Cointegration and the US term structure

Publication: Research - peer-reviewJournal article

I de fleste tidligere studier af rentestrukturen analyseres renterne kun parvist. I artiklen vises hvordan rentestrukturen kan analyseres i et multivariat kointegreret system. I en anvendelse på amerikanske nul-kupon rentedata findes forventningshypotesens kointegrationsimplikationer at være opfyldte.
Udgivelsesdato: January
Original languageEnglish
JournalJournal of Banking & Finance
Issue numberNo.18
Pages (from-to)167-181
Number of pages15
ISSN0378-4266
StatePublished - 1994

    Keywords

  • HHÅ forskning

See relations at Aarhus University Citationformats

ID: 32315989