Aarhus University Seal / Aarhus Universitets segl

Charlotte Christiansen

  1. 2021
  2. Udgivet

    Quantile Risk–Return Trade-Off. / Aslanidis, Nektarios; Christiansen, Charlotte; Savva, Christos S.

    I: Journal of Risk and Financial Management, Bind 14, Nr. 6, 249, 06.2021.

    Publikation: Bidrag til tidsskrift/Konferencebidrag i tidsskrift /Bidrag til avisTidsskriftartikelForskningpeer review

  3. Udgivet

    Long- and Short-Run Components of Factor Betas: Implications for Stock Pricing. / Asgharian, Hossein; Christiansen, Charlotte; Hou, Ai Jun; Wang, Weining.

    I: Journal of International Financial Markets, Institutions & Money, 2021.

    Publikation: Bidrag til tidsskrift/Konferencebidrag i tidsskrift /Bidrag til avisTidsskriftartikelForskningpeer review

  4. 2020
  5. Udgivet

    Origins of Mutual Fund Skill : Market versus Accounting Based Asset Pricing Anomalies. / Christiansen, Charlotte; Xing, Ran; Xu, Yue.

    Aarhus : Institut for Økonomi, Aarhus Universitet, 2020.

    Publikation: Working paper/Preprint Working paperForskning

  6. Udgivet

    Flight-to-Safety and the Risk-Return Trade-Off: European Evidence. / Aslanidis, Nektarios; Christiansen, Charlotte; Savva, Christos S.

    I: Finance Research Letters, Bind 35, 101294, 07.2020.

    Publikation: Bidrag til tidsskrift/Konferencebidrag i tidsskrift /Bidrag til avisTidsskriftartikelForskningpeer review

  7. Udgivet

    Mutual Fund Selection for Realistically Short Samples. / Christiansen, Charlotte; Grønborg, Niels Strange; Nielsen, Ole Linnemann.

    I: Journal of Empirical Finance, Bind 55, Nr. January, 01.2020, s. 218-240.

    Publikation: Bidrag til tidsskrift/Konferencebidrag i tidsskrift /Bidrag til avisTidsskriftartikelForskningpeer review

  8. Udgivet

    The economic value of VIX ETPs. / Christensen, Kim; Christiansen, Charlotte; Posselt, Anders M.

    I: Journal of Empirical Finance, Bind 58, 2020, s. 121-138.

    Publikation: Bidrag til tidsskrift/Konferencebidrag i tidsskrift /Bidrag til avisTidsskriftartikelForskningpeer review

  9. 2019
  10. Udgivet

    The Economic Value of VIX ETPs. / Christensen, Kim; Christiansen, Charlotte; Posselt, Anders Merrild.

    Aarhus : Institut for Økonomi, Aarhus Universitet, 2019.

    Publikation: Working paper/Preprint Working paperForskning

  11. Udgivet

    Negative house price co-movements and US recessions. / Christiansen, Charlotte; Eriksen, Jonas Nygaard; Møller, Stig Vinther.

    I: Regional Science and Urban Economics, Bind 77, Nr. July, 07.2019, s. 382-394.

    Publikation: Bidrag til tidsskrift/Konferencebidrag i tidsskrift /Bidrag til avisTidsskriftartikelForskningpeer review

  12. Udgivet

    Predicting bond betas using macro-finance variables. / Aslanidis, Nektarios; Christiansen, Charlotte; Cipollini, Andrea.

    I: Finance Research Letters, Bind 29, 06.2019, s. 193-199.

    Publikation: Bidrag til tidsskrift/Konferencebidrag i tidsskrift /Bidrag til avisTidsskriftartikelForskningpeer review

  13. Udgivet

    Idiosyncratic Volatility Puzzle: Influence of Macro-Finance Factors. / Aslanidis, Nektarios; Christiansen, Charlotte; Lambertides, Neophytos; Savva, Christos S.

    I: Review of Quantitative Finance and Accounting, Bind 52, Nr. 2, 2019, s. 381-401.

    Publikation: Bidrag til tidsskrift/Konferencebidrag i tidsskrift /Bidrag til avisTidsskriftartikelForskningpeer review

  14. 2018
  15. Udgivet

    Mutual Fund Selection for Realistically Short Samples. / Christiansen, Charlotte; Grønborg, Niels Strange; Nielsen, Ole Linnemann.

    Aarhus : Institut for Økonomi, Aarhus Universitet, 2018.

    Publikation: Working paper/Preprint Working paperForskning

  16. Udgivet

    Economic Policy Uncertainty and Long-Run Stock Market Volatility and Correlation. / Asgharian, Hossein; Christiansen, Charlotte; Hou, Ai Jun.

    Aarhus : Institut for Økonomi, Aarhus Universitet, 2018.

    Publikation: Working paper/Preprint Working paperForskning

  17. 2017
  18. Udgivet

    Flight to Safety from European Stock Markets. / Aslanidis, Nektarios; Christiansen, Charlotte.

    Aarhus : Institut for Økonomi, Aarhus Universitet, 2017.

    Publikation: Working paper/Preprint Working paperForskning

  19. Udgivet

    Long- and Short-Run Components of Factor Betas: Implications for Equity Pricing. / Asgharian, Hossein; Christiansen, Charlotte; Hou, Ai Jun; Wang, Weining.

    Aarhus : Institut for Økonomi, Aarhus Universitet, 2017.

    Publikation: Working paper/Preprint Working paperForskning

  20. Udgivet

    Predicting Bond Betas using Macro-Finance Variables. / Aslanidis, Nektarios; Christiansen, Charlotte; Cipollini, Andrea.

    Aarhus : Institut for Økonomi, Aarhus Universitet, 2017.

    Publikation: Working paper/Preprint Working paperForskning

  21. Udgivet

    Forecasting US Recessions : The Role of Sentiment. / Christiansen, Charlotte; Eriksen, Jonas Nygaard; Møller, Stig Vinther.

    The Economics of Recession. red. / Arturo Estrella. Cheltenham : Edward Elgar Publishing, 2017. s. 100-109 (The International Library of Critical Writings in Economics series, Bind 337).

    Publikation: Bidrag til bog/antologi/rapport/proceedingBidrag til bog/antologiForskningpeer review

  22. Udgivet

    Predicting severe simultaneous recessions using yield spreads as leading indicators. / Christiansen, Charlotte.

    The Economics of Recession. red. / Arturo Estrella. Bind 1 Cheltenham : Edward Elgar Publishing, 2017. (The International Library of Critical Writings in Economics series, Bind 337).

    Publikation: Bidrag til bog/antologi/rapport/proceedingBidrag til bog/antologiForskningpeer review

  23. 2016
  24. Udgivet

    Effects of Economic Policy Uncertainty Shocks on the Long-Run US-UK Stock Market Correlation. / Asgharian, Hossein; Christiansen, Charlotte; Gupta, Rangan; Hou, Ai Jun.

    Aarhus : Institut for Økonomi, Aarhus Universitet, 2016.

    Publikation: Working paper/Preprint Working paperForskning

  25. Udgivet

    Macro-Finance Determinants of the Long-Run Stock-Bond Correlation : The DCC-MIDAS Specification. / Asgharian, Hossein; Christiansen, Charlotte; Hou, Ai Jun.

    I: Journal of Financial Econometrics, Bind 14, Nr. 3, 2016, s. 617-642.

    Publikation: Bidrag til tidsskrift/Konferencebidrag i tidsskrift /Bidrag til avisTidsskriftartikelForskningpeer review

  26. Udgivet

    Risk-Return Trade-Off for European Stock Markets. / Aslanidis, Nektarios; Christiansen, Charlotte; Savva, Christos S.

    I: International Review of Financial Analysis, Bind 46, Nr. July, 2016, s. 84-103.

    Publikation: Bidrag til tidsskrift/Konferencebidrag i tidsskrift /Bidrag til avisTidsskriftartikelForskningpeer review

  27. 2015
  28. Udgivet

    Effects of Macroeconomic Uncertainty on the Stock and Bond Markets. / Asgharian, Hossein; Christiansen, Charlotte; Hou, Ai Jun.

    I: Finance Research Letters, Bind 13, Nr. May, 2015, s. 10-16.

    Publikation: Bidrag til tidsskrift/Konferencebidrag i tidsskrift /Bidrag til avisTidsskriftartikelForskningpeer review

  29. Udgivet

    Understanding the Effects of Marriage and Divorce on Financial Investments : The Role of Background Risk Sharing. / Christiansen, Charlotte; Joensen, Juanne S.; Rangvid, Jesper.

    I: Economic Inquiry, Bind 53, Nr. 1, 2015, s. 431-447.

    Publikation: Bidrag til tidsskrift/Konferencebidrag i tidsskrift /Bidrag til avisTidsskriftartikelForskningpeer review

  30. 2014
  31. Udgivet

    Idiosyncratic Volatility Puzzle : Influence of Macro-Finance Factors. / Aslanidis, Nektarios; Christiansen, Charlotte; Lambertides, Neophytos; Savva, Christos S.

    Aarhus : Institut for Økonomi, Aarhus Universitet, 2014.

    Publikation: Working paper/Preprint Working paperForskning

  32. Udgivet

    Macro-Finance Determinants of the Long-Run Stock-Bond Correlation : The DCC-MIDAS Specification. / Asgharian, Hossein; Christiansen, Charlotte; Hou, Ai Jun.

    Aarhus : Institut for Økonomi, Aarhus Universitet, 2014.

    Publikation: Working paper/Preprint Working paperForskning

  33. Udgivet

    Classifying Returns as Extreme : European Stock and Bond Markets. / Christiansen, Charlotte.

    I: International Review of Financial Analysis, Bind 34, 2014, s. 1-4.

    Publikation: Bidrag til tidsskrift/Konferencebidrag i tidsskrift /Bidrag til avisTidsskriftartikelForskningpeer review

  34. Udgivet

    Forecasting US Recessions : The Role of Sentiment. / Christiansen, Charlotte; Eriksen, Jonas Nygaard; Møller, Stig Vinther.

    I: Journal of Banking & Finance, Bind 49, 2014, s. 459-468.

    Publikation: Bidrag til tidsskrift/Konferencebidrag i tidsskrift /Bidrag til avisTidsskriftartikelForskningpeer review

  35. Udgivet

    Integration of European Bond Markets. / Christiansen, Charlotte.

    I: Journal of Banking & Finance, Bind 42, 2014, s. 191-198.

    Publikation: Bidrag til tidsskrift/Konferencebidrag i tidsskrift /Bidrag til avisTidsskriftartikelForskningpeer review

  36. Udgivet

    Quantiles of the Realized Stock-Bond Correlation and Links to the Macroeconomy. / Aslanidis, Nektarios; Christiansen, Charlotte.

    I: Journal of Empirical Finance, Bind 28, 2014, s. 321-331.

    Publikation: Bidrag til tidsskrift/Konferencebidrag i tidsskrift /Bidrag til avisTidsskriftartikelForskningpeer review

  37. 2013
  38. Udgivet

    Classifying Returns as Extreme: European Stock and Bond Markets. / Christiansen, Charlotte.

    Aarhus : Institut for Økonomi, Aarhus Universitet, 2013.

    Publikation: Working paper/Preprint Working paperForskning

  39. Udgivet

    Risk-Return Trade-Off for European Stock Markets. / Aslanidis, Nektarios; Christiansen, Charlotte; Savva, Christos S. .

    Aarhus : Institut for Økonomi, Aarhus Universitet, 2013.

    Publikation: Working paper/Preprint Working paperForskning

  40. Udgivet

    Predicting severe simultaneous recessions using yield spreads as leading indicators. / Christiansen, Charlotte.

    I: Journal of International Money and Finance, Bind 32, 2013, s. 1032-1043.

    Publikation: Bidrag til tidsskrift/Konferencebidrag i tidsskrift /Bidrag til avisTidsskriftartikelForskningpeer review

  41. 2012
  42. Udgivet

    A Comprehensive Look at Financial Volatility Prediction by Economic Variables. / Christiansen, Charlotte; Schmeling, Maik; Schrimpf, Andreas.

    I: Journal of Applied Econometrics, Bind 27, Nr. 6, 2012, s. 956–977.

    Publikation: Bidrag til tidsskrift/Konferencebidrag i tidsskrift /Bidrag til avisTidsskriftartikelForskningpeer review

  43. Udgivet

    Smooth Transition Patterns in the Realized Stock-Bond Correlation. / Aslanidis, Nektarios ; Christiansen, Charlotte.

    I: Journal of Empirical Finance, Bind 19, Nr. 4, 2012, s. 454-464.

    Publikation: Bidrag til tidsskrift/Konferencebidrag i tidsskrift /Bidrag til avisTidsskriftartikelForskningpeer review

  44. 2011
  45. Udgivet

    Intertemporal Risk-Return Trade-Off in Foreign Exchange Rates. / Christiansen, Charlotte.

    I: Journal of International Financial Markets, Institutions & Money, Bind 21, Nr. 4, 2011, s. 535-549.

    Publikation: Bidrag til tidsskrift/Konferencebidrag i tidsskrift /Bidrag til avisTidsskriftartikelForskningpeer review

  46. Udgivet

    The Time-Varying Systematic Risk of Carry Trade Strategies. / Christiansen, Charlotte; Ranaldo, Angelo; Söderlind, Paul.

    I: Journal of Financial and Quantitative Analysis, Bind 46, Nr. 4, 2011, s. 1107-1125.

    Publikation: Bidrag til tidsskrift/Konferencebidrag i tidsskrift /Bidrag til avisTidsskriftartikelForskningpeer review

  47. 2010
  48. Udgivet

    Decomposing European Bond and Equity Volatility. / Christiansen, Charlotte.

    I: International Journal of Finance and Economics, Bind 15, Nr. 2, 2010, s. 105-122.

    Publikation: Bidrag til tidsskrift/Konferencebidrag i tidsskrift /Bidrag til avisTidsskriftartikelForskningpeer review

  49. Udgivet

    Mean Reversion in US and International Short Rates. / Christiansen, Charlotte.

    I: North American Journal of Economics and Finance, Bind 21, Nr. 3, 2010, s. 286-296.

    Publikation: Bidrag til tidsskrift/Konferencebidrag i tidsskrift /Bidrag til avisTidsskriftartikelForskningpeer review

  50. Udgivet

    Sign and Quantiles of the Realized Stock-Bond Correlation. / Aslanidis, Nektarios; Christiansen, Charlotte.

    Aarhus : Institut for Økonomi, Aarhus Universitet, 2010.

    Publikation: Working paper/Preprint Working paperForskning

  51. 2009
  52. Udgivet

    Extreme Coexceedances in New EU Member States' Stock Markets. / Christiansen, Charlotte; Ranaldo, Angelo.

    I: Journal of Banking & Finance, Bind 33, Nr. 6, 2009, s. 1048-1057.

    Publikation: Bidrag til tidsskrift/Konferencebidrag i tidsskrift /Bidrag til avisTidsskriftartikelForskningpeer review

  53. 2008
  54. Udgivet

    Are Economists More Likely to Hold Stocks? / Christiansen, Charlotte; Joensen, E. Juanna Schröter; Rangvid, Jesper.

    I: Review of Finance (Print), Bind 12, Nr. 3, 2008, s. 465-496.

    Publikation: Bidrag til tidsskrift/Konferencebidrag i tidsskrift /Bidrag til avisTidsskriftartikelForskningpeer review

  55. Udgivet

    Level-ARCH Short Rate Models with Regime Switching : Bivariate Modeling of US and European Short Rates. / Christiansen, Charlotte.

    I: International Review of Financial Analysis, Bind 17, Nr. 5, 2008, s. 925-948.

    Publikation: Bidrag til tidsskrift/Konferencebidrag i tidsskrift /Bidrag til avisTidsskriftartikelForskningpeer review

  56. 2007
  57. Udgivet

    Realized Bond-Stock Correlation: Macroeconomic Announcement Effects. / Christiansen, Charlotte; Ranaldo, Angelo.

    I: Journal of Futures Markets, Bind 27, Nr. 5, 2007, s. 439-469.

    Publikation: Bidrag til tidsskrift/Konferencebidrag i tidsskrift /Bidrag til avisTidsskriftartikelForskningpeer review

  58. Udgivet

    The Risk-Return Trade-Off in Human Capital Investment. / Nielsen, Helena Skyt; Christiansen, Charlotte; Joensen, Juanna Schrøter.

    I: Labour Economics, Bind 14, 2007, s. 971-986.

    Publikation: Bidrag til tidsskrift/Konferencebidrag i tidsskrift /Bidrag til avisTidsskriftartikelForskningpeer review

  59. Udgivet

    Volatility-Spillover Effects in European Bond Markets. / Christiansen, Charlotte.

    I: European Financial Management, Bind 13, Nr. 5, 2007.

    Publikation: Bidrag til tidsskrift/Konferencebidrag i tidsskrift /Bidrag til avisTidsskriftartikelForskningpeer review

  60. 2006
  61. Udgivet

    Er Mænd Mere Tilbøjelige til at Købe Aktier end Kvinder. / Christiansen, Charlotte; Joensen, Juanna Schrøter; Rangvid, Jesper.

    I: Børsfokus, Bind 112, 2006.

    Publikation: Bidrag til tidsskrift/Konferencebidrag i tidsskrift /Bidrag til avisTidsskriftartikelFormidling

  62. Udgivet

    Har Viden om Økonomi Betydning for Private Investorers Beslutninger om at Købe Aktier? / Christiansen, Charlotte; Joensen, Juanna Schrøter; Rangvid, Jesper.

    I: Børsfokus, Bind 108, 2006.

    Publikation: Bidrag til tidsskrift/Konferencebidrag i tidsskrift /Bidrag til avisTidsskriftartikelFormidling

  63. 2005
  64. Udgivet

    Ejer flere økonomer aktier? / Christiansen, Charlotte; Joensen, Juanna Schrøter; Rangvid, Jesper.

    I: Finans/Invest, Bind 05, Nr. 1, 2005, s. 23-26.

    Publikation: Bidrag til tidsskrift/Konferencebidrag i tidsskrift /Bidrag til avisTidsskriftartikelFormidling

  65. Udgivet

    Har Uddannelse Betydning for Beslutningen om Aktiekøb? / Christiansen, Charlotte; Joensen, Juanna Schrøter; Rangvid, Jesper.

    I: Aktionæren, 2005.

    Publikation: Bidrag til tidsskrift/Konferencebidrag i tidsskrift /Bidrag til avisTidsskriftartikelFormidling

  66. Udgivet

    Multivariate Term Structure Models with Level and Heteroskedasticity Effects. / Christiansen, Charlotte.

    I: Journal of Banking and Finance, Bind 29, Nr. 5, 2005, s. 1037-1057.

    Publikation: Bidrag til tidsskrift/Konferencebidrag i tidsskrift /Bidrag til avisTidsskriftartikelForskningpeer review

  67. Udgivet

    Variance-in-Mean Effects of the Long Forward-Rate Slope. / Christiansen, Charlotte.

    I: Applied Financial Economics, Bind 15, Nr. 11, 2005, s. 753-755.

    Publikation: Bidrag til tidsskrift/Konferencebidrag i tidsskrift /Bidrag til avisTidsskriftartikelForskningpeer review

  68. 2004
  69. Udgivet

    An Empirical Study of the Term Structure of Interest Rates in Denmark (1993-2002). / Christiansen, Charlotte; Engsted, Tom; Jakobsen, Svend; Tanggaard, Carsten.

    European Fixed Income Markets: Money, Bond, and Interest Rate Derivatives. red. / Jonathan A. Batten; Thomas A. Fetherston; Peter G. Szilagyi. IEEE Computer Society Press, 2004.

    Publikation: Bidrag til bog/antologi/rapport/proceedingBidrag til bog/antologiForskning

  70. Udgivet

    Denmark. / Christiansen, Charlotte; Engsted, Tom; Jakobsen, Svend; Tanggaard, Carsten.

    European Fixed Income Markets: Money, Bond, and Interest Rate Derivatives. red. / Jonathan A. Batten; Thomas A. Fetherston; Peter G. Szilagyi. IEEE Computer Society Press, 2004.

    Publikation: Bidrag til bog/antologi/rapport/proceedingBidrag til bog/antologiForskning

  71. Udgivet

    Regime Switching in the Yield Curve. / Christiansen, Charlotte.

    I: Journal of Futures Markets, Bind 24, Nr. 4, 2004, s. 315-336.

    Publikation: Bidrag til tidsskrift/Konferencebidrag i tidsskrift /Bidrag til avisTidsskriftartikelForskningpeer review

  72. 2003
  73. Udgivet

    Testing the Expectations Hypothesis Using Long Maturity Forward Rates. / Christiansen, Charlotte.

    I: Economics Letters, Bind 78, Nr. 2, 2003, s. 175-180.

    Publikation: Bidrag til tidsskrift/Konferencebidrag i tidsskrift /Bidrag til avisTidsskriftartikelForskningpeer review

  74. 2002
  75. Udgivet

    Credit Spreads and the Term Structure of Interest Rates. / Christiansen, Charlotte.

    I: International Review of Financial Analysis, Bind 11, Nr. 3, 2002, s. 279-295.

    Publikation: Bidrag til tidsskrift/Konferencebidrag i tidsskrift /Bidrag til avisTidsskriftartikelForskningpeer review

  76. Udgivet

    Implied Volatility of Interest Rate Options: An Empirical Application of the Market Model. / Christiansen, Charlotte; Hansen, Charlotte Strunk.

    I: Review of Derivatives Research, Bind 5, Nr. 1, 2002, s. 51-79.

    Publikation: Bidrag til tidsskrift/Konferencebidrag i tidsskrift /Bidrag til avisTidsskriftartikelForskningpeer review

  77. 2000
  78. Udgivet

    Macroeconomic Announcement Effects on the Covariance Structure of Government Bond Returns. / Christiansen, Charlotte.

    I: Journal of Empirical Finance, Bind 7, Nr. 5, 2000, s. 479-507.

    Publikation: Bidrag til tidsskrift/Konferencebidrag i tidsskrift /Bidrag til avisTidsskriftartikelForskningpeer review

  79. 1999
  80. Udgivet

    Value at Risk Using the Factor-ARCH Model. / Christiansen, Charlotte.

    I: Journal of Risk, Bind 1, Nr. 2, 1999, s. 65-86.

    Publikation: Bidrag til tidsskrift/Konferencebidrag i tidsskrift /Bidrag til avisTidsskriftartikelForskningpeer review

  81. 1991
  82. Udgivet

    Perioperativ diabetesbehandling. / Malling, B V; Christiansen, C L; Schurizek, B A; Knudsen, L; Hermansen, K.

    I: Ugeskrift for Laeger, Bind 153, Nr. 10, 04.03.1991, s. 698-701.

    Publikation: Bidrag til tidsskrift/Konferencebidrag i tidsskrift /Bidrag til avisReviewForskningpeer review

  83. 1988
  84. Udgivet

    Insulin treatment of the insulin-dependent diabetic patient undergoing minor surgery. Continuous intravenous infusion compared with subcutaneous administration. / Christiansen, C L; Schurizek, B A; Malling, B; Knudsen, L; Alberti, K G; Hermansen, K.

    I: Anaesthesia, Bind 43, Nr. 7, 07.1988, s. 533-7.

    Publikation: Bidrag til tidsskrift/Konferencebidrag i tidsskrift /Bidrag til avisTidsskriftartikelForskningpeer review