Asger Lunde

  1. 2020
  2. E-pub ahead of print

    Picking Funds with Confidence. / Grønborg, Niels Strange; Lunde, Asger; Timmermann, Allan; Wermers, Russ.

    I: Journal of Financial Economics, 2020.

    Publikation: Bidrag til tidsskrift/Konferencebidrag i tidsskrift /Bidrag til avisTidsskriftartikelForskningpeer review

  3. 2019
  4. Udgivet

    Factor structure in commodity futures return and volatility. / Christoffersen, Peter; Lunde, Asger; Olesen, Kasper V.

    I: Journal of Financial and Quantitative Analysis, Bind 54, Nr. 3, 06.2019, s. 1083-1115.

    Publikation: Bidrag til tidsskrift/Konferencebidrag i tidsskrift /Bidrag til avisTidsskriftartikelForskningpeer review

  5. Udgivet

    The local fractional bootstrap. / Bennedsen, Mikkel; Hounyo, Ulrich; Lunde, Asger; Pakkanen, Mikko S.

    I: Scandinavian Journal of Statistics, Bind 46, Nr. 1, 2019, s. 329-359.

    Publikation: Bidrag til tidsskrift/Konferencebidrag i tidsskrift /Bidrag til avisTidsskriftartikelForskningpeer review

  6. 2018
  7. Udgivet

    Realizing Correlations Across Asset Classes. / Grønborg, Niels Strange; Lunde, Asger; Olesen, Kasper V.; Elst, Harry Vander.

    Aarhus : Institut for Økonomi, Aarhus Universitet, 2018.

    Publikation: Working paperForskning

  8. Udgivet

    A generalized Schwartz model for energy spot prices — Estimation using a particle MCMC method. / Brix, Anne Floor; Lunde, Asger; Wei, Wei.

    I: Energy Economics, Bind 72, 2018, s. 560-582.

    Publikation: Bidrag til tidsskrift/Konferencebidrag i tidsskrift /Bidrag til avisTidsskriftartikelForskningpeer review

  9. 2017
  10. Udgivet

    Hybrid scheme for Brownian semistationary processes. / Bennedsen, Mikkel; Lunde, Asger; Pakkanen, Mikko S.

    I: Finance and Stochastics, Bind 21, Nr. 4, 10.2017, s. 931-965.

    Publikation: Bidrag til tidsskrift/Konferencebidrag i tidsskrift /Bidrag til avisTidsskriftartikelForskningpeer review

  11. Udgivet

    Decoupling the short- and long-term behavior of stochastic volatility. / Bennedsen, Mikkel; Lunde, Asger; Pakkanen, Mikko.

    Aarhus : Institut for Økonomi, Århus Universitet, 2017.

    Publikation: Working paperForskning

  12. Udgivet

    Picking Funds with Confidence. / Grønborg, Niels Strange; Lunde, Asger; Timmermann, Allan; Wermers, Russ.

    Aarhus : Institut for Økonomi, Århus Universitet, 2017.

    Publikation: Working paperForskning

  13. Udgivet

    Positive semidefinite integrated covariance estimation, factorizations and asynchronicity. / Boudt, Kris; Laurent, Sébastien; Lunde, Asger; Quaedvlieg, Rogier; Sauri, Orimar.

    I: Journal of Econometrics, Bind 196, Nr. 2, 02.2017, s. 347–367.

    Publikation: Bidrag til tidsskrift/Konferencebidrag i tidsskrift /Bidrag til avisTidsskriftartikelForskningpeer review

  14. 2016
  15. Udgivet

    The Local Fractional Bootstrap. / Bennedsen, Mikkel; Hounyo, Ulrich; Lunde, Asger; Pakkanen, Mikko.

    Aarhus : Institut for Økonomi, Århus Universitet, 2016.

    Publikation: Working paperForskning

  16. Udgivet

    A Markov Chain Estimator of Multivariate Volatility from High Frequency Data. / Hansen, Peter Reinhard; Horel, Guillaume; Lunde, Asger; Archakov, Ilya.

    The Fascination of Probability, Statistics and their Applications: In Honour of Ole E. Barndorff-Nielsen. red. / Mark Podolskij; Robert Stelzer; Steen Thorbjørnsen; D. Almut E. Veraart. Cham : Springer, 2016. s. 361-394.

    Publikation: Bidrag til bog/antologi/rapport/proceedingBidrag til bog/antologiForskningpeer review

  17. Udgivet

    Analyzing Oil Futures with a Dynamic Nelson-Siegel Model. / Hansen, Niels Strange; Lunde, Asger.

    I: Journal of Futures Markets, Bind 36, Nr. 2, 2016, s. 153-173.

    Publikation: Bidrag til tidsskrift/Konferencebidrag i tidsskrift /Bidrag til avisTidsskriftartikelForskningpeer review

  18. Udgivet

    Comments on: Reflections on the Probability Space Induced by Moment Conditions with Implications for Bayesian Inference. / Wei, Wei; Lunde, Asger.

    I: Journal of Financial Econometrics, Bind 14, Nr. 2, 2016, s. 278-283.

    Publikation: Bidrag til tidsskrift/Konferencebidrag i tidsskrift /Bidrag til avisKommentar/debatForskningpeer review

  19. Udgivet

    Econometric analysis of vast covariance matrices using composite realized kernels and their application to portfolio choice. / Lunde, Asger; Shephard, Neil; Sheppard, Kevin.

    I: Journal of Business and Economic Statistics, Bind 34, Nr. 4, 2016, s. 504-518.

    Publikation: Bidrag til tidsskrift/Konferencebidrag i tidsskrift /Bidrag til avisTidsskriftartikelForskningpeer review

  20. 2015
  21. Udgivet

    A Generalized Schwartz Model for Energy Spot Prices - Estimation using a Particle MCMC Method. / Lunde, Asger; Brix, Anne Floor; Wei, Wei.

    Aarhus : Institut for Økonomi, Aarhus Universitet, 2015.

    Publikation: Working paperForskning

  22. Udgivet

    Hybrid scheme for Brownian semistationary processes. / Bennedsen, Mikkel; Lunde, Asger; Pakkanen, Mikko S.

    Aarhus : Institut for Økonomi, Aarhus Universitet, 2015.

    Publikation: Working paperForskning

  23. Udgivet

    A Markov Chain Estimator of Multivariate Volatility from High Frequency Data. / Hansen, Peter Reinhard; Horel, Guillaume; Lunde, Asger; Archakov, Ilya.

    Aarhus : Institut for Økonomi, Aarhus Universitet, 2015.

    Publikation: Working paperForskning

  24. Udgivet

    Prediction-based estimating functions for stochastic volatility models with noisy data : comparison with a GMM alternative. / Brix, Anne Floor; Lunde, Asger.

    I: A St A - Advances in Statistical Analysis, Bind 99, Nr. 4, 2015, s. 433-465.

    Publikation: Bidrag til tidsskrift/Konferencebidrag i tidsskrift /Bidrag til avisTidsskriftartikelForskningpeer review

  25. 2014
  26. Udgivet

    Factor Structure in Commodity Futures Return and Volatility. / Christoffersen, Peter; Lunde, Asger; Olesen, Kasper Vinther.

    Aarhus : Institut for Økonomi, Aarhus Universitet, 2014.

    Publikation: Working paperForskning

  27. Udgivet

    Discretization of Lévy semistationary processes with application to estimation. / Bennedsen, Mikkel; Lunde, Asger; Pakkanen, Mikko.

    Aarhus : Institut for Økonomi, Aarhus Universitet, 2014.

    Publikation: Working paperForskning

  28. Udgivet

    Positive Semidefinite Integrated Covariance Estimation, Factorizations and Asynchronicity. / Boudt, Kris; Laurent, Sébastien; Lunde, Asger; Quaedvlieg, Rogier.

    Aarhus : Institut for Økonomi, Aarhus Universitet, 2014.

    Publikation: Working paperForskning

  29. Udgivet

    Estimating the Persistence and the Autocorrelation Function of a Time Series that is Measured with Error. / Hansen, Peter Reinhard; Lunde, Asger.

    I: Econometric Theory, Bind 30, Nr. 1, 2014, s. 60-93.

    Publikation: Bidrag til tidsskrift/Konferencebidrag i tidsskrift /Bidrag til avisTidsskriftartikelForskningpeer review

  30. Udgivet

    In- and Out-of-the-Money Convertible Bond Calls : Signaling or Price Pressure? / Bechman, Ken; Lunde, Asger; Zebedee, Allan.

    I: Journal of Corporate Finance, Bind 24, Nr. 2, 2014, s. 135-148.

    Publikation: Bidrag til tidsskrift/Konferencebidrag i tidsskrift /Bidrag til avisTidsskriftartikelForskningpeer review

  31. Udgivet

    Integer-valued trawl processes : A class of stationary infinitely divisible processes. / Barndorff-Nielsen, Ole E.; Lunde, Asger; Shephard, Neil; Veraart, Almut.

    I: Scandinavian Journal of Statistics, Bind 41, 2014, s. 693-724.

    Publikation: Bidrag til tidsskrift/Konferencebidrag i tidsskrift /Bidrag til avisTidsskriftartikelForskningpeer review

  32. Udgivet

    Realized Beta GARCH : A Multivariate GARCH Model with Realized Measures of Volatility and CoVolatility. / Hansen, Peter Reinhard; Lunde, Asger; Voev, Valeri Radkov.

    I: Journal of Applied Econometrics, Bind 29, 2014, s. 774-799.

    Publikation: Bidrag til tidsskrift/Konferencebidrag i tidsskrift /Bidrag til avisTidsskriftartikelForskningpeer review

  33. 2013
  34. Udgivet

    Analyzing Oil Futures with a Dynamic Nelson-Siegel Model. / Hansen, Niels Strange; Lunde, Asger.

    Aarhus : Institut for Økonomi, Aarhus Universitet, 2013.

    Publikation: Working paperForskning

  35. Udgivet

    Estimating Stochastic Volatility Models using Prediction-based Estimating Functions. / Lunde, Asger; Brix, Anne Floor.

    Aarhus : Institut for Økonomi, Aarhus Universitet, 2013.

    Publikation: Working paperForskning

  36. Udgivet

    Modeling and Forecasting the Distribution of Energy Forward Returns - Evidence from the Nordic Power Exchange. / Lunde, Asger; Olesen, Kasper Vinther.

    Aarhus : Institut for Økonomi, Aarhus Universitet, 2013.

    Publikation: Working paperForskning

  37. 2012
  38. Udgivet

    And Now, The Rest of the News: Volatility and Firm Specific News Arrival. / Engle, Robert F.; Hansen, Martin Klint; Lunde, Asger.

    Aarhus : Institut for Økonomi, Aarhus Universitet, 2012.

    Publikation: Working paperForskning

  39. 2011
  40. Udgivet

    Multivariate realised kernels : consistent positive semi-definite estimators of the covariation of equity prices with noise and non-synchronous trading. / Barndorff-Nielsen, Ole Eiler; Hansen, Peter Reinhard; Lunde, Asger; Shephard, Neil.

    I: Journal of Econometrics, Bind 162, Nr. 2, 2011, s. 149-169.

    Publikation: Bidrag til tidsskrift/Konferencebidrag i tidsskrift /Bidrag til avisTidsskriftartikelForskningpeer review

  41. Udgivet

    Periodicity, Non-stationarity, and Forecasting of Economic and Financial Time Series: Editors' Introduction. / Bollerslev, Tim; Christensen, Bent Jesper; Haldrup, Niels; Lunde, Asger.

    I: Journal of Time Series Econometrics, Bind 3, Nr. 1, Article 1, 2011.

    Publikation: Bidrag til tidsskrift/Konferencebidrag i tidsskrift /Bidrag til avisTidsskriftartikelForskningpeer review

  42. Udgivet

    Subsampling Realised Kernels. / Barndorff-Nielsen, Ole Eiler; Hansen, Peter Reinhard; Lunde, Asger; Shephard, Neil.

    I: Journal of Econometrics, Bind 160, Nr. 1, 2011, s. 204-219.

    Publikation: Bidrag til tidsskrift/Konferencebidrag i tidsskrift /Bidrag til avisTidsskriftartikelForskningpeer review

  43. Udgivet

    The Model Confidence Set. / Hansen, Peter Reinhard; Lunde, Asger; Nason, James M.

    I: Econometrica, Bind 79, Nr. 2, 2011, s. 453-497.

    Publikation: Bidrag til tidsskrift/Konferencebidrag i tidsskrift /Bidrag til avisTidsskriftartikelForskningpeer review

  44. 2010
  45. Udgivet

    A genome-wide linkage study of bipolar disorder and co-morbid migraine : Replication of migraine linkage on chromosome 4q24, and suggestion of an overlapping susceptibility region for both disorders on chromosome 20p11. / Oedegaard, K. J.; Greenwood, T. A.; Lunde, Asger; Fasmer, O. B.; Akiskal, H. S.; Kelsoe, J. R.

    I: Journal of Affective Disorders, Bind 122, Nr. 1-2, 2010, s. 14-26.

    Publikation: Bidrag til tidsskrift/Konferencebidrag i tidsskrift /Bidrag til avisTidsskriftartikelForskningpeer review

  46. Udgivet

    Estimating the Persistence and the Autocorrelation Function of a Time Series that is Measured with Error. / Hansen, Peter Reinhard; Lunde, Asger.

    Aarhus : Institut for Økonomi, Aarhus Universitet, 2010.

    Publikation: Working paperForskning

  47. Udgivet

    Realized Beta GARCH: A Multivariate GARCH Model with Realized Measures of Volatility and CoVolatility. / Hansen, Peter Reinhard; Lunde, Asger; Voev, Valeri.

    Aarhus : Institut for Økonomi, Aarhus Universitet, 2010.

    Publikation: Working paperForskning

  48. Udgivet

    The Model Confidence Set. / Hansen, Peter Reinhard; Lunde, Asger; Nason, James M.

    Aarhus : CREATES, Institut for Økonomi, Aarhus Universitet, 2010.

    Publikation: Working paperForskning

  49. 2009
  50. Udgivet

    Intraday volatility responses to monetary policy events. / Lunde, Asger; Zebedee, Allan.

    I: Financial Markets and Portfolio Management, Bind 23, Nr. 4, 2009, s. 383-399.

    Publikation: Bidrag til tidsskrift/Konferencebidrag i tidsskrift /Bidrag til avisTidsskriftartikelForskningpeer review

  51. Udgivet

    Realized kernels in practice : trades and quotes. / Barndorff-Nielsen, Ole Eiler; Hansen, P. Reinhard; Lunde, Asger; Shephard, N.

    I: Econometrics Journal, Bind 12, Nr. 3, 2009, s. C1-C32.

    Publikation: Bidrag til tidsskrift/Konferencebidrag i tidsskrift /Bidrag til avisTidsskriftartikelForskningpeer review

  52. 2008
  53. Udgivet

    Designing realized kernels to measure the ex post variation of equity prices in the presence of noise. / Barndorff-Nielsen, Ole Eiler; Hansen, P.R.; Lunde, Asger; Shephard, N.

    I: Econometrica, Bind 76, Nr. 6, 2008, s. 1481-1536.

    Publikation: Bidrag til tidsskrift/Konferencebidrag i tidsskrift /Bidrag til avisTidsskriftartikelForskningpeer review

  54. Udgivet

    Moving average-based Estimators of Integrated Variance. / Hansen, Peter Reinhard; Large, Jeremy; Lunde, Asger.

    I: Econometric Reviews, Bind 27, Nr. 1-3, 2008, s. 79-111.

    Publikation: Bidrag til tidsskrift/Konferencebidrag i tidsskrift /Bidrag til avisTidsskriftartikelForskningpeer review

  55. Udgivet
  56. Udgivet

    The Greenspan Years: An Analysis of the Magnitude and speed of the Equity Market Response to FOMC Announcements. / Zebedee, Allan; Bentzen, Eric; Hansen, Peter Reinhard; Lunde, Asger.

    I: Financial Markets and Portfolio Management, Bind 22, Nr. 1, 2008, s. 3-20.

    Publikation: Bidrag til tidsskrift/Konferencebidrag i tidsskrift /Bidrag til avisTidsskriftartikelForskningpeer review

  57. 2007
  58. Udgivet

    Integrated covariance estimation using high-frequency data in the presence of noise. / Voev, Valeri; Lunde, Asger.

    I: Journal of Financial Econometrics, Bind 5, Nr. 1, 2007, s. 68-104.

    Publikation: Bidrag til tidsskrift/Konferencebidrag i tidsskrift /Bidrag til avisTidsskriftartikelForskningpeer review

  59. 2006
  60. Udgivet

    Consistent ranking of volatility models. / Hansen, Peter Reinhard; Lunde, Asger.

    I: Journal of Econometrics, Bind 131, Nr. 1-2, 2006, s. 97-121.

    Publikation: Bidrag til tidsskrift/Konferencebidrag i tidsskrift /Bidrag til avisTidsskriftartikelForskningpeer review

  61. Udgivet

    Realized Variance and Market Microstructure Noise. / Hansen, Peter R.; Lunde, Asger.

    I: Journal of Business and Economic Statistics, Bind 24, Nr. 2, apr, 2006, s. 127-161.

    Publikation: Bidrag til tidsskrift/Konferencebidrag i tidsskrift /Bidrag til avisTidsskriftartikelForskningpeer review

  62. Udgivet

    Rejoinder. / Hansen, Peter R.; Lunde, Asger.

    I: Journal of Business and Economic Statistics, Bind 24, Nr. 2, 2006, s. 208-218.

    Publikation: Bidrag til tidsskrift/Konferencebidrag i tidsskrift /Bidrag til avisTidsskriftartikelForskningpeer review

  63. 2005
  64. Udgivet

    A Realized Variance for the Whole Day Based on Intermittent High-Frequency Data. / Hansen, Peter Reinhard; Lunde, Asger.

    I: Journal of Financial Econometrics, Bind 3, Nr. 4, 2005, s. 525-554.

    Publikation: Bidrag til tidsskrift/Konferencebidrag i tidsskrift /Bidrag til avisTidsskriftartikelForskningpeer review

  65. Udgivet

    A forecast comparison of volatility models : Does anything beat a GARCH(1,1)? / Hansen, Peter Reinhard; Lunde, Asger.

    I: Journal of Applied Econometrics, Bind 20, Nr. 7, 2005, s. 873-889.

    Publikation: Bidrag til tidsskrift/Konferencebidrag i tidsskrift /Bidrag til avisTidsskriftartikelForskningpeer review

  66. Udgivet

    Completion time structures of stock price movements. / Lunde, Asger; Timmermann, Allan.

    I: Annals of Finance, Bind 1, Nr. 3, 2005, s. 293-326.

    Publikation: Bidrag til tidsskrift/Konferencebidrag i tidsskrift /Bidrag til avisTidsskriftartikelForskningpeer review

  67. 2004
  68. Udgivet

    Duration Dependence in Stock Prices: An Analysis of Bull and Bear Markets. / Lunde, Asger; Timmermann, Allan.

    I: Journal of Business and Economic Statistics, Bind 22, Nr. 3, 2004, s. 253-273.

    Publikation: Bidrag til tidsskrift/Konferencebidrag i tidsskrift /Bidrag til avisTidsskriftartikelForskningpeer review

  69. 2003
  70. Udgivet

    Choosing the Best Volatility Models: The Model Confidence Set Approach. / Hansen, Peter R.; Lunde, Asger; Nason, James M.

    I: Oxford Bulletin of Economics and Statistics, Bind 65, 2003, s. 839-861.

    Publikation: Bidrag til tidsskrift/Konferencebidrag i tidsskrift /Bidrag til avisTidsskriftartikelForskningpeer review

  71. Udgivet

    Does Anything Beat a GARCH(1,1)? A Comparison Based on Test for Superior Predictive Ability. / Hansen, Peter R.; Lunde, Asger.

    Proceedings for The 2003 IEEE International Conference on Computational Intelligence for Financial Engineering. IEEE Computer Society Press, 2003. s. 301-307.

    Publikation: Bidrag til bog/antologi/rapport/proceedingKonferencebidrag i proceedingsForskning

  72. Udgivet

    Trades and Quotes: A Bivariate Point Process. / Engle, Robert F.; Lunde, Asger.

    I: Journal of Financial Econometrics, Bind 1, Nr. 2, 2003, s. 159-188.

    Publikation: Bidrag til tidsskrift/Konferencebidrag i tidsskrift /Bidrag til avisTidsskriftartikelForskningpeer review

  73. 2002
  74. Udgivet

    Wavelet Estimation of Integrated Volatility. / Høg, Esben; Lunde, Asger.

    2002. Paper præsenteret ved Quantitative Methods in Finance, Sydney, Australien.

    Publikation: KonferencebidragPaperForskning

  75. 2001
  76. Udgivet

    The NIG-S&ARCH Model : A Fat Tailed, Stochastic, and Autoregressive Conditional Heteroskedastic Volatility Model. / Jensen, Morten B.; Lunde, Asger.

    I: Econometrics Journal, Bind 4, Nr. 2, 2001, s. 319-342.

    Publikation: Bidrag til tidsskrift/Konferencebidrag i tidsskrift /Bidrag til avisTidsskriftartikelForskningpeer review

  77. 1999
  78. Udgivet

    The hazards of mutual fund underperformance: A Cox regression analysis. / Lunde, Asger; Timmermann, Allan; Blake, David.

    I: Journal of Empirical Finance, Bind 6, Nr. 2, 1999, s. 121-152.

    Publikation: Bidrag til tidsskrift/Konferencebidrag i tidsskrift /Bidrag til avisTidsskriftartikelForskningpeer review