-124.

    Publikation: Bidrag til tidsskrift/Konferencebidrag i tidsskrift /Bidrag til avisTidsskriftartikelForskningpeer review

  7. 2019
  8. Udgivet

    A Non-Structural Investigation of VIX Risk Neutral Density. / Barletta, Andrea; de Magistris, Paolo Santucci; Violante, Francesco.

    I: Journal of Banking & Finance, Bind 99, 2019, s. 1-20.

    Publikation: Bidrag til tidsskrift/Konferencebidrag i tidsskrift /Bidrag til avisTidsskriftartikelForskningpeer review

  9. 2017
  10. Udgivet

    A Non-Structural Investigation of VIX Risk Neutral Density. / Barletta, Andrea; Santucci de Magistris, Paolo; Violante, Francesco.

    Social Science Research Network (SSRN), 2017.

    Publikation: Working paperForskning

  11. Udgivet

    Variance swap payoffs, risk premia and extreme market conditions. / Rombouts, Jeroen V.K.; Stentoft, Lars; Violante, Francesco.

    Aarhus : Institut for Økonomi, Aarhus Universitet, 2017.

    Publikation: Working paperForskning

  12. Udgivet

    Dynamics of Variance Risk Premia, Investors' Sentiment and Return Predictability. / Rombouts, Jerome V.K.; Stentoft, Lars; Violante, Francesco.

    Aarhus : Institut for Økonomi, Aarhus Universitet, 2017.

    Publikation: Working paperForskning

  13. Udgivet

    Weak diffusion limits of dynamic conditional correlation models. / Hafner, Christian M.; Laurent, Sebastien; Violante, Francesco.

    I: Econometric Theory, Bind 33, Nr. 3, 2017, s. 691-716.

    Publikation: Bidrag til tidsskrift/Konferencebidrag i tidsskrift /Bidrag til avisTidsskriftartikelForskningpeer review

  14. 2016
  15. Udgivet

    Retrieving Risk-Neutral Densities Embedded in VIX Options: a Non-Structural Approach. / Barletta, Andrea; Santucci de Magistris, Paolo; Violante, Francesco.

    Aarhus : Institut for Økonomi, Aarhus Universitet, 2016.

    Publikation: Working paperForskning

  16. 2015
  17. Udgivet

    Understanding volatility dynamics in the EU-ETS market. / Sanin, Maria Eugenia; Mansanet-Bataller, Maria; Violante, Francesco.

    Aarhus : Institut for Økonomi, Aarhus Universitet, 2015.

    Publikation: Working paperForskning

  18. Udgivet

    Weak diffusion limits of dynamic conditional correlation models. / Hafner, Christian M.; Laurent, Sebastien; Violante, Francesco.

    Aarhus : Institut for Økonomi, Aarhus Universitet, 2015.

    Publikation: Working paperForskning

  19. Udgivet

    Understanding volatility dynamics in the EU-ETS market. / Eugenia Sanin, María; Violante, Francesco; Mansanet-Bataller, María.

    I: Energy Policy, Bind 82, Nr. 1, 2015, s. 321-331.

    Publikation: Bidrag til tidsskrift/Konferencebidrag i tidsskrift /Bidrag til avisTidsskriftartikelForskningpeer review

  20. 2014
  21. Udgivet

    The value of multivariate model sophistication : An application to pricing Dow Jones Industrial Average options. / Rombouts, Jeroen; Stentoft, Lars; Violante, Francesco.

    I: International Journal of Forecasting, Bind 30, Nr. 1, 01.01.2014, s. 78-98.

    Publikation: Bidrag til tidsskrift/Konferencebidrag i tidsskrift /Bidrag til avisTidsskriftartikelForskningpeer review

  22. 2013
  23. Udgivet

    On loss functions and ranking forecasting performances of multivariate volatility models. / Laurent, S.; Rombouts, J.V.K.; Violante, Francesco.

    I: Journal of Econometrics, Bind 173, Nr. 1, 01.03.2013, s. 1-10.

    Publikation: Bidrag til tidsskrift/Konferencebidrag i tidsskrift /Bidrag til avisTidsskriftartikelForskningpeer review

  24. 2012
  25. Udgivet

    On the forecasting accuracy of multivariate GARCH models. / Laurent, S.; Rombouts, J.V.K.; Violante, Francesco.

    I: Journal of Applied Econometrics, Bind 27, Nr. 6, 01.09.2012, s. 934-955.

    Publikation: Bidrag til tidsskrift/Konferencebidrag i tidsskrift /Bidrag til avisTidsskriftartikelForskningpeer review

  26. Udgivet

    Volatility Forecasts Evaluation and Comparison. / Violante, Francesco; Laurent, Sébastien.

    Handbook of Volatility Models and Their Applications. John Wiley and Sons, 2012. s. 465-486.

    Publikation: Bidrag til bog/antologi/rapport/proceedingBidrag til bog/antologiForskningpeer review

  27. Udgivet

    Volatility forecasts evaluation and comparison. / Laurent, S.; Violante, Francesco.

    I: Wiley Interdisciplinary Reviews. Computational Statistics, Bind 4, Nr. 1, 01.01.2012, s. 1-12.

    Publikation: Bidrag til tidsskrift/Konferencebidrag i tidsskrift /Bidrag til avisTidsskriftartikelForskningpeer review