Du er her: AU » Om AU » Institut for Matematik » Kontakt » Søren Asmussen » Publikationer

Søren Asmussen

1 - 100 ud af 169Pr. side: 100
RSS feed af denne liste
Sortering: Udgivelsesår
  1. 2011
  2. Udgivet

    Markov bridges, bisection and variance reduction. / Asmussen, Søren ; Hobolth, Asger.

    Thiele Centre, Institut for Matematiske Fag, Aarhus Universitet, 2011. (Thiele Research Reports; 1).

    Publikation: Forskning › Working paper

  3. Udgivet

    Ruin probabilities for a regenerative Poisson gap generated risk process. / Asmussen, Søren ; Biard, Romain.

    Thiele Centre, Institut for Matematiske Fag, Aarhus Universitet, 2011. (Thiele Research Reports; 3).

    Publikation: Forskning › Working paper

  4. Udgivet

    Tail asymptotics for dependent subexponential differences. / Albrecher, H ; Asmussen, Søren ; Kortschak, D..

    Thiele Centre, Institut for Matematiske Fag, Aarhus Universitet, 2011. (Thiele Research Reports; 8).

    Publikation: Forskning › Working paper

  5. Udgivet

    Second order corrections for the limits of normalized ruin times in the presence of heavy tails. / Asmussen, Søren ; Kortschak, Dominik.

    Thiele Centre, Institut for Matematiske Fag, Aarhus Universitet, 2011. (Thiele Research Reports; 10).

    Publikation: Forskning › Working paper

  6. Udgivet

    A new proof of convergence of MCMC via the ergodic theorem. / Asmussen, Søren ; Glynn, Peter W..

    I: Statistics & Probability Letters, Vol. 81, Nr. 10, 2011, s. 1482-1485.

    Publikation: Forskning - peer review › Tidsskriftartikel

  7. Udgivet

    A note on skewness in regenerative simulation. / Asmussen, Søren ; Rydén, Tobias.

    I: Communications in Statistics: Simulation and Computation, Vol. 40, Nr. 1, 2011, s. 45-57.

    Publikation: Forskning - peer review › Tidsskriftartikel

  8. Udgivet

    Efficient simulation of tail probabilities of sums of correlated lognormals. / Asmussen, Søren ; Blanchet, José ; Juneja, sandeep ; Rojas-Nandayapa, Leonardo.

    I: Annals of Operations Research, Vol. 189, Nr. 1, 2011, s. 5-23.

    Publikation: Forskning - peer review › Tidsskriftartikel

  9. Udgivet

    Local time asymptotics for centered Lévy processes with two-sided reflection. / Andersen, Lars Nørvang ; Asmussen, Søren.

    I: Stochastic Models, Vol. 27, Nr. 2, 2011, s. 202-219.

    Publikation: Forskning - peer review › Tidsskriftartikel

  10. Udgivet

    Ruin probabilities for a regenerative Poisson gap generated risk process. / Asmussen, Søren ; Biard, Romain.

    I: European Actuarial Journal, Vol. 1, Nr. 1, 2011, s. 3-22.

    Publikation: Forskning - peer review › Tidsskriftartikel

  11. 2010
  12. Udgivet

    Failure Recovery via RESTART: Wallclock Models. / Asmussen, Søren ; Rønn-Nielsen, Anders.

    Århus : Thiele Centre, Institut for Matematiske Fag, Aarhus Universitet, 2010. (Thiele Research Reports; 4).

    Publikation: Forskning › Working paper

  13. Udgivet

    Harris Recurrence and MCMC: A Simplified Approach. / Asmussen, Søren ; Glynn, Peter W..

    Århus : Thiele Centre, Institut for Matematiske Fag, Aarhus Universitet, 2010. (Thiele Research Reports; 6).

    Publikation: Forskning › Working paper

  14. Udgivet

    The M/M/1 queue with inventory, lost sale and general lead times. / Saffari, Mohammad ; Asmussen, Søren ; Haji, Rasoul.

    Århus : Thiele Centre, Institut for Matematiske Fag, Aarhus Universitet, 2010. (Thiele Research Reports; 11).

    Publikation: Forskning › Working paper

  15. Udgivet

    Rare event simulation. / Asmussen, Søren.

    I: Encyclopedia of quantitative finance. red. / Rama Cont. Wiley, 2010.

    Publikation: Formidling › Encyclopædiartikel

  16. Udgivet

    Ruin probabilities. / Asmussen, Søren ; Albrecher, Hansjörg.

    2. udg. New Jersey : World Scientific Publishing Co Pte Ltd, 2010. 602 s. (Advanced series on statistical science & applied probability).

    Publikation: Forskning › Bog

  17. Udgivet

    Ruin theory. / Asmussen, Søren.

    I: Encyclopedia of quantitative finance. red. / Rama Cont. Wiley, 2010.

    Publikation: Formidling › Encyclopædiartikel

  18. Udgivet

    Section 21: Actuarial methods. / Asmussen, Søren (Redaktør) ; Lyang, H. (Redaktør).

    I: Encyclopedia of quantitative finance. red. / Rama Cont. Wiley, 2010.

    Publikation: Formidling › Bidrag til bog/antologi

  19. 2009
  20. Udgivet

    Local time asymptotics for centered Lévy processes with two-sided reflection. / Andersen, Lars Nørvang ; Asmussen, Søren.

    Århus : Thiele Centre, Institut for Matematiske Fag, Aarhus Universitet, 2009. (Thiele research reports; 1).

    Publikation: Forskning › Working paper

  21. Udgivet

    Importance sampling for failure probabilities in computing and data transmission. / Asmussen, Søren.

    I: Journal of Applied Probability, Vol. 46, Nr. 3, 2009, s. 768-790.

    Publikation: Forskning - peer review › Tidsskriftartikel

  22. 2008
  23. Udgivet

    Efficient simulation of tail probabilities of sums of correlated lognormals. / Asmussen, Søren ; Blanchet, José ; Juneja, Sandeep ; Rojas-Nandayapa, Leonardo.

    Århus : Thiele Centre, Institut for Matematiske Fag, Aarhus Universitet, 2008. (Thiele Research Reports; 11).

    Publikation: Forskning › Working paper

  24. Udgivet

    Importance Sampling for Failure Probabilities in Computing and Data Transmission. / Asmussen, Søren.

    Århus : Thiele Centre, Institut for Matematiske Fag, Aarhus Universitet, 2008. (Thiele Research Reports; 14).

    Publikation: Forskning › Working paper

  25. Udgivet

    Asymptotic behaviour of total times for jobs that must start over if a failure occurs. / Asmussen, Søren ; Fiorini, Pierre ; Lipsky, Lester ; Rolski, Tomasz ; Sheahan, Robert.

    I: Mathematics of Operations Research, Vol. 33, Nr. 4, 2008, s. 932-944.

    Publikation: Forskning - peer review › Tidsskriftartikel

  26. Udgivet

    Asymptotics of sums of lognormal random variables with Gaussian copula. / Asmussen, Søren ; Rojas-Nandayapa, Leonardo.

    I: Statistics & Probability Letters, Vol. 78, Nr. 16, 2008, s. 2709-2714.

    Publikation: Forskning - peer review › Tidsskriftartikel

  27. Udgivet

    Forskelligt om risiko. / Asmussen, Søren.

    I: Matilde, Vol. 35, 2008, s. 14-18.

    Publikation: Formidling › Tidsskriftartikel

  28. Udgivet

    Parallel computing, failure recovery and extreme values. / Andersen, Lars Nørvang ; Asmussen, Søren.

    I: Journal of Statistical Theory and Practice, Vol. 2, Nr. 2, 2008, s. 279-292.

    Publikation: Forskning - peer review › Tidsskriftartikel

  29. Udgivet

    Pricing equity default swaps under an approximation to the CGMY Lévy model. / Asmussen, Søren ; Madan, Dilip ; Pistorius, Martijn.

    I: Journal of Computational Finance, Vol. 11, Nr. 2, 2008, s. 79-93.

    Publikation: Forskning - peer review › Tidsskriftartikel

  30. 2007
  31. Udgivet

    Efficient simulation of finite horizon problems in queueing and insurance risk. / Rojas-Nandayapa, Leonardo ; Asmussen, Søren.

    Århus : Department of Mathematical Sciences , University of Aarhus, 2007. (Thiele Research Reports; 03). (Research Reports; 490).

    Publikation: Forskning › Working paper

  32. Udgivet

    Asymptotic behavior of total times For jobs that must start over if a failure occurs. / Asmussen, Søren ; Fiorini, Pierre ; Lipsky, Lester ; Rolski, Tomasz ; Sheahan, Robert.

    Århus : Department of Mathematical Sciences , University of Aarhus, 2007. (Thiele Research Reports; 09). (Research Reports; 496).

    Publikation: Forskning › Working paper

  33. Udgivet

    Parallel computing, failure recovery, and extreme values. / Andersen, Lars Nørvang ; Asmussen, Søren.

    Århus : Department of Mathematical Sciences , University of Aarhus, 2007. (Thiele Research Reports; 13). (Research Reports).

    Publikation: Forskning › Working paper

  34. Udgivet

    Efficient simulation of finite horizon problems in queueing and insurance risk. / Rojas-Nandayapa, Leonardo ; Asmussen, Søren.

    I: Queueing Systems, Vol. 57, Nr. 2-3, 2007, s. 85-97.

    Publikation: Forskning - peer review › Tidsskriftartikel

  35. Udgivet

    Loss rates for Lévy processes with two reflecting barriers. / Asmussen, Søren ; Pihlsgård, Mats.

    I: Mathematics of Operations Research, Vol. 32, 2007, s. 308-321.

    Publikation: Forskning - peer review › Tidsskriftartikel

  36. Udgivet

    Stochastic simulation : algorithms and analysis. / Asmussen, Søren ; Glynn, Peter W..

    New York : Springer, 2007. 476 s. (Stochastic modelling and applied probability).

    Publikation: Forskning › Bog

  37. 2006
  38. Udgivet

    Sums of Dependent Lognormal Random Variables : Asymptotics and Simulation. / Asmussen, Søren ; Rojas-Nandayapa, Leonardo.

    Thiele Centre, Institut for Matematiske Fag, Aarhus Universitet, 2006. (Thiele Research Reports; 1).

    Publikation: Forskning › Working paper

  39. Udgivet

    Improved algorithms for rare event simulation with heavy tails. / Asmussen, Søren ; Kroese, Dirk P..

    I: Advances in Applied Probability, Vol. 38, Nr. 2, 2006, s. 545-558.

    Publikation: Forskning - peer review › Tidsskriftartikel

  40. Udgivet

    On the completion time distribution for tasks that must restart from the beginning if failure occurs. / Asmussen, Søren ; Sheahan, R. ; Lipsky, L. ; Fiorini, P.M..

    I: Performance Evaluation Review, Vol. 34, 2006.

    Publikation: Forskning - peer review › Tidsskriftartikel

  41. Udgivet

    Ruin probabilities and aggregate claims distributions for sott noise Cox processes. / Asmussen, Søren ; Albrecher, H..

    I: Scand. Art. J., Vol. 2006, 2006, s. 86-110.

    Publikation: Forskning - peer review › Tidsskriftartikel

  42. Udgivet

    Tail asymptotics for sums of dependent risks. / Asmussen, Søren ; Albrecher, H. ; Kortschak, D..

    I: Extremes, Vol. 9, 2006, s. 107-130.

    Publikation: Forskning - peer review › Tidsskriftartikel

  43. 2005
  44. Udgivet

    Ruin Probabilities and Aggregrate Claims Distributions for Shot Noise Cox Processes. / Albrecher, H. ; Asmussen, Søren.

    Thiele Centre, Institut for Matematiske Fag, Aarhus Universitet, 2005. (Thiele Research Reports; 8).

    Publikation: Forskning › Working paper

  45. Udgivet

    Tail Asymptotics for the Sum of two Heavy-tailed Dependent Risks. / Albrecher, H. ; Asmussen, Søren.

    Thiele Centre, Institut for Matematiske Fag, Aarhus Universitet, 2005. (Thiele Research Reports; 9).

    Publikation: Forskning › Working paper

  46. Udgivet

    Heavy tails, importance sampling and cross-entropy. / Asmussen, Søren ; Kroese, D.P. ; Rubinstein, R.Y..

    I: Stochastic Models, Vol. 21, 2005, s. 57-76.

    Publikation: Forskning - peer review › Tidsskriftartikel

  47. Udgivet

    Performance analysis with truncated heavy-tailed distributions. / Asmussen, Søren ; Pihlsgård, M..

    I: Methodology and Computing in Applied Probability, Vol. 7, 2005, s. 439-457.

    Publikation: Forskning - peer review › Tidsskriftartikel

  48. Udgivet

    Pricing equity default swaps using the CGMY Levy process. / Asmussen, Søren ; Madan, D. ; Pistorius, M..

    2005. (CAF Working Paper; 210).

    Publikation: Forskning › Working paper

  49. 2004
  50. Udgivet

    Improved Algorithms for Rare Event Simulation with Heavy Tails. / Asmussen, S. ; Kroese, D.P..

    MaPhySto, Aarhus Universitet, 2004. (MaPhySto research reports; 2004-3).

    Publikation: Forskning › Working paper

  51. Udgivet

    Performance analysis with truncated heavy-tailed distributions. / Asmussen, S. ; Pihlsgård, M..

    Århus : MaPhySto, Aarhus Universitet, 2004. (MaPhySto research reports; 2004-24).

    Publikation: Forskning › Working paper

  52. Udgivet

    Pricing of some exotic options with NIG-Levy input. / Rasmus, Sebastian ; Asmussen, S. ; Wiktorsson, Magnus.

    I: Computational science - ICCS 2004. red. / Marian Burbak. Springer, 2004. s. 795-802 (Lecture notes in computer science).

    Publikation: Forskning - peer review › Konferencebidrag i proceedings

  53. Udgivet

    Random variable. / Asmussen, Søren.

    I: Encyclopedia of actuarial science. red. / Jozef Teugels ; Bjørn Sundt. Wiley, 2004. s. 3.

    Publikation: Forskning › Encyclopædiartikel

  54. Udgivet

    Rare event. / Asmussen, Søren.

    I: Encyclopedia of actuarial science. red. / Jozef Teugels ; Bjørn Sundt. Wiley, 2004. s. 1378-1379.

    Publikation: Forskning › Encyclopædiartikel

  55. Udgivet

    Russian and American put options under exponential phase-type Lévy models. / Asmussen, S. ; Avram, F. ; Pistorius, M..

    I: Stochastic Processes and Their Applications, Vol. 109, Nr. 1, 2004, s. 79-111.

    Publikation: Forskning - peer review › Tidsskriftartikel

  56. Udgivet

    Section: Probability theory. / Asmussen, Søren (Redaktør).

    I: Encyclopedia of actuarial science. red. / Jozef Teugels ; Bjørn Sundt. Wiley, 2004.

    Publikation: Forskning › Bidrag til bog/antologi

  57. Udgivet

    Simulation of stochastic processes. / Asmussen, Søren.

    I: Encyclopedia of actuarial science. red. / Jozef Teugels ; Bjørn Sundt. Wiley, 2004. s. 1570-1572.

    Publikation: Forskning › Encyclopædiartikel

  58. Udgivet

    Stochastic processes. / Asmussen, Søren.

    I: Encyclopedia of actuarial science. red. / Jozef Teugels ; Bjørn Sundt. Wiley, 2004. s. 3.

    Publikation: Forskning › Encyclopædiartikel

  59. Udgivet

    Symposium on probability and algorithm : University of Aarhus, friday September 26, 2003. / Asmussen, Søren (Redaktør).

    Århus : MaPhySto, University of Aarhus, 2004. 7 s. (Miscellanea; 2004-25).

    Publikation: Forskning › Antologi

  60. Udgivet

    Terminal distributions of skipfree Markov additive processes with absorbtion. / Asmussen, S..

    Århus : MaPhySto, Aarhus Universitet, 2004. (MaPhySto research reports; 2004-14).

    Publikation: Forskning › Working paper

  61. Udgivet

    Transient properties of many-server queues and related QBDs. / Asmussen, S. ; Pihlsgård, M..

    I: Queueing Systems, Vol. 46, Nr. 3-4, 2004, s. 249-270.

    Publikation: Forskning - peer review › Tidsskriftartikel

  62. 2003
  63. Udgivet

    Applied Probability and Queues. / Asmussen, S..

    2. udg. New York : Springer, 2003. 438 s. (Stochastic Modelling and Applied Probability).

    Publikation: Forskning › Bog

  64. Udgivet

    Asymptotics for sums of random variables with local subexponential behaviour. / Asmussen, Søren ; Foss, Serguei ; Korshunov, Dmitry.

    I: Journal of Theoretical Probability, Vol. 16, Nr. 2, 2003, s. 489-518.

    Publikation: Forskning - peer review › Tidsskriftartikel

  65. Udgivet

    Heavy Tails, Importance Sampling and Cross-Entropy. / Asmussen, S. ; Kroese, Dirk P. ; Rubinstein, Reuven Y..

    Århus : MaPhySto, University of Aarhus, 2003. (MaPhySto research reports; 2003-18).

    Publikation: Forskning › Working paper

  66. Udgivet

    Risk comparison of premium rules : optimality and a life insurance study. / Asmussen, S. ; Møller, Jakob R..

    I: Insurance: Mathematics and Economics, Vol. 32, Nr. 3, 2003, s. 331-344.

    Publikation: Forskning - peer review › Tidsskriftartikel

  67. 2002
  68. Udgivet

    A local limit theorem for random walk maxima with heavy tails. / Asmussen, Søren ; Kalashnikov, Vladimir ; Konstantinides, Dimitrios ; Klüppelberg, Claudia ; Tsitsiashvili, Gurami.

    I: Statist. Probab. Lett., Vol. 56, Nr. 2, 2002, s. 399-404.

    Publikation: Forskning - peer review › Tidsskriftartikel

  69. Udgivet

    Erlangian approximations for finite-horizon ruin probabilities. / Asmussen, Søren ; Avram, Florin ; Usabel, Miguel.

    I: ASTIN Bull., Vol. 32, Nr. 2, 2002, s. 267-281.

    Publikation: Forskning - peer review › Tidsskriftartikel

  70. Udgivet

    Exact buffer overflow calculations for queues via martingales. / Asmussen, Søren ; Jobmann, Manfred.

    I: Queueing Syst., Vol. 42, Nr. 1, 2002, s. 63-90.

    Publikation: Forskning - peer review › Tidsskriftartikel

  71. Udgivet

    Large deviations and fast simulation in the presence of boundaries. / Asmussen, Søren ; Frantz, P. ; Jobmann, M. ; Schwefel, H.P..

    I: Stochastic Processes and Their Applications, Vol. 102, 2002, s. 1-23.

    Publikation: Forskning - peer review › Tidsskriftartikel

  72. Udgivet

    Large deviations in rare events simulation : examples, counterexamples and alternatives. / Asmussen, Søren.

    I: Monte Carlo and quasi-Monte Carlo methods 2000: proceedings of a conference held at Hong Kong baptist University, Hong Kong SAR, China, November 27 - December 1, 2000. red. / Kai-Tai Fang ; Fred J. Hickernell ; Harald Niederreiter. Springer, 2002. s. 1-9.

    Publikation: Forskning - peer review › Konferencebidrag i proceedings

  73. Udgivet

    On the tail of the waiting time in a Markov-modulated M/G/1 queue. / Asmussen, Søren ; O'Cinneide, Colm.

    I: Oper. Res., Vol. 50, Nr. 3, 2002, s. 559-565.

    Publikation: Forskning - peer review › Tidsskriftartikel

  74. Udgivet

    Russian and American put options under exponential phase-type Lévy models. / Asmussen, S. ; Avram, F. ; Pistorius, M.R..

    Århus : MaPhySto, University of Aarhus, 2002. (MaPhySto research reports; 2002-23).

    Publikation: Forskning › Working paper

  75. Udgivet

    Transient properties of many-server queues and related QBD's. / Asmussen, S. ; Pihlsgård, M..

    Århus : MaPhySto, Aarhus Universitet, 2002. (MaPhySto research reports; 2002-37).

    Publikation: Forskning › Working paper

  76. 2001
  77. Udgivet

    Approximations of small jumps of Lévy processes with a view towards simulation. / Asmussen, Søren ; Rosinski, J..

    I: Journal of Applied Probability, Vol. 38, Nr. 2, 2001, s. 482-493.

    Publikation: Forskning - peer review › Tidsskriftartikel

  78. Udgivet

    Calculation of the steady state waiting time distribution in GI/PH/c and MAP/PH/c queues. / Asmussen, Søren ; Møller, Jakob R..

    I: Queueing Syst., Vol. 37, Nr. 1-3, 2001, s. 9-29.

    Publikation: Forskning - peer review › Tidsskriftartikel

  79. Udgivet

    On optional stopping of some exponential martingales for Lévy processes with or without reflection. / Asmussen, Søren ; Kella, Offer.

    I: Stochastic Process. Appl., Vol. 91, Nr. 1, 2001, s. 47-55.

    Publikation: Forskning - peer review › Tidsskriftartikel

  80. 2000
  81. Udgivet

    A multi-dimensional martingale for Markov additive processes and its applications. / Asmussen, Søren ; Kella, Offer.

    I: Advances in Applied Probability, Vol. 32, Nr. 2, 2000, s. 376-393.

    Publikation: Forskning - peer review › Tidsskriftartikel

  82. Udgivet

    Matrix-analytic models and their analysis. / Asmussen, Søren.

    I: Scandinavian Journal of Statistics, Vol. 27, Nr. 2, 2000, s. 193-226.

    Publikation: Forskning - peer review › Tidsskriftartikel

  83. Udgivet

    Optimal risk control and dividend distribution policies. Example of excess-of loss reinsurance for an insurance corporation. / Asmussen, Søren ; Højgaard, Bjarne ; Taksar, Michael.

    I: Finance and Stochastics, Vol. 4, Nr. 3, 2000, s. 299-324.

    Publikation: Forskning - peer review › Tidsskriftartikel

  84. Udgivet

    Rare events simulation for heavy-tailed distributions. / Asmussen, Søren ; Binswanger, Klemens ; Højgaard, Bjarne.

    I: Bernoulli, Vol. 6, Nr. 2, 2000, s. 303-322.

    Publikation: Forskning - peer review › Tidsskriftartikel

  85. Udgivet

    Ruin probabilities. / Asmussen, Søren.

    Singapore : World Scientific Publishing Co Pte Ltd, 2000. 388 s. (Advanced series on statistical science and applied probability).

    Publikation: Forskning › Bog

  86. 1999
  87. Udgivet

    Approximations for finite horizon ruin probabilities in the renewal model. / Asmussen, Søren ; Højgaard, Bjarne.

    I: Scandinavian Actuarial Journal, Nr. 2, 1999, s. 106-119.

    Publikation: Forskning - peer review › Tidsskriftartikel

  88. Udgivet

    Exact asymptotics for a large deviations problem for the GI/G/1 queue. / Asmussen, Søren ; Collamore, J. F..

    I: Markov Process. Related Fields, Vol. 5, Nr. 4, 1999, s. 451-476.

    Publikation: Forskning - peer review › Tidsskriftartikel

  89. Udgivet

    Failure rates of regenerative systems with heavy tails. / Asmussen, Søren ; Kalashnikov, V..

    I: Journal of Mathematical Sciences, Vol. 93, Nr. 4, 1999, s. 486-500.

    Publikation: Forskning - peer review › Tidsskriftartikel

  90. Udgivet

    Point processes with finite-dimensional conditional probabilities. / Asmussen, Søren ; Bladt, Mogens.

    I: Stochastic Process. Appl., Vol. 82, Nr. 1, 1999, s. 127-142.

    Publikation: Forskning - peer review › Tidsskriftartikel

  91. Udgivet

    Sampling at subexponential times, with queueing applications. / Asmussen, Søren ; Klüppelberg, Claudia ; Sigman, Karl.

    I: Stochastic Process. Appl., Vol. 79, Nr. 2, 1999, s. 265-286.

    Publikation: Forskning - peer review › Tidsskriftartikel

  92. Udgivet

    Semi-Markov queues with heavy tails. / Asmussen, Søren.

    I: Semi-Markov models and applications. red. / J. Janssen ; N. Limnios. Dordrecht : Kluwer Academic Publishers, 1999. s. 269-284.

    Publikation: Forskning › Bidrag til bog/antologi

  93. Udgivet

    Sensitivity analysis of insurance risk models via simulation. / Asmussen, Søren ; Rubinstein, Reuven Y..

    I: Guanli Kexue, Vol. 45, Nr. 8, 1999, s. 1125-1141.

    Publikation: Forskning - peer review › Tidsskriftartikel

  94. Udgivet

    Tail asymptotics for M/G/1 type queueing processes with subexponential increments. / Asmussen, Søren ; Møller, Jakob R..

    I: Queueing Systems Theory Appl., Vol. 33, Nr. 1-3, 1999, s. 153-176.

    Publikation: Forskning - peer review › Tidsskriftartikel

  95. Udgivet

    Tail probabilities for non-standard risk and queueing processes with subexponential jumps. / Asmussen, Søren ; Schmidli, Hanspeter ; Schmidt, Volker.

    I: Advances in Applied Probability, Vol. 31, Nr. 2, 1999, s. 422-447.

    Publikation: Forskning - peer review › Tidsskriftartikel

  96. 1998
  97. Udgivet

    A probabilistic look at the Wiener-Hopf equation. / Asmussen, Søren.

    I: SIAM Rev., Vol. 40, Nr. 2, 1998, s. 189-201.

    Publikation: Forskning - peer review › Tidsskriftartikel

  98. Udgivet

    An operational calculus for matrix-exponential distributions, with applications to a Brownian (q,Q) inventory model. / Asmussen, Søren ; Perry, David.

    I: Math. Oper. Res., Vol. 23, Nr. 1, 1998, s. 166-176.

    Publikation: Forskning - peer review › Tidsskriftartikel

  99. Udgivet

    Extreme value theory for queues via cycle maxima. / Asmussen, Søren.

    I: Extremes, Vol. 1, Nr. 2, 1998, s. 137-168.

    Publikation: Forskning - peer review › Tidsskriftartikel

  100. Udgivet

    Phase type distributions (update). / Asmussen, Søren ; Olsson, Marita.

    I: Encyclopedia of statistical sciences: update. red. / Samuel Kotz. Vol. 2 New York : Wiley, 1998. s. 525-530.

    Publikation: Forskning › Encyclopædiartikel

  101. Udgivet

    Representations for matrix-geometric and matrix-exponential steady-state distributions with applications to many-server queues. / Asmussen, Søren ; O'Cinneide, Colm Art.

    I: Comm. Statist. Stochastic Models, Vol. 14, Nr. 1-2, 1998, s. 369-387.

    Publikation: Forskning - peer review › Tidsskriftartikel

  102. Udgivet

    Stationarity properties of neural networks. / Asmussen, Søren ; Turova, Tatyana S..

    I: J. Appl. Probab., Vol. 35, Nr. 4, 1998, s. 783-794.

    Publikation: Forskning - peer review › Tidsskriftartikel

  103. Udgivet

    Subexponential asymptotics for stochastic processes : extremal behavior, stationary distributions and first passage probabilities. / Asmussen, Søren.

    I: Ann. Appl. Probab., Vol. 8, Nr. 2, 1998, s. 354-374.

    Publikation: Forskning - peer review › Tidsskriftartikel

  104. 1997
  105. Udgivet

    Controlled diffusion models for optimal dividend pay-out. / Asmussen, Søren ; Taksar, Michael.

    I: Insurance Math. Econom., Vol. 20, Nr. 1, 1997, s. 1-15.

    Publikation: Forskning - peer review › Tidsskriftartikel

  106. Udgivet

    Simulation of ruin probabilities for subexponential claims. / Asmussen, Søren ; Binswanger, K..

    I: ASTIN Bull., Vol. 27, Nr. 2, 1997, s. 297-318.

    Publikation: Forskning - peer review › Tidsskriftartikel

  107. Udgivet

    Stationary M/G/1 excursions in the presence of heavy tails. / Asmussen, Søren ; Klüppelberg, Claudia.

    I: J. Appl. Probab., Vol. 34, Nr. 1, 1997, s. 208-212.

    Publikation: Forskning - peer review › Tidsskriftartikel

  108. 1996
  109. Udgivet

    Convergence rates for M/G/1 queues and ruin problems with heavy tails. / Asmussen, Søren ; Teugels, Jozef L..

    I: J. Appl. Probab., Vol. 33, Nr. 4, 1996, s. 1181-1190.

    Publikation: Forskning - peer review › Tidsskriftartikel

  110. Udgivet

    Finite horizon ruin probabilities for Markov-modulated risk processes with heavy tails. / Asmussen, Søren ; Højgaard, Bjarne.

    I: Theory Stoch. Process., Vol. 2(18), Nr. 1-2, 1996, s. 96-107.

    Publikation: Forskning - peer review › Tidsskriftartikel

  111. Udgivet

    Fitting phase-type distributions via the EM algorithm. / Asmussen, Søren ; Nerman, O. ; Olsson, M..

    I: Scandinavian Journal of Statistics, Vol. 23, Nr. 4, 1996, s. 419-441.

    Publikation: Forskning - peer review › Tidsskriftartikel

  112. Udgivet

    Large deviations results for subexponential tails, with applications to insurance risk. / Asmussen, Søren ; Klüppelberg, Claudia.

    I: Stochastic Process. Appl., Vol. 64, Nr. 1, 1996, s. 103-125.

    Publikation: Forskning - peer review › Tidsskriftartikel

  113. Udgivet

    Monotone stochastic recursions and their duals. / Asmussen, Søren ; Sigman, Karl.

    I: Probab. Engrg. Inform. Sci., Vol. 10, Nr. 1, 1996, s. 1-20.

    Publikation: Forskning - peer review › Tidsskriftartikel

  114. Udgivet

    Phase-type distributions and related point processes : fitting and recent advances. / Asmussen, Søren.

    I: Matrix-analytic methods in stochastic models. red. / S. Chakravarthy ; A. S. Alfa. Marcel Dekker Incorporated, 1996. s. 137-149 (Lecture notes in pure and applied mathematics).

    Publikation: Forskning - peer review › Konferencebidrag i proceedings

  115. Udgivet

    Phase-type distributions and risk processes with state-dependent premiums. / Asmussen, Søren ; Bladt, Mogens.

    I: Scandinavian Actuarial Journal, Nr. 1, 1996, s. 19-36.

    Publikation: Forskning - peer review › Tidsskriftartikel

  116. Udgivet

    Rare events in the presence of heavy tails. / Asmussen, Søren.

    I: Stochastic networks: stability and rare events. red. / Paul Glasserman ; Karl Sigman ; David D. Yao. Springer, 1996. s. 197-214 (Lecture notes in statistics).

    Publikation: Forskning - peer review › Konferencebidrag i proceedings

Forrige 1 2 Næste

Kontaktoplysninger

Institut for Matematik
Aarhus Universitet
Ny Munkegade 118
8000 Aarhus C

E-mail: math@au.dk
Tlf: 8715 5100
Fax: 8613 1769

Numre

CVR-nr: 31119103
P-nr: 1008798024
EAN-nr: 5798000419803
Stedkode: 55175

Nye tider på au.dk

Aarhus Universitets hjemmeside er ved at blive redesignet. Design og indhold vil derfor ændre sig, og du vil kunne opleve, at indhold ikke ligger, hvor det plejer.

Vi håber, at eventuelle gener opvejes af glæden ved en ny hjemmeside med større sammenhæng på tværs og en mere enkel brugeroplevelse.

Giv din feedback

Hvorfor roder vi?

I den kommende tid vil universitetets hjemme­side være en blanding af sider i nyt og gammelt design.

I foråret 2011 blev AU's ni hovedområder til fire og 55 institutter til 26 for at samle organisationen og styrke tværfagligheden. På samme måde er vi nu ved at lægge hele hjemmesiden om, så der bliver bedre sammenhæng i indhold og design.

Tag smutvejen

Under knappen GENVEJE øverst til højre finder du links til det mest brugte indhold på hjemmesiden samt til to nye universer til medarbejdere og studerende.

Hvor finder jeg det?

Få et overblik over indholdet på hjemmesiden med de nye megadropdowns. De åbner sig, når du kører musen hen over navigationen i toppen.

Aarhus Universitet
Nordre Ringgade 1
8000 Aarhus C

E-mail: au@au.dk
Tlf: 8715 0000
Fax: 8715 0201

CVR-nr: 31119103

AU på sociale medier
Facebook
LinkedIn
Twitter
Vimeo

© — Henvendelser til webredaktør

Cookies på au.dk