Aarhus University Seal / Aarhus Universitets segl

Andreas Basse-O'Connor

  1. 2020
  2. Udgivet

    On infinite divisibility of a class of two-dimensional vectors in the second wiener chaos. / Basse-O’connor, Andreas; Pedersen, Jan; Rohde, Victor.

    I: Modern Stochastics: Theory and Applications, Bind 7, Nr. 3, 09.2020, s. 267-289.

    Publikation: Bidrag til tidsskrift/Konferencebidrag i tidsskrift /Bidrag til avisTidsskriftartikelForskningpeer review

  3. Udgivet

    A Berry-Esseén theorem for partial sums of functionals of heavy-tailed moving averages. / Basse-O'Connor, Andreas; Podolskij, Mark; Thäle, Christoph.

    I: Electronic Journal of Probability, Bind 25, 31, 2020, s. 1-31.

    Publikation: Bidrag til tidsskrift/Konferencebidrag i tidsskrift /Bidrag til avisTidsskriftartikelForskningpeer review

  4. Udgivet

    Stochastic delay differential equations and related autoregressive models. / Basse-O'Connor, Andreas; Nielsen, Mikkel Slot; Pedersen, Jan; Rohde, Victor Ulrich.

    I: Stochastics: An International Journal of Probability and Stochastic Processes , Bind 92, Nr. 3, 2020, s. 454-477.

    Publikation: Bidrag til tidsskrift/Konferencebidrag i tidsskrift /Bidrag til avisTidsskriftartikelForskningpeer review

  5. 2019
  6. Udgivet

    Multivariate stochastic delay differential equations and CAR representations of CARMA processes. / Basse-O'Connor, Andreas; Nielsen, Mikkel Slot; Pedersen, Jan; Rohde, Victor Ulrich.

    I: Stochastic Processes and Their Applications, Bind 129, Nr. 10, 01.10.2019, s. 4119-4143.

    Publikation: Bidrag til tidsskrift/Konferencebidrag i tidsskrift /Bidrag til avisTidsskriftartikelForskningpeer review

  7. Udgivet

    On limit theory for functionals of stationary increments Lévy driven moving averages. / Basse-O'Connor, Andreas; Heinrich, Claudio; Podolskij, Mark.

    I: Electronic Journal of Probability, Bind 24, 79, 09.2019.

    Publikation: Bidrag til tidsskrift/Konferencebidrag i tidsskrift /Bidrag til avisTidsskriftartikelForskningpeer review

  8. 2018
  9. Udgivet

    Equivalent martingale measures for Lévy-driven moving averages and related processes. / Basse-O'Connor, Andreas; Nielsen, Mikkel Slot; Pedersen, Jan.

    I: Stochastic Processes and Their Applications, Bind 128, Nr. 8, 2018, s. 2538-2556.

    Publikation: Bidrag til tidsskrift/Konferencebidrag i tidsskrift /Bidrag til avisTidsskriftartikelForskningpeer review

  10. Udgivet
  11. Udgivet

    On limit theory for Lévy semi-stationary processes. / Basse-O'Connor, Andreas; Heinrich, Claudio; Podolskij, Mark.

    I: Bernoulli, Bind 24, Nr. 4A, 2018, s. 3117-3146.

    Publikation: Bidrag til tidsskrift/Konferencebidrag i tidsskrift /Bidrag til avisTidsskriftartikelForskningpeer review

  12. 2017
  13. Udgivet

    On critical cases in limit theory for stationary increments Levy driven moving averages. / Podolskij, Mark; Basse-O'Connor, Andreas.

    I: Stochastics: An International Journal of Probability and Stochastic Processes , Bind 89, Nr. 1, 05.01.2017, s. 360-383.

    Publikation: Bidrag til tidsskrift/Konferencebidrag i tidsskrift /Bidrag til avisTidsskriftartikelForskningpeer review

  14. Udgivet

    Power variation for a class of stationary increments Levy driven moving averages. / Basse-O'Connor, Andreas; Lachieze-Rey, Raphael; Podolskij, Mark.

    I: Annals of Probability, Bind 45, Nr. 6B, 2017, s. 4477-4528.

    Publikation: Bidrag til tidsskrift/Konferencebidrag i tidsskrift /Bidrag til avisTidsskriftartikelForskningpeer review

  15. 2016
  16. Udgivet

    On the Φ-variation of stochastic processes with exponential moments. / Basse-O'Connor, Andreas; Weber, Michel.

    I: Transactions of the London Mathematical Society, Bind 3, Nr. 1, 2016, s. 1-27.

    Publikation: Bidrag til tidsskrift/Konferencebidrag i tidsskrift /Bidrag til avisTidsskriftartikelForskningpeer review

  17. 2015
  18. Udgivet

    Limit theorems for stationary increments Lévy driven moving averages. / Basse-O'Connor, Andreas; Lachièze-Rey, Raphaël; Podolskij, Mark.

    Aarhus : Institut for Økonomi, Aarhus Universitet, 2015.

    Publikation: Working paperForskning

  19. Udgivet

    On critical cases in limit theory for stationary increments Lévy driven moving averages. / Basse-O'Connor, Andreas; Podolskij, Mark.

    Aarhus : Institut for Økonomi, Aarhus Universitet, 2015.

    Publikation: Working paperForskning

  20. Udgivet

    On infinitely divisible semimartingales. / Basse-O'Connor, Andreas; Rosiński, Jan.

    I: Probability Theory and Related Fields, Bind 164, Nr. 1-2, 2015, s. 133-163.

    Publikation: Bidrag til tidsskrift/Konferencebidrag i tidsskrift /Bidrag til avisTidsskriftartikelForskningpeer review

  21. 2014
  22. Udgivet

    Stochastic integration on the real line. / Basse-O'Connor, Andreas; Graversen, Svend-Erik; Pedersen, Jan.

    I: Theory of Probability and Its Applications, Bind 58, Nr. 2, 2014, s. 193-213.

    Publikation: Bidrag til tidsskrift/Konferencebidrag i tidsskrift /Bidrag til avisTidsskriftartikelForskningpeer review

  23. 2013
  24. Udgivet

    Characterization of the finite variation property for a class of stationary increment infinitely divisible processes. / Basse-O'Connor, Andreas; Rosiński, Jan.

    I: Stochastic Processes and Their Applications, Bind 123, Nr. 6, 2013, s. 1871-1890.

    Publikation: Bidrag til tidsskrift/Konferencebidrag i tidsskrift /Bidrag til avisTidsskriftartikelForskningpeer review

  25. Udgivet

    On Lévy’s Equivalence Theorem in Skorohod space. / Basse-O'Connor, Andreas; Rosiński, Jan.

    High dimensional probability VI: The Banff volume. red. / Christian Houdré; David M. Mason; Jan Rosi´nski; Jon A. Wellner. Birkhäuser Verlag, 2013. s. 219-225 (Progress in Probability, Bind 66).

    Publikation: Bidrag til bog/antologi/rapport/proceedingKonferencebidrag i proceedingsForskningpeer review

  26. Udgivet

    On the uniform convergence of random series in Skorohod space and representations of càdlàg infinitely divisible processes. / Basse-O'Connor, Andreas; Rosinski, Jan.

    I: Annals of Probability, Bind 41, Nr. 6, 2013, s. 4317-4341.

    Publikation: Bidrag til tidsskrift/Konferencebidrag i tidsskrift /Bidrag til avisTidsskriftartikelForskningpeer review

  27. Udgivet

    Some properties of a class of continuous time moving average processes. / Basse-O'Connor, Andreas.

    Proceedings of the 18th European Young Statisticians Meeting. Kroatien : J.J. Strossmayer University of Osijek, 2013.

    Publikation: Bidrag til bog/antologi/rapport/proceedingKonferencebidrag i proceedingsForskningpeer review

  28. 2012
  29. Udgivet

    Multiparameter processes with stationary increments: Spectral representation and integration. / Basse-O'Connor, Andreas; Graversen, Svend-Erik; Pedersen, Jan.

    I: Electronic Journal of Probability, Bind 17, 2012, s. Article 74.

    Publikation: Bidrag til tidsskrift/Konferencebidrag i tidsskrift /Bidrag til avisTidsskriftartikelForskningpeer review

  30. Udgivet

    Some classes of proper integrals and generalized Ornstein-Uhlenbeck processes. / Basse-O'Connor, Andreas; Graversen, Svend-Erik; Pedersen, Jan.

    Séminaire de Probabilités XLIV. red. / Catherine Donati-Martin; Antoine Lejay; Alain Rouault. Bind 2046 Springer, 2012. s. 61-74 (Lecture Notes in Mathematics, Bind 2046). (Seminaire de Probabilites).

    Publikation: Bidrag til bog/antologi/rapport/proceedingBidrag til bog/antologiForskningpeer review

  31. 2011
  32. Udgivet

    Integrability of seminorms. / Basse-O'Connor, Andreas.

    I: Electronic Journal of Probability, Bind 16, 2011, s. 216-229.

    Publikation: Bidrag til tidsskrift/Konferencebidrag i tidsskrift /Bidrag til avisTidsskriftartikelForskningpeer review

  33. Udgivet

    Quasi Ornstein-Uhlenbeck processes. / Barndorff-Nielsen, Ole Eiler; Basse-O'Connor, Andreas.

    I: Bernoulli, Bind 17, Nr. 3, 2011, s. 916-941.

    Publikation: Bidrag til tidsskrift/Konferencebidrag i tidsskrift /Bidrag til avisTidsskriftartikelForskningpeer review

  34. 2010
  35. Udgivet

    A unified approach to stochastic integration on the real line. / Basse-O'Connor, Andreas; Graversen, Svend-Erik; Pedersen, Jan.

    Århus : Thiele Centre, Institut for Matematiske Fag, Aarhus Universitet, 2010.

    Publikation: Working paperForskning

  36. Udgivet

    Martingale-type processes indexed by the real line. / Basse-O'Connor, Andreas; Graversen, Svend-Erik; Pedersen, Jan.

    I: Alea, Bind 7, 2010, s. 117-137.

    Publikation: Bidrag til tidsskrift/Konferencebidrag i tidsskrift /Bidrag til avisTidsskriftartikelForskningpeer review

  37. Udgivet

    Path and semimartingale properties of chaos processes. / Basse-O'Connor, Andreas; Graversen, Svend-Erik.

    I: Stochastic Processes and Their Applications, Bind 120, Nr. 4, 2010, s. 522-540.

    Publikation: Bidrag til tidsskrift/Konferencebidrag i tidsskrift /Bidrag til avisTidsskriftartikelForskningpeer review

  38. Udgivet

    Representation of Gaussian semimartingales with applications to the covariance function. / Basse-O'Connor, Andreas.

    I: Stochastics: An International Journal of Probability and Stochastic Processes , Bind 82, Nr. 4, 2010, s. 381-401.

    Publikation: Bidrag til tidsskrift/Konferencebidrag i tidsskrift /Bidrag til avisTidsskriftartikelForskningpeer review

  39. Udgivet

    The dynamics of stochastic processes. / Basse-O'Connor, Andreas.

    Århus : Department of Mathematical Sciences, Aarhus University, 2010. 181 s.

    Publikation: Bog/antologi/afhandling/rapportPh.d.-afhandling

  40. 2009
  41. Udgivet

    Quasi Ornstein-Uhlenbeck processes. / Barndorff-Nielsen, Ole Eiler; Basse-O'Connor, Andreas.

    Århus : Thiele Centre, Institut for Matematiske Fag, Aarhus Universitet, 2009.

    Publikation: Working paperForskning

  42. Udgivet

    Spectral representation of Gaussian semimartingales. / Basse-O'Connor, Andreas.

    I: Journal of Theoretical Probability, Bind 22, Nr. 4, 05.11.2009, s. 811-826.

    Publikation: Bidrag til tidsskrift/Konferencebidrag i tidsskrift /Bidrag til avisTidsskriftartikelForskningpeer review

  43. Udgivet

    Lévy driven moving averages and semimartingales. / Basse-O'Connor, Andreas; Pedersen, Jan.

    I: Stochastic Processes and Their Applications, Bind 119, Nr. 9, 2009, s. 2970-2991.

    Publikation: Bidrag til tidsskrift/Konferencebidrag i tidsskrift /Bidrag til avisTidsskriftartikelForskningpeer review

  44. 2008
  45. Udgivet

    Gaussian moving averages and semimartingales. / Basse-O'Connor, Andreas.

    I: Electronic Journal of Probability, Bind 13, 2008, s. 1140-1165.

    Publikation: Bidrag til tidsskrift/Konferencebidrag i tidsskrift /Bidrag til avisTidsskriftartikelForskningpeer review