Bootstrapping integrated covariance matrix estimators in noisy jump–diffusion models with non-synchronous trading

Publikation: Forskning - peer reviewTidsskriftartikel

DOI

OriginalsprogEngelsk
TidsskriftJournal of Econometrics
Vol/bind197
Tidsskriftsnummer1
Sider (fra-til)130–152
Antal sider23
ISSN0304-4076
DOI
StatusUdgivet - 2017

Se relationer på Aarhus Universitet Citationsformater

ID: 108112254