Daniel Borup

  1. 2019
  2. Udgivet

    Asset pricing model uncertainty. / Borup, Daniel.

    I: Journal of Empirical Finance, Bind 54, 12.2019, s. 166-189.

    Publikation: Bidrag til tidsskrift/Konferencebidrag i tidsskrift /Bidrag til avisTidsskriftartikelForskningpeer review

  3. Udgivet

    Econometric Modeling and Forecasting in Financial Markets. / Borup, Daniel.

    Aarhus : Institut for Økonomi, Aarhus Universitet, 2019. 193 s. (ECON PhD Dissertations; Nr. 2019-13).

    Publikation: Bog/antologi/afhandling/rapportPh.d.-afhandlingForskning

  4. Udgivet
  5. E-pub ahead of print

    Capturing volatility persistence: a dynamically complete realized EGARCH-MIDAS model. / Borup, Daniel; Jakobsen, Johan Stax.

    I: Quantitative Finance, 10.06.2019, s. 1-17.

    Publikation: Bidrag til tidsskrift/Konferencebidrag i tidsskrift /Bidrag til avisTidsskriftartikelForskningpeer review

  6. Udgivet

    Assessing predictive accuracy in panel data models with long-range dependence. / Borup, Daniel; Christensen, Bent Jesper; Ergemen, Yunus Emre.

    Aarhus : Institut for Økonomi, Aarhus Universitet, 2019.

    Publikation: Working paperForskning

  7. 2017
  8. Udgivet

    Statistical tests for equal predictive ability across multiple forecasting methods. / Borup, Daniel; Thyrsgaard, Martin.

    Aarhus : Institut for Økonomi, Aarhus Universitet, 2017.

    Publikation: Working paperForskning