Du er her: AU » Om AU » Institut for Matematik » Kontakt » Ole E. Barndorff-Nielsen » Publikationer

Ole E. Barndorff-Nielsen

1 - 100 ud af 326Pr. side: 100
RSS feed af denne liste
Sortering: Udgivelsesår
  1. 2012
  2. Accepteret

    Discrete-valued Lévy processes and low latency financial econometrics. / Barndorff-Nielsen, Ole E. ; Pollard, D. G. ; Shephard, N..

    I: Quantitative Finance, 2012.

    Publikation: Forskning - peer review › Tidsskriftartikel

  3. Accepteret

    Financial Volatility in Continuous Time. / Barndorff-Nielsen, Ole Eiler ; Shephard, N..

    Cambridge University Press, 2012.

    Publikation: Forskning › Bog

  4. Accepteret

    Limit theorems for functionals of higher order differences of Brownian semistationary processes. / Barndorff-Nielsen, Ole Eiler ; Corcuera, J.M. ; Podolskij, Mark.

    I: Prokhorov and contemporary probability theory. red. / A. Shiryaev ; S. Varadhan ; E. Presman. Springer, 2012.

    Publikation: Forskning - peer review › Bidrag til bog/antologi

  5. Udgivet

    Meta-times and extended subordination. / Barndorff-Nielsen, Ole E. ; Pedersen, Jan.

    I: Theory of Probability and Its Applications, Vol. 56, 2012, s. 319-327.

    Publikation: Forskning - peer review › Tidsskriftartikel

  6. E-pub ahead of print

    The multivariate supOU stochastic volatility model. / Barndorff-Nielsen, Ole E. ; Stelzer, Robert.

    I: Mathematical Finance, 2012.

    Publikation: Forskning - peer review › Tidsskriftartikel

  7. 2011
  8. Udgivet

    Stationary infinitely divisible processes. / Barndorff-Nielsen, Ole E..

    Thiele Centre, Institut for Matematiske Fag, Aarhus Universitet, 2011. (Thiele Research Reports; 5).

    Publikation: Forskning › Working paper

  9. Udgivet

    Ambit processes and stochastic partial differential equations. / Barndorff-Nielsen, Ole ; Benth, Fred Espen ; Veraart, Almut.

    I: Advanced Mathematical Methods for Finance. red. / Giulia Di Nunno ; Bernt Øksendal. Berlin : Springer, 2011. s. 35-74.

    Publikation: Forskning - peer review › Bidrag til bog/antologi

  10. Udgivet

    Multipower variation for Brownian semistationary processes. / Barndorff-Nielsen, Ole Eiler ; Corcuera, José Manuel ; Podolskij, Mark.

    I: Bernoulli, Vol. 17, Nr. 4, 2011, s. 1159-1194.

    Publikation: Forskning - peer review › Tidsskriftartikel

  11. Udgivet

    Multivariate realised kernels : consistent positive semi-definite estimators of the covariation of equity prices with noise and non-synchronous trading. / Barndorff-Nielsen, Ole Eiler ; Hansen, Peter Reinhard ; Lunde, Asger ; Shephard, Neil.

    I: Journal of Econometrics, Vol. 162, Nr. 2, 2011, s. 149-169.

    Publikation: Forskning - peer review › Tidsskriftartikel

  12. Udgivet

    Multivariate supOU processes. / Barndorff-Nielsen, Ole Eiler ; Stelzer, Robert.

    I: Annals of Applied Probability, Vol. 21, Nr. 1, 2011, s. 140-182.

    Publikation: Forskning - peer review › Tidsskriftartikel

  13. Udgivet

    Quasi Ornstein-Uhlenbeck processes. / Barndorff-Nielsen, Ole Eiler ; Basse-O'Connor, Andreas.

    I: Bernoulli, Vol. 17, Nr. 3, 2011, s. 916-941.

    Publikation: Forskning - peer review › Tidsskriftartikel

  14. Udgivet

    Stationary infinitely divisible processes. / Barndorff-Nielsen, Ole E..

    I: Brazilian Journal of Probability and Statistics, Vol. 25, Nr. 3, 2011, s. 294-322.

    Publikation: Forskning - peer review › Tidsskriftartikel

  15. Udgivet

    Subsampling Realised Kernels. / Barndorff-Nielsen, Ole Eiler ; Hansen, Peter Reinhard ; Lunde, Asger ; Shephard, Neil.

    I: Journal of Econometrics, Vol. 160, Nr. 1, 2011, s. 204-219.

    Publikation: Forskning - peer review › Tidsskriftartikel

  16. Udgivet

    Volatility determination in an ambit process setting. / Barndorff-Nielsen, Ole E. ; Graversen, Svend-Erik.

    I: Journal of Applied Probability, Vol. 48A, Nr. special volume, 2011, s. 263-275.

    Publikation: Forskning - peer review › Tidsskriftartikel

  17. 2010
  18. Udgivet

    Limit theorems for functionals of higher order differences of Brownian semi-stationary processes. / Barndorff-Nielsen, Ole ; Corcuera, José Manuel ; Podolskij, Mark.

    Århus : Thiele Centre, Institut for Matematiske Fag, Aarhus Universitet, 2010. (Thiele Research Reports; 1).

    Publikation: Forskning › Working paper

  19. Udgivet

    Lévy Bases and Extended Subordination. / Barndorff-Nielsen, Ole.

    Århus : Thiele Centre, Institut for Matematiske Fag, Aarhus Universitet, 2010. (Thiele Research Reports; 12).

    Publikation: Forskning › Working paper

  20. Udgivet

    Volatility Determination in an Ambit Process Setting. / Barndorff-Nielsen, Ole ; Graversen, Svend-Erik.

    Århus : Thiele Centre, Institut for Matematiske Fag, Aarhus Universitet, 2010. (Thiele Research Reports; 13).

    Publikation: Forskning › Working paper

  21. Udgivet

    Meta-Times and Extended Subordination. / Barndorff-Nielsen, Ole ; Pedersen, Jan.

    Århus : Thiele Centre, Institut for Matematiske Fag, Aarhus Universitet, 2010. (Thiele Research Reports; 15).

    Publikation: Forskning › Working paper

  22. Udgivet

    Ambit processes and stochastic partial differential equations. / Barndorff-Nielsen, Ole ; Benth, Fred Espen ; Veraart, Almut.

    Aarhus : Institut for Økonomi, Aarhus Universitet, 2010. (CREATES Research Papers; 2010-17).

    Publikation: Forskning › Working paper

  23. Udgivet

    Change of time and change of measure. / Barndorff-Nielsen, Ole Eiler ; Shiryaev, Albert N..

    Singapore : World Scientific Publishing Co Pte Ltd, 2010. 305 s. (Advanced series on statistical science & applied probability).

    Publikation: Forskning › Bog

  24. Udgivet

    Integer-valued Lévy processes and low latency financial econometrics. / Barndorff-Nielsen, Ole ; Pollard, David G. ; Shephard, Neil.

    Aarhus : Institut for Økonomi, Aarhus Universitet, 2010. (CREATES Research Papers; 2010-66).

    Publikation: Forskning › Working paper

  25. Udgivet

    Lévy matters I : recent progress in theory and applications: foundations, trees and numerical issues in finance. / Barndorff-Nielsen, Ole Eiler (Redaktør) ; Bertoin, Jean (Redaktør) ; Jacod, Jean (Redaktør) ; Klüppelberg, Claudia (Redaktør).

    Berlin : Springer, 2010. 198 s. (Lecture notes in mathematics).

    Publikation: Forskning › Antologi

  26. Udgivet

    Measuring downside risk - realized semivariance. / Barndorff-Nielsen, Ole ; Kinnebrock, Solja ; Shephard, Neil.

    I: Volatility and time series econometrics: essays in honor of Robert Engle. red. / Tim Bollerslev ; Jeffrey Russell ; Mark Watson. Oxford : Oxford University Press, 2010. (Advanced texts in econometrics).

    Publikation: Forskning - peer review › Bidrag til bog/antologi

  27. Udgivet

    Modelling electricity forward markets by ambit fields. / Barndorff-Nielsen, Ole ; Fred Espen Benth, Fred Espen ; Veraart, Almut.

    Aarhus : Institut for Økonomi, Aarhus Universitet, 2010. (CREATES Research Papers; 2010-41).

    Publikation: Forskning › Working paper

  28. Udgivet

    Modelling energy spot prices by Lévy semistationary processes. / Barndorff-Nielsen, Ole ; Benth, Fred Espen ; Veraart, Almut.

    Aarhus : Institut for Økonomi, Aarhus Universitet, 2010. (CREATES Research papers; 2010-18).

    Publikation: Forskning › Working paper

  29. Udgivet

    On free and classical type G distributions. / Arizmendi, Octavio ; Barndorff-Nielsen, Ole Eiler ; Pérez-Abreu, Víctor.

    I: Brazilian Journal of Probability and Statistics, Vol. 24, Nr. 2, 2010, s. 106-127.

    Publikation: Forskning - peer review › Tidsskriftartikel

  30. Udgivet

    Volatility. / Barndorff-Nielsen, Ole E. ; Shephard, N..

    I: Encyclopedia of quantitative finance. red. / Rama Cont. Vol. 4 John Wiley & Sons Ltd, 2010. s. 1898-1901.

    Publikation: Formidling › Encyclopædiartikel

  31. 2009
  32. Udgivet

    Brownian semistationary processes and volatility/intermittency. / Barndorff-Nielsen, Ole Eiler ; Schmiegel, Jürgen.

    Århus : Thiele Centre, Institut for Matematiske Fag, Aarhus Universitet, 2009. (Thiele research reports; 4).

    Publikation: Forskning › Working paper

  33. Udgivet

    Multivariate supOU processes. / Barndorff-Nielsen, Ole Eiler ; Stelzer, Robert.

    Århus : Thiele Centre, Institut for Matematiske Fag, Aarhus Universitet, 2009. (Thiele research reports; 7).

    Publikation: Forskning › Working paper

  34. Udgivet

    Quasi Ornstein-Uhlenbeck processes. / Barndorff-Nielsen, Ole Eiler ; Basse-O'Connor, Andreas.

    Århus : Thiele Centre, Institut for Matematiske Fag, Aarhus Universitet, 2009. (Thiele research reports; 15).

    Publikation: Forskning › Working paper

  35. Udgivet

    Bipower variation for Gaussian processes with stationary increments. / Barndorff-Nielsen, Ole Eiler ; Corcuera, José Manuel ; Podolskij, Mark ; Woerner, Jeannette H.C.

    I: Journal of Applied Probability, Vol. 46, Nr. 1, 2009, s. 132-150.

    Publikation: Forskning - peer review › Tidsskriftartikel

  36. Udgivet

    Brownian semistationary processes and volatility/intermittency. / Barndorff-Nielsen, Ole Eiler ; Schmiegel, Jürgen.

    I: Radon series on computational and applied mathematics, Vol. 8, 2009, s. 1-25.

    Publikation: Forskning - peer review › Tidsskriftartikel

  37. Udgivet

    Limit theorems for functionals of higher order differences of Brownian semi-stationary processes. / Barndorff-Nielsen, Ole ; Corcuera, José Manuel ; Podolskij, Mark.

    Aarhus : Institut for Økonomi, Aarhus Universitet, 2009. (CREATES Research Papers; 2009-60).

    Publikation: Forskning › Working paper

  38. Udgivet

    Multipower Variation for Brownian Semistationary Processes. / Barndorff-Nielsen, Ole ; Corcuera, José Manuel ; Podolskij, Mark.

    Aarhus : Institut for Økonomi, Aarhus Universitet, 2009. (CREATES Research Papers; 2009-21).

    Publikation: Forskning › Working paper

  39. Udgivet

    Power variation for Gaussian processes with stationary increments. / Barndorff-Nielsen, Ole Eiler ; Corcuera, J.M. ; Podolskij, Mark.

    I: Stochastic Processes and Their Applications, Vol. 119, Nr. 6, 2009, s. 1845-1865.

    Publikation: Forskning - peer review › Tidsskriftartikel

  40. Udgivet

    Realized kernels in practice : trades and quotes. / Barndorff-Nielsen, Ole Eiler ; Hansen, P. Reinhard ; Lunde, Asger ; Shephard, N..

    I: Econometrics Journal, Vol. 12, Nr. 3, 2009, s. C1-C32.

    Publikation: Forskning - peer review › Tidsskriftartikel

  41. Udgivet

    Representation and properties of a class of conditionally Gaussian processes. / Barndorff-Nielsen, Ole Eiler ; Pedersen, Jan.

    I: Alea, Vol. 6, 2009, s. 179-197.

    Publikation: Forskning - peer review › Tidsskriftartikel

  42. Udgivet

    Stochastic volatility of volatility in continuous time. / Barndorff-Nielsen, Ole ; Veraart, Almut.

    Aarhus : Institut for Økonomi, Aarhus Universitet, 2009. (CREATES Research Papers; 2009-25).

    Publikation: Forskning › Working paper

  43. Udgivet

    The multivariate supOU stochastic volatility model. / Barndorff-Nielsen, Ole ; Stelzer, Robert.

    Aarhus : Institut for Økonomi, Aarhus Universitet, 2009. (CREATES Research Papers; 2009-42).

    Publikation: Forskning › Working paper

  44. 2008
  45. Udgivet

    General Υ-transformations. / Barndorff-Nielsen, Ole Eiler ; Rosinski, Jan ; Thorbjørnsen, Steen.

    Århus : Thiele Centre, Institut for Matematiske Fag, Aarhus Universitet, 2008. (Thiele Research Reports; 2).

    Publikation: Forskning › Working paper

  46. Udgivet

    Bipower variation for Gaussian processes with stationary increments. / Barndorff-Nielsen, Ole Eiler ; Corcuera, José Manuel ; Podolskij, Mark ; Woerner, Jeannette H.C..

    Århus : Thiele Centre, Institut for Matematiske Fag, Aarhus Universitet, 2008. (Thiele Research Reports; 6).

    Publikation: Forskning › Working paper

  47. Udgivet

    A stochastic differential equation framework for the timewise dynamics of turbulent velocities. / Barndorff-Nielsen, Ole Eiler ; Schmiegel, Jürgen.

    I: Theory of Probability and Its Applications, Vol. 52, Nr. 3, 2008, s. 372-388.

    Publikation: Forskning - peer review › Tidsskriftartikel

  48. Udgivet

    Bipower variation for Gaussian processes with stationary increments. / Barndorff-Nielsen, Ole ; Corcuera, José Manuel ; Podolskij, Mark ; Woerner, Jeannette H.C..

    2008 : Institut for Økonomi, Aarhus Universitet, 2008. (CREATES Research Papers; 2008-21).

    Publikation: Forskning › Working paper

  49. Udgivet

    Designing realized kernels to measure the ex post variation of equity prices in the presence of noise. / Barndorff-Nielsen, Ole Eiler ; Hansen, P.R. ; Lunde, Asger ; Shephard, N..

    I: Econometrica, Vol. 76, Nr. 6, 2008, s. 1481-1536.

    Publikation: Forskning - peer review › Tidsskriftartikel

  50. Udgivet

    General Upsilon-transformations. / Barndorff-Nielsen, Ole Eiler ; Rosinski, Jan ; Thorbjørnsen, Steen.

    I: Alea (Rio de Janeiro), Vol. 4, 2008, s. 131-165.

    Publikation: Forskning - peer review › Tidsskriftartikel

  51. Udgivet

    Matrix subordinators and related Upsilon transformations. / Barndorff-Nielsen, Ole Eiler ; Pérez-Abreu, V..

    I: Theory of Probability and Its Applications, Vol. 52, Nr. 1, 2008, s. 1-23.

    Publikation: Forskning - peer review › Tidsskriftartikel

  52. Udgivet

    Measuring downside risk - realised semivariance. / Barndorff-Nielsen, Ole ; Kinnebrock, Silja ; Shephard, Neil.

    Aarhus : Institut for Økonomi, Aarhus Universitet, 2008. (CREATES Research Papers; 2008-42).

    Publikation: Forskning › Working paper

  53. Udgivet

    Multivariate realised kernels : consistent positive semi-definite estimators of the covariation of equity prices with noise and non-synchronous trading. / Barndorff-Nielsen, Ole ; Hansen, Peter Reinhard ; Lunde, Asger ; Shephard, Neil.

    Aarhus : Institut for Økonomi, Aarhus Universitet, 2008. (CREATES Research Papers; 2008-63).

    Publikation: Forskning › Working paper

  54. Udgivet

    Probability measures, Lévy measures and analyticity in time. / Barndorff-Nielsen, Ole Eiler ; Hubalek, Friedrich.

    I: Bernoulli, Vol. 14, Nr. 3, 2008, s. 764-790.

    Publikation: Forskning - peer review › Tidsskriftartikel

  55. Udgivet

    Semigroups of Upsilon transformations. / Barndorff-Nielsen, Ole Eiler ; Maejima, Makoto.

    I: Stochastic Processes and Their Applications, Vol. 118, Nr. 12, 2008, s. 2334-2343.

    Publikation: Forskning - peer review › Tidsskriftartikel

  56. Udgivet

    Time change, volatility and turbulence. / Barndorff-Nielsen, Ole Eiler ; Schmiegel, Jürgen.

    I: Mathematical Control Theory and Finance. red. / Andrey Sarychev ; Albert Shiryaev ; Manuel Guerra ; maria do Rosário Grossinho. Springer, 2008. s. 29-53.

    Publikation: Forskning - peer review › Konferencebidrag i proceedings

  57. 2007
  58. Udgivet

    Dynamic Upsilon Transformations. / Barndorff-Nielsen, Ole Eiler ; Maejima, Makoto.

    Århus : Department of Mathematical Sciences , University of Aarhus, 2007. (Thiele Research Reports; 07). (Research Reports; 494).

    Publikation: Forskning › Working paper

  59. Udgivet

    Change of Time and Universal Laws in Turbulence. / Barndorff-Nielsen, Ole Eiler ; Schmiegel, Jürgen.

    Århus : Department of Mathematical Sciences , University of Aarhus, 2007. (Thiele Research Reports; 08). (Research Reports; 495).

    Publikation: Forskning › Working paper

  60. Udgivet

    Time Change, Volatility, and Turbulence. / Barndorff-Nielsen, Ole Eiler ; Schmiegel, Jürgen.

    Århus : Department of Mathematical Sciences , University of Aarhus, 2007. (Thiele Research Reports; 12). (Research Reports; 499).

    Publikation: Forskning › Working paper

  61. Udgivet

    Ambit processes; with applications to turbulence and tumour growth. / Barndorff-Nielsen, Ole Eiler ; Schmiegel, Jürgen.

    I: Stochastic analysis and applications: proceedings of the Second Abel Symposium held in honor of Kiyosi Itô. red. / Fred Espen Benth. Springer, 2007. s. 93-124 (Abel Symposia).

    Publikation: Forskning › Konferencebidrag i proceedings

  62. Udgivet

    Lévy copulas: dynamics and transforms of Upsilon type. / Barndorff-Nielsen, Ole Eiler ; Lindner, A..

    I: Scandinavian Journal of Statistics, Vol. 34, Nr. 2, 2007, s. 298-316.

    Publikation: Forskning - peer review › Tidsskriftartikel

  63. Udgivet

    Positive-definite matrix processes of finite variation. / Barndorff-Nielsen, Ole Eiler ; Stelzer, Robert.

    I: Probability and Mathematical Statistics, Vol. 27, Nr. 1, 2007, s. 3-43.

    Publikation: Forskning - peer review › Tidsskriftartikel

  64. Udgivet

    Power variation for Gaussian processes with stationary increments. / Barndorff-Nielsen, Ole ; Corcuera, José Manuel ; Podolskij, Mark.

    Aarhus : Institut for Økonomi, Aarhus Universitet, 2007. (CREATES Research Papers; 2007-42).

    Publikation: Forskning › Working paper

  65. Udgivet

    Spatio-temporal modelling : with a view to biological growth. / Jensen, Eva Bjørn Vedel ; Jónsdóttir, Kristjana Ýr ; Schmiegel, Jürgen ; Barndorff-Nielsen, Ole Eiler.

    I: Statistical methods for spatio-temporal systems. red. / Barbel Finkenstadt ; Leonhard Held ; Valerie Isham. Chapman /, 2007. s. 47-76 (Monographs on Statistics and applied Probability).

    Publikation: Forskning › Bidrag til bog/antologi

  66. Afsendt

    Time change and Universality in Turbulence and Finance. / Barndorff-Nielsen, Ole Eiler ; Schmiegel, Jürgen ; Shephard, Neil.

    2007. Paper presented at Time change and Universality in Turbulence and Finance, .

    Publikation: Forskning - peer review › Paper

  67. Udgivet

    Variation, jumps, market frictions and high frequency data in financial econometrics. / Barndorff-Nielsen, Ole Eiler ; Shephard, Neil.

    I: Advances in Economics and Econometrics: Theory and Applications, Ninth World Congress. red. / Richard Blundell ; Whitney Newey ; Torsten Persson. Cambridge University Press, 2007. (Econometric Society Monographs).

    Publikation: Forskning - peer review › Konferencebidrag i proceedings

  68. 2006
  69. Udgivet

    Limit theorems for multipower variation in the presence of jumps. / Barndorff-Nielsen, Ole Eiler ; Shephard, Neil ; Winkel, Matthias.

    Thiele Centre, Institut for Matematiske Fag, Aarhus Universitet, 2006. (Thiele Research Reports; 5).

    Publikation: Forskning › Working paper

  70. Udgivet

    Designing realised kernels to measure the ex-post variation of equity prices in the presence of noise. / Barndorff-Nielsen, Ole Eiler ; Hansen, Peter Reinhard ; Lunde, Asger ; Shephard, Neil.

    Thiele Centre, Institut for Matematiske Fag, Aarhus Universitet, 2006. (Thiele Research Reports; 9).

    Publikation: Forskning › Working paper

  71. Udgivet

    Positive-Definite Matrix Processes of Finite Variation. / Barndorff-Nielsen, Ole Eiler ; Stelzer, Robert.

    Thiele Centre, Institut for Matematiske Fag, Aarhus Universitet, 2006. (Thiele Research Reports; 11).

    Publikation: Forskning › Working paper

  72. Udgivet

    Probability Measures, Lévy Measures, and Analyticity in Time. / Barndorff-Nielsen, Ole Eiler ; Hubalek, Friedrich.

    Thiele Centre, Institut for Matematiske Fag, Aarhus Universitet, 2006. (Thiele Research Reports; 12).

    Publikation: Forskning › Working paper

  73. Udgivet

    Time change and universality in turbulence. / Barndorff-Nielsen, Ole Eiler ; Schmiegel, Jürgen.

    Thiele Centre, Institut for Matematiske Fag, Aarhus Universitet, 2006. (Thiele Research Reports; 15).

    Publikation: Forskning › Working paper

  74. Udgivet

    Time Change and Universality in Turbulence and Finance. / Barndorff-Nielsen, Ole E. ; Schmiegel, Jürgen ; Shephard, Neil.

    Thiele Centre, Institut for Matematiske Fag, Aarhus Universitet, 2006. (Thiele Research Reports; 18).

    Publikation: Forskning › Working paper

  75. Udgivet

    A central limit theorem for realised power and bipower variations of continuous semimartingales. / Barndorff-Nielsen, Ole Eiler ; Graversen, Svend-Erik ; Jacod, Jean ; Podolskij, Mark ; Shephard, Neil.

    I: From stochastic calculus to mathematical finance: the Shiryaev Festschrift. red. / Yuri Kabanov ; Robert Liptser ; Jordan Stoyanov. Berlin : Springer, 2006. s. 33-68.

    Publikation: Forskning › Bidrag til bog/antologi

  76. Udgivet

    Classical and Free Infinite Divisibility and Lévy Processes. / Barndorff-Nielsen, Ole Eiler ; Thorbjørnsen, Steen.

    I: Quantum Independent Increment Processes II: structure of quantum Lévy processes, classical probability, and physics. red. / O. E. Barndorff-Nielsen ; U. Franz ; R. Gohm ; B. Kümmerer ; S. Thorbjørnsen. Berlin : Springer, 2006. s. 33-160.

    Publikation: Forskning › Bidrag til bog/antologi

  77. Udgivet

    Comment on "Realized variance and market microstructure noise" by Hansen, P. and Lunde. A.. / Barndorff-Nielsen, O. E. ; Shephard, N..

    I: Journal of Business and Economic Statistics, Vol. 24, Nr. 2, 2006, s. 179-181.

    Publikation: Forskning › Kommentar/debat

  78. Udgivet

    Econometrics of testing for jumps in financial economics using bipower variation. / Barndorff-Nielsen, Ole Eiler ; Shephard, Neil.

    I: J. Fin. Econometrics, Vol. 4, Nr. 1, 2006, s. 1-30.

    Publikation: Forskning › Tidsskriftartikel

  79. Udgivet

    Impact of jumps on returns and realised variances : econometric analysis of time-deformed Lévy processes. / Barndorff-Nielsen, Ole Eiler ; Shephard, N..

    I: J. Econometrics, Vol. 131, 2006, s. 217-252.

    Publikation: Forskning - peer review › Tidsskriftartikel

  80. Udgivet

    Infinite divisibility for stochastic processes and time change. / Barndorff-Nielsen, Ole Eiler ; Maejima, M. ; Sato, K..

    I: J. Theor. Probab., Vol. 19, 2006, s. 411-446.

    Publikation: Forskning - peer review › Tidsskriftartikel

  81. Udgivet

    Limit theorems for bipower variation in financial econometrics. / Barndorff-Nielsen, Ole Eiler ; Graversen, Svend-Erik ; Jacod, Jean ; Shephard, Neil.

    I: Econometric Theory, Vol. 22, Nr. 4, 2006, s. 677-719.

    Publikation: Forskning - peer review › Tidsskriftartikel

  82. Udgivet

    Limit theorems for multipower variation in the presence of jumps. / Barndorff-Nielsen, Ole Eiler ; Shephard, Neil ; Winkel, Matthias.

    I: Stochastic Process. Appl., Vol. 116, Nr. 5, 2006, s. 796-806.

    Publikation: Forskning - peer review › Tidsskriftartikel

  83. Udgivet

    MatG random matrices. / Barndorff-Nielsen, Ole Eiler ; Perez-Abreu, V. ; Rocha-Arteaga, A..

    I: Stochastic Models, Vol. 22, Nr. 4, 2006, s. 723-734.

    Publikation: Forskning - peer review › Tidsskriftartikel

  84. Udgivet

    Multipower variation and stochastic volatility. / Barndorff-Nielsen, Ole Eiler ; Shephard, N..

    I: Stochastic Finance. red. / A.N. Shiryaev ; M.R. Grossinho ; P.E. Oliveira ; M.L. Esquível. New York : Springer, 2006. s. 73-82.

    Publikation: Forskning › Bidrag til bog/antologi

  85. Udgivet

    Power variation and time change. / Barndorff-Nielsen, Ole Eiler ; Shephard, Neil.

    I: Theory Probab. Appl., Vol. 50, Nr. 1, 2006, s. 1-15.

    Publikation: Forskning - peer review › Tidsskriftartikel

  86. Udgivet

    Regularizing mappings of Lévy measures. / Barndorff-Nielsen, Ole Eiler ; Thorbjørnsen, Steen.

    I: Stochastic Processes and Their Applications, Vol. 116, Nr. 3, 2006, s. 423-446.

    Publikation: Forskning - peer review › Tidsskriftartikel

  87. Udgivet

    Some classes of multivariate infinitely divisible distributions admitting stochastic integral representations. / Barndorff-Nielsen, Ole Eiler ; Maejima, M. ; Sato, K..

    I: Bernoulli, Vol. 12, Nr. 1, 2006, s. 1-33.

    Publikation: Forskning - peer review › Tidsskriftartikel

  88. 2005
  89. Udgivet

    A stochastic differential equation framework for the turbulent velocity field. / Barndorff-Nielsen, Ole Eiler ; Schmiegel, Jürgen.

    Thiele Centre, Institut for Matematiske Fag, Aarhus Universitet, 2005. (Thiele Research Reports; 4).

    Publikation: Forskning › Working paper

  90. Udgivet

    Ambit processes; with applications to turbulence and tumour growth. / Barndorff-Nielsen, Ole Eiler ; Schmiegel, Jürgen.

    Thiele Centre, Institut for Matematiske Fag, Aarhus Universitet, 2005. (Thiele Research Reports; 14).

    Publikation: Forskning › Working paper

  91. Udgivet

    Some aspects of Lévy copulas. / Barndorff-Nielsen, Ole Eiler ; Lindner, A.M.

    Thiele Centre, Institut for Matematiske Fag, Aarhus Universitet, 2005. (Thiele Research Reports; 15).

    Publikation: Forskning › Working paper

  92. Udgivet

    A class of spatio-temporal and causal stochastic processes, with applications to multiscaling and multifractality. / Schmiegel, Jürgen ; Barndorff-Nielsen, Ole Eiler ; Eggers, H.C..

    I: South African Journal of Science, Vol. 101, 2005, s. 513-519.

    Publikation: Forskning - peer review › Tidsskriftartikel

  93. Udgivet

    Absolute moments of generalized hyperbolic distributions and approximate scaling of normal inverse Gaussian Lévy processes. / Barndorff-Nielsen, Ole Eiler ; Stelzer, Robert.

    I: Scandinavian Journal of Statistics, Vol. 32, Nr. 4, 2005, s. 617-637.

    Publikation: Forskning - peer review › Tidsskriftartikel

  94. Udgivet

    Burgers' turbulence problem with linear or quadratic external potential. / Barndorff-Nielsen, Ole Eiler ; Leonenko, N.N..

    I: Journal of Applied Probability, Vol. 42, Nr. 2, 2005, s. 550-565.

    Publikation: Forskning - peer review › Tidsskriftartikel

  95. Udgivet

    Finite size scaling two-point statistics and the turbulent energy cascade generators. / Schmiegel, Jürgen ; Barndorff-Nielsen, Ole Eiler ; Pearson, B.R. ; Sreenivasan, K.R. ; Greiner, M..

    I: Physical Review E (Statistical, Nonlinear, and Soft Matter Physics), Nr. 71, 2005, s. 026309.

    Publikation: Forskning - peer review › Tidsskriftartikel

  96. Udgivet

    How accurate is the asymptotic approximation to the distribution of realised variance?. / Barndorff-Nielsen, Ole Eiler ; Shephard, Neil.

    I: Identification and inference for econometric models: essays in honor of Thomas Rothenberg. red. / Donald W. K. Andrews ; James H. Stock. Cambridge : Cambridge University Press, 2005. s. 306-331.

    Publikation: Forskning › Bidrag til bog/antologi

  97. Udgivet

    On some concepts of infinite divisibility and their roles in turbulence, finance and quantum stochastics. / Barndorff-Nielsen, Ole Eiler.

    I: Celebrating statistics: papers in honour of Sir David Cox on his 80th Birthday. red. / A Davidson ; Y Dodge ; N Wermuth. Oxford University Press, 2005. s. 233-256 (Oxford Statistical Science Series).

    Publikation: Forskning › Bidrag til bog/antologi

  98. Udgivet

    Spectral properties of superpositions of Ornstein-Uhlenbeck type processes. / Barndorff-Nielsen, Ole Eiler ; Leonenko, N.N..

    I: Meth. Comp. Appl. Prob., Vol. 7, Nr. 3, 2005, s. 335-352.

    Publikation: Forskning - peer review › Tidsskriftartikel

  99. Udgivet

    The Lévy-Itô decomposition in free probability. / Barndorff-Nielsen, Ole Eiler ; Thorbjørnsen, Steen.

    I: Prob. Theory Rel. Fields, Vol. 131, Nr. 2, 2005, s. 197-228.

    Publikation: Forskning - peer review › Tidsskriftartikel

  100. 2004
  101. Udgivet

    A Parsimonious and Universal Description of Turbulent Velocity Increments. / Barndorff-Nielsen, O.E. ; Blæsild, P. ; Schmiegel, J..

    Århus : Thiele Centre, Institut for Matematiske Fag, Aarhus Universitet, 2004. (Thiele research reports; 07).

    Publikation: Forskning › Working paper

  102. Udgivet

    A connection between free and classical infinite divisibility. / Barndorff-Nielsen, Ole Eiler ; Thorbjørnsen, Steen.

    I: Inf. Dim. Anal. Quantum Prob. Rel. Topics, Vol. 7, Nr. 4, 2004, s. 573-590.

    Publikation: Forskning - peer review › Tidsskriftartikel

  103. Udgivet

    A feasible central limit theory for realised volatility under leverage. / Barndorff-Nielsen, Ole Eiler ; Shephard, Neil.

    Economics Repository, 2004.

    Publikation: Forskning › Working paper

  104. Udgivet

    A parsimonious and universal description of turbulent velocity increments. / Barndorff-Nielsen, O.E. ; Blæsild, P. ; Schmiegel, J..

    I: European Physical Journal B. Condensed Matter and Complex Systems, Vol. 41, Nr. 3, 2004, s. 345-363.

    Publikation: Forskning - peer review › Tidsskriftartikel

  105. Udgivet

    Bicontinuity of the Upsilon Transformations. / Barndorff-Nielsen, O.E. ; Thorbjørnsen, Steen.

    Århus : MaPhySto, Aarhus Universitet, 2004. (MaPhySto research reports; 2004-25).

    Publikation: Forskning › Working paper

  106. Udgivet

    Econometric analysis of realized covariation: high frequency based covariance, regression, and correlation in financial economics. / Barndorff-Nielsen, Ole Eiler ; Shephard, N..

    I: Econometrica, Vol. 72, Nr. 3, 2004, s. 885-925.

    Publikation: Forskning - peer review › Tidsskriftartikel

  107. Udgivet

    Lévy-based spatial-temporal modelling, with applications to turbulence. / Barndorff-Nielsen, Ole Eiler ; Schmiegel, Jürgen.

    I: Uspekhi Matematicheskikh Nauk, Vol. 59, Nr. 1(355), 2004, s. 63-90.

    Publikation: Forskning - peer review › Tidsskriftartikel

  108. Udgivet

    Lévy-based spatial-temporal modelling, with applications to turbulence. / Barndorff-Nielsen, Ole Eiler ; Schmiegel, Jürgen.

    I: Russian Mathematical Surveys, Vol. 59, Nr. 1, 2004, s. 65-90.

    Publikation: Forskning - peer review › Tidsskriftartikel

  109. Udgivet

    Measuring and forecasting financial variability using realised variance with and without a model. / Barndorff-Nielsen, Ole Eiler ; Nielsen, B. ; Shephard, N. ; Ysusi, C..

    I: Proceedings of a Conference in Honour of James Durbin: Proceedings of a Conference in Honour of James Durbin. red. / A.C. Harvey ; S.J. Koopman ; N. Shephard. Cambridge University Press, 2004. s. 205-235 (State Space and Unobserved Component Models: Theory and Applications).

    Publikation: Forskning - peer review › Konferencebidrag i proceedings

Forrige 1 2 3 4 Næste

Kontaktoplysninger

Institut for Matematik
Aarhus Universitet
Ny Munkegade 118
8000 Aarhus C

E-mail: math@au.dk
Tlf: 8715 5100
Fax: 8613 1769

Numre

CVR-nr: 31119103
P-nr: 1008798024
EAN-nr: 5798000419803
Stedkode: 55175

Nye tider på au.dk

Aarhus Universitets hjemmeside er ved at blive redesignet. Design og indhold vil derfor ændre sig, og du vil kunne opleve, at indhold ikke ligger, hvor det plejer.

Vi håber, at eventuelle gener opvejes af glæden ved en ny hjemmeside med større sammenhæng på tværs og en mere enkel brugeroplevelse.

Giv din feedback

Hvorfor roder vi?

I den kommende tid vil universitetets hjemme­side være en blanding af sider i nyt og gammelt design.

I foråret 2011 blev AU's ni hovedområder til fire og 55 institutter til 26 for at samle organisationen og styrke tværfagligheden. På samme måde er vi nu ved at lægge hele hjemmesiden om, så der bliver bedre sammenhæng i indhold og design.

Tag smutvejen

Under knappen GENVEJE øverst til højre finder du links til det mest brugte indhold på hjemmesiden samt til to nye universer til medarbejdere og studerende.

Hvor finder jeg det?

Få et overblik over indholdet på hjemmesiden med de nye megadropdowns. De åbner sig, når du kører musen hen over navigationen i toppen.

Aarhus Universitet
Nordre Ringgade 1
8000 Aarhus C

E-mail: au@au.dk
Tlf: 8715 0000
Fax: 8715 0201

CVR-nr: 31119103

AU på sociale medier
Facebook
LinkedIn
Twitter
Vimeo

© — Henvendelser til webredaktør

Cookies på au.dk