Cristina Amado

  1. 2019
  2. Udgivet

    Models with Multiplicative Decomposition of Conditional Variances and Correlations. / Amado, Cristina; Silvennoinen, Annastiina; Terasvirta, Timo.

    Financial Mathematics, Volatility and Covariance Modelling. red. / Julien Chevallier; Stéphane Goutte; David Guerreiro; Sophie Saglio; Bilel Sanjahi. Bind 2 Routledge, 2019. s. 217-260 (Routledge Advances in Applied Financial Econometrics).

    Publikation: Bidrag til bog/antologi/rapport/proceedingBidrag til bog/antologiForskningpeer review

  3. 2017
  4. Udgivet

    Modelling and forecasting WIG20 daily returns. / Amado, Cristina; Silvennoinen, Annestiina; Terasvirta, Timo.

    Aarhus : Institut for Økonomi, Aarhus Universitet, 2017.

    Publikation: Working paperForskning

  5. Udgivet

    Modelling and forecasting WIG20 daily returns. / Amado, Cristina; Silvennoinen, Annastiina; Terasvirta, Timo.

    I: Central European Journal of Economic Modelling and Econometrics, Bind 9, Nr. 3, 2017, s. 173-200.

    Publikation: Bidrag til tidsskrift/Konferencebidrag i tidsskrift /Bidrag til avisTidsskriftartikelForskningpeer review

  6. Udgivet

    Specification and testing of Multiplicative Time-Varying GARCH models with applications. / Amado, Cristina; Teräsvirta, Timo.

    I: Econometric Reviews, Bind 36, Nr. 4, 2017, s. 421-446.

    Publikation: Bidrag til tidsskrift/Konferencebidrag i tidsskrift /Bidrag til avisTidsskriftartikelForskningpeer review

  7. 2014
  8. Udgivet

    Conditional correlation models of autoregressive conditional heteroscedasticity with nonstationary GARCH equations. / Amado, Cristina; Teräsvirta, Timo.

    I: Journal of Business and Economic Statistics, Bind 32, Nr. 1, 2014, s. 69-87.

    Publikation: Bidrag til tidsskrift/Konferencebidrag i tidsskrift /Bidrag til avisTidsskriftartikelForskningpeer review

  9. Udgivet

    Modelling Time-Varying Volatility in Financial Returns : Evidence from the Bond Markets. / Amado, Cristina; Laakkonen, Helinä.

    Essays in Nonlinear Time Series Econometrics. red. / Niels Haldrup; Mika Meitz; Pentti Saikkonen. Oxford : Oxford University Press, 2014.

    Publikation: Bidrag til bog/antologi/rapport/proceedingBidrag til bog/antologiForskningpeer review

  10. Udgivet

    Modelling changes in the unconditional variance of long stock return series. / Amado, Cristina; Teräsvirta, Timo.

    I: Journal of Empirical Finance, Bind 25, 2014, s. 15-35.

    Publikation: Bidrag til tidsskrift/Konferencebidrag i tidsskrift /Bidrag til avisTidsskriftartikelForskningpeer review

  11. 2013
  12. Udgivet

    Modelling volatility by variance decomposition. / Amado, Cristina; Teräsvirta, Timo.

    I: Journal of Econometrics, Bind 175, Nr. 2, 2013, s. 142-153.

    Publikation: Bidrag til tidsskrift/Konferencebidrag i tidsskrift /Bidrag til avisTidsskriftartikelForskningpeer review