Aarhus Universitets segl

English

Du er her: AU » Om AU » Organisation » Almut Veraart » Publikationer

Om AU

Almut Veraart

1 - 34 ud af 34Pr. side: 100
RSS feed af denne liste
Sortering: Udgivelsesdato
  1. 2021
  2. Udgivet
    Inference and forecasting for continuous-time integer-valued trawl processes and their use in financial economics. / Bennedsen, Mikkel; Lunde, Asger; Shephard, Neil et al.
    Aarhus: Institut for Økonomi, Aarhus Universitet, 2021.

    Publikation: Working paper/Preprint › Working paper › Forskning

  3. 2019
  4. Udgivet
    Mixing Properties of Multivariate Infinitely Divisible Random Fields. / Passeggeri, Riccardo; Veraart, Almut E.D.
    I: Journal of Theoretical Probability, Bind 32, Nr. 4, 01.12.2019, s. 1845-1879.

    Publikation: Bidrag til tidsskrift/Konferencebidrag i tidsskrift /Bidrag til avis › Tidsskriftartikel › Forskning › peer review

  5. Udgivet
    Hybrid simulation scheme for volatility modulated moving average fields. / Heinrich, Claudio; Pakkanen, Mikko; Veraart, Almut.
    I: Simulation, Bind 166, Nr. December, 12.2019, s. 224-244.

    Publikation: Bidrag til tidsskrift/Konferencebidrag i tidsskrift /Bidrag til avis › Tidsskriftartikel › Forskning › peer review

  6. Udgivet
    Limit theorems for multivariate Brownian semistationary processes and feasible results. / Passeggeri, Riccardo; Veraart, Almut E.D.
    I: Advances in Applied Probability, Bind 51, Nr. 3, 01.09.2019, s. 667-716.

    Publikation: Bidrag til tidsskrift/Konferencebidrag i tidsskrift /Bidrag til avis › Tidsskriftartikel › Forskning › peer review

  7. Udgivet
    A central limit theorem for the realised covariation of a bivariate Brownian semistationary process. / Granelli, Andrea; Veraart, Almut E.D.
    I: Bernoulli, Bind 25, Nr. 3, 01.01.2019, s. 2245-2278.

    Publikation: Bidrag til tidsskrift/Konferencebidrag i tidsskrift /Bidrag til avis › Tidsskriftartikel › Forskning › peer review

  8. Udgivet
    Modeling, simulation and inference for multivariate time series of counts using trawl processes. / Veraart, Almut E.D.
    I: Journal of Multivariate Analysis, Bind 169, 01.2019, s. 110-129.

    Publikation: Bidrag til tidsskrift/Konferencebidrag i tidsskrift /Bidrag til avis › Tidsskriftartikel › Forskning › peer review

  9. 2018
  10. Udgivet
    Bridging between short-range and long-range dependence with mixed spatio-temporal Ornstein–Uhlenbeck processes. / Nguyen, Michele; Veraart, Almut E.D.
    I: Stochastics, Bind 90, Nr. 7, 03.10.2018, s. 1023-1052.

    Publikation: Bidrag til tidsskrift/Konferencebidrag i tidsskrift /Bidrag til avis › Tidsskriftartikel › Forskning › peer review

  11. Udgivet
    A latent trawl process model for extreme values. / Noven, Ragnhild C.; Veraart, Almut E.D.; Gandy, Axel.
    I: Journal of Energy Markets, Bind 11, Nr. 3, 09.2018, s. 1-24.

    Publikation: Bidrag til tidsskrift/Konferencebidrag i tidsskrift /Bidrag til avis › Tidsskriftartikel › Forskning › peer review

  12. Udgivet
    A Joint Model for Electricity Spot Prices and Wind Penetration with Dependence in the Extremes. / Deschatre, Thomas; Veraart, Almut E.D.
    Renewable Energy: Forecasting and Risk Management 2017. red. / Mathilde Mougeot; Dominique Picard; Peter Tankov; Riwal Plougonven; Philippe Drobinski. Springer, 2018. s. 185-207 (Springer Proceedings in Mathematics and Statistics, Bind 254).

    Publikation: Bidrag til bog/antologi/rapport/proceeding › Konferencebidrag i proceedings › Forskning › peer review

  13. Udgivet
    Ambit Stochastics. / Barndorff-Nielsen, Ole E.; Benth, Fred Espen; Veraart, Almut.
    Springer, 2018. 418 s. (Probability Theory and Stochastic Modelling, Bind 88).

    Publikation: Bog/antologi/afhandling/rapport › Bog › Forskning › peer review

  14. 2017
  15. Udgivet
    On the class of distributions of subordinated Lévy processes and bases. / Sauri, Orimar; Veraart, Almut.
    I: Stochastic Processes and Their Applications, Bind 127, Nr. 2, 2017, s. 475-496.

    Publikation: Bidrag til tidsskrift/Konferencebidrag i tidsskrift /Bidrag til avis › Tidsskriftartikel › Forskning › peer review

  16. 2016
  17. Udgivet
    The Fascination of Probability, Statistics and their Applications: In Honour of Ole E. Barndorff-Nielsen. / Podolskij, Mark (Redaktør); Stelzer, Robert (Redaktør); Thorbjørnsen, Steen (Redaktør) et al.
    Springer, 2016. 527 s.

    Publikation: Bog/antologi/afhandling/rapport › Antologi › Forskning › peer review

  18. 2014
  19. Udgivet
    Approximating Lévy semistationary processes via Fourier methods in the context of power markets. / Benth, Fred Espen; Eyjolfsson, Heidar; Veraart, Almut E D.
    I: S I A M Journal on Financial Mathematics, Bind 5, Nr. 1, 01.01.2014, s. 71-98.

    Publikation: Bidrag til tidsskrift/Konferencebidrag i tidsskrift /Bidrag til avis › Tidsskriftartikel › Forskning › peer review

  20. Udgivet
    Integer-valued trawl processes: A class of stationary infinitely divisible processes. / Barndorff-Nielsen, Ole E.; Lunde, Asger; Shephard, Neil et al.
    I: Scandinavian Journal of Statistics, Bind 41, 2014, s. 693-724.

    Publikation: Bidrag til tidsskrift/Konferencebidrag i tidsskrift /Bidrag til avis › Tidsskriftartikel › Forskning › peer review

  21. Udgivet
    Modelling Electricity Day-Ahead Prices by Multivariate Lévy Semistationary Processes. / Veraart, Almut; Veraart, Luitgard A.M.
    Quantitative Energy Finance. red. / Fred Espen Benth; Valery A. Kholodnyi; Peter Laurence . New York: Springer, 2014. s. 157-188.

    Publikation: Bidrag til bog/antologi/rapport/proceeding › Bidrag til bog/antologi › Forskning › peer review

  22. Udgivet
    On stochastic integration for volatility modulated Lévy-driven Volterra processes. / Barndorff-Nielsen, Ole E.; Benth, Fred Espen; Pedersen, Jan et al.
    I: Stochastic Processes and Their Applications, Bind 124, Nr. 1, 2014, s. 812-847.

    Publikation: Bidrag til tidsskrift/Konferencebidrag i tidsskrift /Bidrag til avis › Tidsskriftartikel › Forskning › peer review

  23. 2013
  24. Udgivet
    Risk premiums in energy markets. / Veraart, Almut; Veraart, Luitgard A.M.
    I: Journal of Energy Markets, Bind 6, Nr. 4, 2013, s. 91-132.

    Publikation: Bidrag til tidsskrift/Konferencebidrag i tidsskrift /Bidrag til avis › Tidsskriftartikel › Forskning › peer review

  25. Udgivet
    Stochastic volatility of volatility and variance risk premia. / Barndorff-nielsen, O.E.; Veraart, A.E.D.
    I: Journal of Financial Econometrics, Bind 11, Nr. 1, 2013, s. 1-46.

    Publikation: Bidrag til tidsskrift/Konferencebidrag i tidsskrift /Bidrag til avis › Tidsskriftartikel › Forskning › peer review

  26. 2012
  27. Udgivet
    Recent advances in ambit stochastics with a view towards tempo-spatial stochastic volatility/intermittency. / Barndorff-Nielsen, Ole E.; Benth, Fred Espen; Veraart, Almut.
    arXiv.org, 2012. s. 1210.1354.

    Publikation: Working paper/Preprint › Working paper › Forskning

  28. Udgivet
    Stochastic volatility and stochastic leverage. / Veraart, Almut; Veraart, Luitgard.
    I: Annals of Finance, Bind 8, Nr. 2-3, 2012, s. 205-233.

    Publikation: Bidrag til tidsskrift/Konferencebidrag i tidsskrift /Bidrag til avis › Tidsskriftartikel › Forskning › peer review

  29. 2011
  30. Udgivet
    Ambit processes and stochastic partial differential equations. / Barndorff-Nielsen, Ole; Benth, Fred Espen; Veraart, Almut.
    Advanced Mathematical Methods for Finance. red. / Giulia Di Nunno; Bernt Øksendal. Berlin: Springer, 2011. s. 35-74.

    Publikation: Bidrag til bog/antologi/rapport/proceeding › Bidrag til bog/antologi › Forskning › peer review

  31. Udgivet
    How precise is the finite sample approximation of the asymptotic distribution of realised variation measures in the presence of jumps? / Veraart, Almut.
    I: A St A - Advances in Statistical Analysis, Bind 95, Nr. 3, 2011, s. 253-291.

    Publikation: Bidrag til tidsskrift/Konferencebidrag i tidsskrift /Bidrag til avis › Tidsskriftartikel › Forskning › peer review

  32. Udgivet
    Likelihood estimation of Lévy-driven stochastic volatility models through realized variance measures. / Veraart, Almut.
    I: Econometrics Journal, Bind 14, Nr. 2, 2011, s. 204-240.

    Publikation: Bidrag til tidsskrift/Konferencebidrag i tidsskrift /Bidrag til avis › Tidsskriftartikel › Forskning › peer review

  33. 2010
  34. Udgivet
    Ambit processes and stochastic partial differential equations. / Barndorff-Nielsen, Ole; Benth, Fred Espen; Veraart, Almut.
    Aarhus: Institut for Økonomi, Aarhus Universitet, 2010.

    Publikation: Working paper/Preprint › Working paper › Forskning

  35. Udgivet
    How precise is the finite sample approximation of the asymptotic distribution of realised variation measures in the presence of jumps? / Veraart, Almut.
    Aarhus: Institut for Økonomi, Aarhus Universitet, 2010.

    Publikation: Working paper/Preprint › Working paper › Forskning

  36. Udgivet
    Inference for the jump part of quadratic variation of Itô semimartingales. / Veraart, Almut.
    I: Econometric Theory, Bind 26, Nr. 2, 2010, s. 331-368.

    Publikation: Bidrag til tidsskrift/Konferencebidrag i tidsskrift /Bidrag til avis › Tidsskriftartikel › Forskning › peer review

  37. Udgivet
    Modelling electricity forward markets by ambit fields. / Barndorff-Nielsen, Ole; Fred Espen Benth, Fred Espen; Veraart, Almut.
    Aarhus: Institut for Økonomi, Aarhus Universitet, 2010.

    Publikation: Working paper/Preprint › Working paper › Forskning

  38. Udgivet
    Modelling energy spot prices by Lévy semistationary processes. / Barndorff-Nielsen, Ole; Benth, Fred Espen; Veraart, Almut.
    Aarhus: Institut for Økonomi, Aarhus Universitet, 2010.

    Publikation: Working paper/Preprint › Working paper › Forskning

  39. Udgivet
    Time change. / Veraart, Almut; Winkel, Matthias.
    Encyclopedia of Quantitative Finance. red. / Rama Cont. Bind 4 John Wiley & Sons Ltd, 2010. s. 1812-1816.

    Publikation: Bidrag til bog/antologi/rapport/proceeding › Encyclopædiartikel › Forskning

  40. 2009
  41. Udgivet
    Stochastic volatility and stochastic leverage. / Veraart, Almut; Veraart, Luitgard A. M.
    Aarhus: Institut for økonomi, Aarhus Universitet, 2009.

    Publikation: Working paper/Preprint › Working paper › Forskning

  42. Udgivet
    Stochastic volatility of volatility in continuous time. / Barndorff-Nielsen, Ole; Veraart, Almut.
    Aarhus: Institut for Økonomi, Aarhus Universitet, 2009.

    Publikation: Working paper/Preprint › Working paper › Forskning

  43. 2008
  44. Udgivet
    Impact of time-inhomogeneous jumps and leverage type effects on returns and realised variances. / Veraart, Almut.
    Aarhus: Institut for Økonomi, Aarhus Universitet, 2008.

    Publikation: Working paper/Preprint › Working paper › Forskning

  45. Udgivet
    Inference for the jump part of quadratic variation of Itô semimartingales. / Veraart, Almut.
    Aarhus: Institut for Økonomi, Aarhus Universitet, 2008.

    Publikation: Working paper/Preprint › Working paper › Forskning

  46. 2007
  47. Udgivet
    Feasible inference for realised variance in the presence of jumps. / Veraart, Almut.
    Oxford: Oxford Financial Research Centre, 2007.

    Publikation: Working paper/Preprint › Working paper › Forskning