Du er her: AU » Om AU » Institut for Matematik » Kontakt » Svend-Erik Graversen » Publikationer

Svend-Erik Graversen

1 - 14 ud af 14Pr. side: 100
RSS feed af denne liste
Sortering: Udgivelsesår
  1. 2012
  2. Udgivet

    Some classes of proper integrals and generalized Ornstein-Uhlenbeck processes. / Basse-O'Connor, Andreas ; Graversen, Svend-Erik ; Pedersen, Jan.

    I: Seminaire de Probabilites, Vol. 44, 2012, s. 61-74.

    Publikation: Forskning - peer review › Tidsskriftartikel

  3. Accepteret

    Stochastic integration on the real line. / Pedersen, Jan ; Graversen, Svend-Erik ; Basse-O'Connor, Andreas.

    I: Theory of Probability and Its Applications, 2012.

    Publikation: Forskning - peer review › Tidsskriftartikel

  4. 2011
  5. Udgivet

    Multiparameter processes with stationary increments : spectral representation and integration. / Basse-O'Connor, Andreas ; Graversen, Svend-Erik ; Pedersen, Jan.

    Thiele Centre, Institut for Matematiske Fag, Aarhus Universitet, 2011. (Thiele Research Reports; 9).

    Publikation: Forskning › Working paper

  6. Udgivet

    Representations of Urbanik's classes and multiparameter Ornstein-Uhlenbeck processes. / Graversen, Svend-Erik ; Pedersen, Jan.

    I: Electronic Communications in Probability, Vol. 16, 2011, s. 200-212.

    Publikation: Forskning - peer review › Tidsskriftartikel

  7. Udgivet

    Volatility determination in an ambit process setting. / Barndorff-Nielsen, Ole E. ; Graversen, Svend-Erik.

    I: Journal of Applied Probability, Vol. 48A, Nr. special volume, 2011, s. 263-275.

    Publikation: Forskning - peer review › Tidsskriftartikel

  8. 2010
  9. Udgivet

    A unified approach to stochastic integration on the real line. / Basse-O'Connor, Andreas ; Graversen, Svend-Erik ; Pedersen, Jan.

    Århus : Thiele Centre, Institut for Matematiske Fag, Aarhus Universitet, 2010. (Thiele Research Reports; 8).

    Publikation: Forskning › Working paper

  10. Udgivet

    Volatility Determination in an Ambit Process Setting. / Barndorff-Nielsen, Ole ; Graversen, Svend-Erik.

    Århus : Thiele Centre, Institut for Matematiske Fag, Aarhus Universitet, 2010. (Thiele Research Reports; 13).

    Publikation: Forskning › Working paper

  11. Udgivet

    Martingale-type processes indexed by the real line. / Basse-O'Connor, Andreas ; Graversen, Svend-Erik ; Pedersen, Jan.

    I: Alea (Rio de Janeiro), Vol. 7, 2010, s. 117-137.

    Publikation: Forskning - peer review › Tidsskriftartikel

  12. Udgivet

    Path and semimartingale properties of chaos processes. / Basse-O'Connor, Andreas ; Graversen, Svend-Erik.

    I: Stochastic Processes and Their Applications, Vol. 120, Nr. 4, 2010, s. 522-540.

    Publikation: Forskning - peer review › Tidsskriftartikel

  13. 2007
  14. Udgivet

    On the Problem of Stochastic Integral Representations of Functionals of the Brownian Motion. II. / Graversen, Svend-Erik ; Shiryaev, Albert N. ; Yor, Marc.

    I: Theory of Probability and Its Applications, Vol. 51, Nr. 1, 15.01.2007, s. 65-77.

    Publikation: Forskning - peer review › Tidsskriftartikel

  15. 2006
  16. Udgivet

    A central limit theorem for realised power and bipower variations of continuous semimartingales. / Barndorff-Nielsen, Ole Eiler ; Graversen, Svend-Erik ; Jacod, Jean ; Podolskij, Mark ; Shephard, Neil.

    I: From stochastic calculus to mathematical finance: the Shiryaev Festschrift. red. / Yuri Kabanov ; Robert Liptser ; Jordan Stoyanov. Berlin : Springer, 2006. s. 33-68.

    Publikation: Forskning › Bidrag til bog/antologi

  17. Udgivet

    Limit theorems for bipower variation in financial econometrics. / Barndorff-Nielsen, Ole Eiler ; Graversen, Svend-Erik ; Jacod, Jean ; Shephard, Neil.

    I: Econometric Theory, Vol. 22, Nr. 4, 2006, s. 677-719.

    Publikation: Forskning - peer review › Tidsskriftartikel

  18. 2002
  19. Udgivet

    An Extension of Seshadris Identities for Brownian Motion. / Ghomrasni, Raouf ; Graversen, Svend-Erik.

    Århus : Department of Mathematical Sciences , University of Aarhus, 2002. (Research reports).

    Publikation: Forskning › Working paper

  20. 2000
  21. Udgivet

    Dynamic Spanning in the Consumption-Based Capital Asset Pricing Model. / Christensen, Peter Ove ; Graversen, Svend-Erik ; Miltersen, Kristian R..

    I: Review of Finance (Print), Vol. 4, Nr. 2, 2000, s. 129-156.

    Publikation: Forskning - peer review › Tidsskriftartikel

Kontaktoplysninger

Institut for Matematik
Aarhus Universitet
Ny Munkegade 118
8000 Aarhus C

E-mail: math@au.dk
Tlf: 8715 5100
Fax: 8613 1769

Numre

CVR-nr: 31119103
P-nr: 1008798024
EAN-nr: 5798000419803
Stedkode: 55175

Nye tider på au.dk

Aarhus Universitets hjemmeside er ved at blive redesignet. Design og indhold vil derfor ændre sig, og du vil kunne opleve, at indhold ikke ligger, hvor det plejer.

Vi håber, at eventuelle gener opvejes af glæden ved en ny hjemmeside med større sammenhæng på tværs og en mere enkel brugeroplevelse.

Giv din feedback

Hvorfor roder vi?

I den kommende tid vil universitetets hjemme­side være en blanding af sider i nyt og gammelt design.

I foråret 2011 blev AU's ni hovedområder til fire og 55 institutter til 26 for at samle organisationen og styrke tværfagligheden. På samme måde er vi nu ved at lægge hele hjemmesiden om, så der bliver bedre sammenhæng i indhold og design.

Tag smutvejen

Under knappen GENVEJE øverst til højre finder du links til det mest brugte indhold på hjemmesiden samt til to nye universer til medarbejdere og studerende.

Hvor finder jeg det?

Få et overblik over indholdet på hjemmesiden med de nye megadropdowns. De åbner sig, når du kører musen hen over navigationen i toppen.

Aarhus Universitet
Nordre Ringgade 1
8000 Aarhus C

E-mail: au@au.dk
Tlf: 8715 0000
Fax: 8715 0201

CVR-nr: 31119103

AU på sociale medier
Facebook
LinkedIn
Twitter
Vimeo

© — Henvendelser til webredaktør

Cookies på au.dk